04.10.17

Фьючерс на индекс РТС 12-17.

 Когда я говорю подтвержденный сигнал, то это подразумевает комбинацию направления / движения цены, уровней и свечных моделей.

Если я торгую только тренд, пусть локальный, я отфильтровываю, пропускаю сигналы относящиеся к контр-трендовым. 

Даже в диапазоне предпочтение будет отдаваться покупкам, а не продажам в зависимости от тренда.

Посмотрите вчерашний (третье октября) график фьючерса на индекс РТС 12-17.

С открытия торговой сессии цена уверенно, почти без откатов, росла и достигнув максимума в 10:27, стала консолидироваться.

Закрытие позиций покупателей, дало возможность медведям "продавить" цену, а затем после очередной "проторговки" загнать её ещё ниже.

Если вы ждете цену что-бы войти в позицию по восходящему тренду, то минимальный уровень в 15:39 есть, а свечная модель не заставит себя ждать.

Тройное, бычье поглощение.

Может ли цена провалиться ниже после поглощения?

- Легко!

Поэтому увеличение объёмов мы видим значительно выше, уже за пересечением ценой скользящей средней, то-есть "профи" заходил наверняка.

С РТС, шутки плохи.

Цена от лоу 112560 до хая 113390 (на шести-знаке), прошла 830 пипсов/ 83 пункта, если угодно.
Даже одним контрактом, это в среднем - рубль пятнадцать за каждый пипс или 11.50 - за пункт.
Постараюсь быть точным с калькулятором, с комиссией биржи - 2.62, будет - 951.79.
Для фьючерса на индекс РТС для примера, пройти за день 1500-2000 пипсов - наипростейшее дело.
А это, как вы сами можете посчитать - 1725-2300 рублей только за один контракт.
А на сегодня пока всё.

Присоединяйтесь к открытой группе ВКонтакте.

JAPANESE CANDLESTICK

JAPANESE
CANDLESTICK
CHARTING
TECHNIQUES.
STEVE NISON.
Если вы не читали эту замечательную книгу, то рекомендую.
На русский с английского, переводится приблизительно как:
"Японские свечи: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (или т/графики)".
Автор Стив Нисон.
С моделей разворота (reversal patterns), начинается повествование.
"Молот" (hammer) и "повешенный" (hanging man) известны всем.
"Один из признаков молота - наличие предшествующей нисходящей тенденции (пусть непродолжительной), индикатором разворота которой он и является".

Но что означает - модель разворота в основании, и в чем отличие от модели разворота у основания, станет понятно из картинки вверху справа.
Первая, модель у основания (on-neck), вторая модель, в середине, в основании (in-neck).
Цена закрытия белой свечи, в первом примере, у основания ценового минимума предшествующей черной свечи.
Цена закрытия белой свечи, во втором примере, в основании.
Антоним - на вершине (у вершины) ценового максимума.
Я до определенного времени откровенно говоря, не придавал этому особого значения, поскольку не осознавал всей полноты значимости.

В числе важнейших сигналов разворота образованных двумя свечами с контрастными по цвету телами - модель поглощения (ENGULFING PATTERN) непременно удовлетворяющая два критерия.
- Ярко выражена (возможно краткосрочная), но тенденция (иногда у границ торгового коридора).
- Первое тело, поглощается вторым, контрастным по цвету телом,  (тени могут не поглощаться).
(Исключение из правила, когда тело первой свечи в модели поглощения, сравнимо с дожи (или является дожи).

РТС недельный график.

И в завершении, иллюстрация графика фьючерса на индекс РТС (слева).
Завеса из темных облаков (DARK-CLOUD COVER)
Белый перевернутый молот, обозначил максимум восходящей тенденции и желание перемен.
Две недели снижения и попытка быков перехватить инициативу, остановлена "повешенным" за которым неминуемо последовала "завеса из темных облаков".
Как следствие, распродажи продолжительностью с 5 февраля и по 18 июня.
На этом пока всё, продолжение следует.
21.09.2017

23082017

 Уважаемые читатели, начинающие трейдеры, в своих блогах, я делюсь с вами личным опытом внутри-дневной торговли на бирже, а точнее срочном рынке фьючерсов ещё и потому, что это дополнительная возможность переосмыслить, проанализировать свои возможности и способности для получения более качественных результатов.

Сегодня рассмотрим график инструмента доллар/рубль или Si-9-17.
Анализирую графики я на дневных, четырех и часовых интервалах, принимаю решение об открытии позиций на пятнадцати, пяти и минутных графиках.
Рубль укрепляется, это видно из периодически обновляющихся от 3 августа минимумов.
Посему, все откаты я использую для входа в шорт.
Первую позицию, после того, как цена образовала максимум и минимум, я открывал в 11:20 (на графике отмечена оранжевой точкой), но цена не пошла как ожидалось, такое бывает очень часто, я предполагал этот сценарий и открывшись тремя контрактами, на максимуме добавлялся ещё четырьмя.
Профит я забрал в 12:40 у минимумов, поскольку не было ощущения присутствия крупного игрока и как видно не зря, цена снова стала корректироваться.
Когда состоялся пробой, я уже предполагал, что он будет ложный, оставалось дождаться подтверждения.
Открытие следующей позиции состоялось в 17:15 перед публикацией отчета о запасах нефти и бензина в США.
Профит забрал в 17:35 и больше в рынок не входил.
Когда делал скрин графика приблизительно в 20:30, был сигнал на продажу, пробой поддержки виден на изображении, но открывать позицию не стал, поскольку не имею желания нарушать свои правила торговли.
На момент написания этих строк в 21 50, цена пробила минимум 59332.
Присоединяйтесь к группе Вконтакте с интерактивным чатом и всегда оставайтесь на связи.

01.08.17

Простейшая стратегия торговли по тренду

Фьючерс на Брент 9_17

Понимание проявлений тренда, происходящих в действиях цены, способствует успешности вашей торговли.

Обозначив двумя точками трендовую линию, в процессе отката, ожидаем, что цена не дойдет  до лежащего вблизи трендовой линии ценового уровня. 

Это укажет на слабость трейдеров, возможно желающих продавить тенденцию. 

Предпочтительно, чтобы границы консолидации, не касались ценового уровня и не выходили за него. 

Таким образом, как уже говорилось выше, проявится слабость работающих против тренда.

Возрастающий объем торгов у границ трендовой линии – признак силы тренда. 

Открытие позиции осуществляется с выходом цены за границы консолидации в направлении тренда на повышающихся объемах.

Стоп размещается за границей консолидации. 

 

Фиксация прибыли осуществляется перед ценовыми уровнями, двумя-тремя частями. 

При фиксации первой части прибыли, стоп переносится в "безубыток".

 

25_07_17

Впервые с августа 2015 года, Евро/EUR достиг своего максимального значения по отношению к доллару/USD - $1,17.

Ориентировочно к 14:00 часам msk., на графике сформировался восходящий канал.
В этом канале, цена показала треугольник и после его пробоя на ретесте я открывал Long с целью верхней границы канала.
Разумеется подобного ралли я не ожидал и выходил по профиту.
Покупать или продавать не входило в мои планы.
Хотя говоря откровенно, порывы появлялись и  пару раз глядя на волатильность, я мысленно открывал и закрывал убыточные позиции.

Если я торгую без плана, я не могу оценить, правильность или ошибочность своих действий.
Торговый план нужен, чтобы торговля не была эмоциональной и не контролируемой.
Чувственной может быть игра, но только не торговля.
К сожалению, на момент написания поста, цена не смогла закрепиться на максимальных значениях и находится в области открытия дня.

USD/JPY, на дневном графике вчера, показала бычий пин-бар и закрытие этого дня, очевидно состоится значительно выше, а это повод искать лонги с целью крайнего максимума 114.50.
P.S. 111.87 - цена закрытия 25 июля и разворота не произошло.
Наоборот, укрепление йены продолжилось.

На сегодня пока всё, всем профита.

140717

Сегодня, 14 июля, пятница и в этой связи, вашему вниманию, предлагаю обсуждение картинки часового графика, инструмента евро/рубль, от 13 июля 2017 года.

Я долго рассматривал график, вроде на вскидку ничего в нем нет, обыкновенное открытие с гепом, которое практически через день бывает.
Геп как геп, ничем не привлекателен, объёмы повышенные, похоже захват лимитных ордеров в районе хая - 70220  пин-бар - сигнал на продажу и продолжение нисходящего движения.
Третий и четвертый торговый час снижение на повышающихся объёмах.
Четвертый час закрылся пин-баром - сигнал на покупку.
Разворота к сожалению не произошло, хотя повод в виде уровня 69450, был.
Шестого июля, на этом самом уровне, цена очень долго консолидировалась, после чего три дня росла и 11 июля показала новый хай - 71100.
К сожалению, последнее время пропускаю много хороших сигналов на вход из-за отсутствия у монитора по другим необходимостям.
Из-за более привлекательного спреда, чаще открываю сделки по паре доллар/рубль(она же - Си), чем по евро/рублю.
Но сейчас, все инструменты мною торгуемые, очень волатильны/подвижны и входить в рынок очень комфортно почти в любое время.

Давно хотелось поделиться материалом по сетапам прайс-экшен.
Их очень много, но об основных, надеюсь, удастся рассказать.
На этом пока всё, всем хороших выходных.

BR

BR_7_17_M5_28_06_17

Речь пойдет о фьючерсе нефти марки Брент (BR-7.17) торгующемся на Срочном рынке Московской биржи.

Посмотрим с вами на некоторые закономерности в этом инструменте.

Ничего нового вы скорее всего не узнаете, кроме моих наблюдений и выводов, которые сможете сравнить со своими аргументами и сопоставить с фактами.

BR_7_17_M5_21_06_17

Как вы знаете, каждую среду в 16:30, иногда в 17:30, выходят новости по запасам сырой нефти и цена неоднозначно реагирует.

На первом, графике вверху справа, движение цены сегодня 28 июня 2017 года.

Обратите ваше внимание на объёмы, 188760 контрактов.

Неделей ранее, 21 июня, почти сто тысяч, 14 июня - 152 000, а 7 июня - около 300 000 контрактов.

BR_7_17_M5_14_06_17

Для сравнения в мае, самый максимальный объём, проторговываемый на новостях, составлял 2600 контрактов.

Цифры не сопоставимы.

2600 и 300 000.

Не спешу делать скоропалительные выводы, а продолжу наблюдать, каким образом, это будет способствовать направлению движения цены и возможности к нему, этому движению, присоединиться.

BR_7_17_M5_07_06_17

Если пристально рассматривать представленные, пятиминутные графики, то сходство поведения цены, в большинстве моментов, поразительно.

В некоторых случаях, за пять минут до выхода новости, рынок подготавливает плацдарм, делает отскок или натяжку, затем появляются гигантские объёмы и движение становится гипер-динамичным.

BR_7_17_M5_24_05_17

Словно лавина баррелей обрушивается со скалистой высоты вниз или наоборот из глубинных скважин вверх.

Торговля на новостях, требует особого навыка или умения.

Но на примере с нефтью, это не похоже на действительность.

На самом деле, так и есть.

Все ещё проще, чем можно себе представить.

Что-бы далеко не ходить, рассмотрим первый пример сегодня.

BR_7_17_M5_17_05_17

Что цена будет расти, понятно из четырех предыдущих, последовательно возрастающих дней.

Хотя ещё в понедельник, я продавал внутри дня, на трех черных воронах.

Забрал 50 пунктов профита и уехал по другой необходимости, из-за чего пропустил отличную точку входа в лонг.

С открытия дня, цена медленно семенила вверх.

В 17:25, очевидно произошел захват крупных лимитных ордеров, одновременно вынос коротких стопов тех, кто заходил на открытии от 46.30.

После чего, в 17:30 на выходе новости, объёмы выдавили цену в район 47.40, где нефть сейчас и торгуется.

Только в одном примере от 7 июня, цена без резких откатных, импульсных движений, шла в направлении тренда.

Во всех остальных случаях, происходили контр-трендовые манипуляции.

Именно эти импульсы и отскоки, дают более благоприятную точку входа.

Надеюсь пост был полезен, а на сегодня пока всё.