220318

SBRF 6-18

 Range-expansion move.

Вчерашнее (21 марта) движение по инструменту SBRF 6-18, характеризуется как параболический рост.
Движение, существенно расширяющее диапазон (range-expansion move).
Закрылся день на максимуме, а с открытия/open, продолжилось восходящее движение, вовлекшее часть трейдеров, надеющихся на продолжение ралли.
Как видно из графика, после третьего пятиминутного бара, цена изменила направление.
Скорее всего, те кто купил на открытии, усреднялись когда цена нащупала уровень.
Седьмой ап-бар с профессиональным объёмом, позволил ненадолго расслабиться покупателям/buyers.
На самом деле, этот бар содержал больше продаж/selling, нежели покупок/buying.
Закрытие в середине и тень продаж сверху, повлекли за собой вполне ожидаемое снижение.
Тринадцатый даун-бар/down-bar с самым крупным объёмом, привлекает внимание тем, что после него появляются два ап-бара с закрытием в его теле.
(Обратите внимание, в этом диапазоне, цена продолжала находиться ещё продолжительное время).
Цена не пошла ниже минимума семнадцатого бара с тенью покупок и объёмом чуть ниже тринадцатого.
Двадцать четвёртый ап-бар с широким спрэдом и сопоставимым объёмом с семнадцатым, интересен тем, что вовлек в покупки запоздалую публику - так называемых, эмоциональных трейдеров пытавшихся "запрыгнуть в уходящий поезд".
Двадцать седьмой бар - продавливание/поглощение, без особого усилия и новое снижение.
В целом, торговля на фьючерсе Сбера, сегодня была посредственная.
Скорее всего, снижение продолжится до уровня вчерашнего открытия или ещё ниже, в район поддержки - 25300, если не возникнет реальный покупатель/buyer.
 Кстати, вы заметили, что большинство трейдеров с удовольствием публикуют разного рода дармовые обзоры, а подробности об использовании своих техник и стратегий торговли, только за баснословно-не приличные гонорары.

080318

SBRF 3-18 Часовой график фьючерса
SBRF 3-18 H1

Это часовой график фьючерса на не привилегированную акцию Сбербанка - SBRF 3-18.
На нем очень много всего интересного, но заострим внимание с вами пока на 2 марта, отмеченном новым минимумом - 26950 и заглавной буквой В.

Первый час закрылся даун-баром с широким спрэдом и высоким объёмом (почти 80 тысяч контрактов).
На втором часе, была слабая попытка покупателя возобновиться, после которой пошли три даун-бара с сужающимся спрэдом.
Каждый последующий, уже предыдущего.
Классическая картина.
Обратите внимание на шестой даун-бар с выдающейся верхней тенью и практически отсутствующей разницей, между открытием и закрытием - open/close.
Встречаясь на вершинах, подобная формация называется "надгробие" и сигнализирует о смене бычьих настроений на медвежьи.
В VSA, на вершине, этот бар носит название SOT.
Но и здесь в основании, в итоге мы видим разворот локальной, медвежьей тенденции.
Посмотрите на крайний торговый день 7 марта и отыщите шестой бар.
Не так изящно как пять дней назад, но лонг брать повод был.
Теперь вкратце, о ситуации в общем.

 Снижение цены от максимума 28625 (26 февраля), проходило в канале, пока она не вышла из него и не образовала вершину А.
Затем от минимума/low в точке В, цена снова пробила верхнюю линию канала/линию предложения/supply line, образовав новый максимум/high, через который прошла новая верхняя линия нисходящего канала в точке С.
Максимум D - high 28217, стал сигналом для шорта/short.
Ап-бар с гигантской тенью продаж и объёмом более 73 с половиной тысяч контрактов, на вершине, является баром слабости/weakness.

Поскольку до экспирации  контракта не так далеко, размашистых движений не ожидаю.
Ближайший минимум - 26950, максимум - 28217.
Полагаю, далеко из этого диапазона цена не выскочит.

Всех прекрасных читательниц, от всей души поздравляю с днем - 8 марта!
Пусть всё доброе в вашей жизни, не перестает происходить и продолжаться.

8 марта 2018.


P.S. 14 марта, цена пробила Ice и только 11 сентября, более чем через пол года, смогла нащупать основание 16632, от которого начала свой рост.

230218

RTS 3-18.

десятиминутный график фьючерса на индекс РТС
RTS M10
 На представленном, 22 февраля, десятиминутном графике фьючерса на индекс РТС, можно проследить восходящее движение/тенденцию и отношение к ней  уровней, максимумов предшествующих дней.
Подход цены 21 февраля в 14:10, к уровню максимума/High 16 февраля  - 128090, а затем его пробой в 16:20 установил новый high - 129850.
1760 пунктов - не плохой показатель, для инструмента внутри дня.
После того, как цена вернулась обратно к уровню 128090, ставшему теперь поддержкой/demand line/линия спроса, она его слегка "проколола/спринганула/spring" и продолжила свою тенденцию (на закрытии дня).

шейк-аут/shake-out RTS 3-18

 22 февраля, перед пробоем уровня 129850, образованного вчерашним максимумом, мы наблюдаем классический шейк-аут/shake-out/встряску.
 "Вытряхивание" подрезает короткие стопы (не менее 410 пунктов) покупателей/buyers, а заодно вовлекает неопытных трейдеров в продажи/selling.
131050 - новый максимум, который смогла показать цена 22 февраля перед закрытием.
131950 - предыдущий максимум 25 января и область потенциальных продаж на дневном фрейме.
На любых уровнях, следует особенно тщательно/основательно наблюдать за поведением цены.
Вариантов мало, цена протестирует уровень, шейк-аут, истинный пробой и закрепление.
Ап-траст/up-thrust и разворот  и третий вариант - диапазон.

Вторая картинка тоже РТС, только часовой, с классическим шейк-аутом, который 14 февраля отработал почти на всех инструментах, за исключением/кроме нефти.
Если посмотреть пристальнее, то можно увидеть, как лоу шейк-аута, легло аккуратно в область ап-бара с максимальным значением объёма предыдущего дня - 13 февраля.

Надеюсь материал полезен и понятен, а на сегодня пока всё, чем хотелось поделиться.

С праздником защитников отечества!
Чистого неба над головой, мира и любви всем вам.
 23 февраля 2018.

open positions

Открытые позиции.
 На сайте Московской биржи, свободно доступны данные об изменении открытых позиций юридических и физических лиц.
Возможно ли отследить связь изменений и использовать эти данные?
Возьмём временной отрезок от первого, по девятое февраля текущего года и попытаемся проанализировать, а затем синтезировать, собрать, что возможно, для примера, на фьючерсном контракте обыкновенных акций Сбербанка.
Итак, мы имеем более 220 тысяч открытых юридическими лицами длинных и 120 тысяч, коротких позиций на первый день февраля.
Позиции физических лиц рассматривать здесь не будем, поскольку они, на мой взгляд,  представляют меньший интерес.
27264 - максимум дня, от которого пошло снижение и сокращение лонгов/Long на 22,5 тысячи единиц.
На следующий день, снижение продолжилось и произошло добавление коротких позиций почти на 13 тысяч.
По видимому, 1.5 тысячи лонгов в этот день были проторгованы на открытии.
Пятого февраля, были сокращены 529 длинных позиций,  может быть удерживаемых  с пятницы, но очевиднее с открытия, поскольку первый час давал возможность очень удачно зайти в лонг по минимуму/Low - 25553.
В полку шортистов прибыло 7756 поз.
На открытии, шестого февраля, было незначительное снижение, а затем в продолжении всего дня, цена росла с увеличением объёмов.
Результат - добавление лонгов на 6638 и сокращение шортов на 5811.
Седьмого февраля, аналогично,  приблизительно равное количество позиций было сокращено 4382 и добавлено 3764 соответственно.

Открытые позиции 7, 8, 9 февраля
 Но вот восьмого февраля, было занято 7011 длинных позиций, не взирая на внутри-дневное/intra-day снижение.
По логике, интра-дей/intra-day, длинные позиции, вернее было сокращать, но сокращали 798 шортов.
Если допустить мысль, что позиции были открыты на минимумах вечерней сессии, в ожидании разворота и стремительного роста на следующий день, то пришлось "высиживать просадку" в 745 пунктов как минимум.
Что ещё более абсурдно, так это добавление 24867 коротких, девятого февраля в пятницу.
В итоге, за два крайних дня недели, было открыто 8500 длинных и 25000 коротких позиций.
Вывод напрашивается сам.
Институционалы (institutional - надеюсь не огорчатся, что названы подобным образом) ожидают шортов/short (заперты).
Не хочется думать, что юридические лица, позволили заманить себя в ловушку, а следовательно рынок оправдает их ожидания.

 Анализ баров говорит о том, что даун-бар (первого февраля) с максимальным - 27264 значением и объёмом, заставил цену снижаться два последующих дня.
Ап-бар от шестого февраля, не взирая на огромное усилие, не продемонстрировал должного результата, а вместо этого, цена продолжила снижение.
Девятого февраля в пятницу, день закрылся баром SA/Stopping Action - Останавливающее действие, предвещающее long.
Да ещё и Spring/спринг/пружина.
Слишком высокий объём спринга - 844744, указывает на вероятность теста.
Внутри дня, вероятнее всего, будет возможность "коротнуть и в космос".
Но если мы обновим минимум спринга 24611, то "космос" отменится и после слабого движения вверх, мы увидим SOW/Sign of Weakness - признак слабости, приглашение к продажам/Selling.

11 февраля 2018.

Weakness

WEAKNESS/слабость
GOLD_H1_WEAKNESS

Weakness 26 01 18

 В среду 24 января, за час до закрытия вечерней сессии, на вершине движения по золоту, показался бар с названием "Weakness/Слабость".
Вы всегда его узнаете по большему чем у предыдущего ап-бара объёму и ещё очень характерному признаку - хвосту/тени продаж, (чем больше тем интереснее) и закрытием у минимума.
Даун-бар следующий за ап-баром с высоким объёмом, показывает слабость.
No Result From Effort/ усилие без результата.
После его появления, цена не всегда мгновенно устремляется к основанию, могут последовать ап-траст или сот.
На сильном, растущем рынке, необходимо подтверждение медвежьего сигнала.


На открытии четверга 25 января наблюдаем Upthrust After Weakness /Выброс После Слабости.
Ап-бар, с тенью в два с лишним раза большим, чем тело, отличная, агрессивная точка входа.
После ап-траста, логично ожидать его теста и он не заставил себя ждать.
Второй бар "
ED_Weakness/Слабость
ED_Weakness/Слабость
Weakness/Слабость
" (на рисунке отмечен W2) после тестового бара и сильнейшее, более чем двадцати-долларовое падение к минимумам.
Поищите на своих графиках этот бар и отследите его отработку, смею вас уверять, вы будете приятно удивлены.
Для наглядности, вторая картинка недельного евро/доллара, демонстрирует движение после "Weakness/Слабость".
Отличие здесь в том, что рынок не растет, а напротив, находится в стадии накопления.
Тренд по золоту восходящий, посему продажами не увлекаемся, а ищем подходящий момент для лонгов.
Надеюсь тема поста вам понравилась и вы узнали нечто новое.
Всем успехов в торговле.


26 января 2018.

hanging man

RTS H1

 RTS.

Если посмотреть на всплеск объёмов (63880 и 79177 контрактов) в середине дня в 16 и 17 часов 4 января, то можно предположить, что это были скрытые продажи.
Будь это покупки, цена не замедлила бы свой рост.
Три ап-бара (Nо Demand) перед закрытием, сигнализируют об отсутствии спроса.

После двух дней роста на повышающихся объёмах, от выхода из диапазона, дневной бар в пятницу 5 января, напомнил "повешенного".
"Повешенный" /hanging man, появляющийся на вершинах ралли, не самый лучший признак для покупок.
Внутри дня профи продавали РТС.

Факт продаж подтвержден первым (39070 контрактов) и третьим (29434) часами.
Дальнейший спрос в течение оставшегося торгового дня, был без интереса профи.
Всё вышеизложенное, позволяет предположить, что "смарты" активнее проявят свой интерес к продажам.
 Ап-траст/Up-thrust - отличный вариант заманить толпу в покупки.
В любом случае, результат проявится и ожидание - сила на даун-барах подтвердится.
Исторические данные августа 2014, показывают присутствие продавца на этих уровнях.
Тогда внутри дня, были проданы более миллиона контрактов.

 P.S.  8 января 2018 года - торги на Московской бирже не проводятся.

Volume

VSA No Demand, No Supply

Временами я перечитываю материал имеющийся на блоге, что-бы
откорректировать некоторые моменты или вспомнить нечто подзабытое.
Наблюдая какое-то время за моими повествованиями, вы вряд-ли не смогли не заметить изменений в качестве описываемых, торговых ситуаций.
Если ранее, для анализа и принятия решения о входе в сделку/покупке контрактов, я пользовался
техническими индикаторами, свечными паттернами и не использовал объёмы, то сейчас из индикаторов, (Volume) на первом месте.
MA и CCI - постольку-поскольку ориентиры, как-никак.

 Анализ объёма и спреда или VSA, в корне меняет не только отношение к торговле, но и всё представление о рынке и его "психологии".
Рынок, это прежде всего люди, отсюда и психология, а затем уже средства для достижения целей.
Именно эти критерии, стали фундаментом принятия решений, относительно моего трейдинга.
В этом направлении, совершенно ином от всех прочих, я и хотел бы развиваться в дальнейшем как трейдер.
По возможности, буду и с вами делиться своими достижениями.
В архиве 2017 года, двадцать пять постов по теме трейдинга.
Вот некоторые, для вашего удобства, на мой взгляд имеющие право быть прочитанными.

"ТРИ МЕТОДА" - МОДЕЛЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ.
Дефицит продавцов. О сигналах VSA.
Короткая сделка на пятиминутном графике фьючерса на Брент.
Шейк-аут (shakeout) Кульминация продаж - Selling climax.
Рекомендации - КАК "НЕ СЛИТЬ" ДЕПОЗИТ.
НИЖНЕЕ И ВЕРХНЕЕ СПРУЖИНИВАНИЯ.
Пример сделки на РТС 12-17.
О японских свечах Стива Нисона (STEVE NISON).
Пример реальной торговли инструментом доллар/рубль или Si-9-17.
ПРОСТЕЙШАЯ СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ ПО ТРЕНДУ.
О нюансах торговли на новостях.

Приятного прочтения.
Поздравляю всех своих читателей с наступившим, Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!