25_07_17

Впервые с августа 2015 года, Евро/EUR достиг своего максимального значения по отношению к доллару/USD - $1,17.

Ориентировочно к 14:00 часам msk., на графике сформировался восходящий канал.
В этом канале, цена показала треугольник и после его пробоя на ретесте я открывал Long с целью верхней границы канала.
Разумеется подобного ралли я не ожидал и выходил по профиту.
Покупать или продавать не входило в мои планы.
Хотя говоря откровенно, порывы появлялись и  пару раз глядя на волатильность, я мысленно открывал и закрывал убыточные позиции.

Если я торгую без плана, я не могу оценить, правильность или ошибочность своих действий.
Торговый план нужен, чтобы торговля не была эмоциональной и не контролируемой.
Чувственной может быть игра, но только не торговля.
К сожалению, на момент написания поста, цена не смогла закрепиться на максимальных значениях и находится в области открытия дня.

USD/JPY, на дневном графике вчера, показала бычий пин-бар и закрытие этого дня, очевидно состоится значительно выше, а это повод искать лонги с целью крайнего максимума 114.50.
P.S. 111.87 - цена закрытия 25 июля и разворота не произошло.
Наоборот, укрепление йены продолжилось.

На сегодня пока всё, всем профита.

140717

Сегодня, 14 июля, пятница и в этой связи, вашему вниманию, предлагаю обсуждение картинки часового графика, инструмента евро/рубль, от 13 июля 2017 года.

Я долго рассматривал график, вроде на вскидку ничего в нем нет, обыкновенное открытие с гепом, которое практически через день бывает.
Геп как геп, ничем не привлекателен, объёмы повышенные, похоже захват лимитных ордеров в районе хая - 70220  пин-бар - сигнал на продажу и продолжение нисходящего движения.
Третий и четвертый торговый час снижение на повышающихся объёмах.
Четвертый час закрылся пин-баром - сигнал на покупку.
Разворота к сожалению не произошло, хотя повод в виде уровня 69450, был.
Шестого июля, на этом самом уровне, цена очень долго консолидировалась, после чего три дня росла и 11 июля показала новый хай - 71100.
К сожалению, последнее время пропускаю много хороших сигналов на вход из-за отсутствия у монитора по другим необходимостям.
Из-за более привлекательного спреда, чаще открываю сделки по паре доллар/рубль(она же - Си), чем по евро/рублю.
Но сейчас, все инструменты мною торгуемые, очень волатильны/подвижны и входить в рынок очень комфортно почти в любое время.

Давно хотелось поделиться материалом по сетапам прайс-экшен.
Их очень много, но об основных, надеюсь, удастся рассказать.
На этом пока всё, всем хороших выходных.

BR

BR_7_17_M5_28_06_17

Речь пойдет о фьючерсе нефти марки Брент (BR-7.17) торгующемся на Срочном рынке Московской биржи.

Посмотрим с вами на некоторые закономерности в этом инструменте.

Ничего нового вы скорее всего не узнаете, кроме моих наблюдений и выводов, которые сможете сравнить со своими аргументами и сопоставить с фактами.

BR_7_17_M5_21_06_17

Как вы знаете, каждую среду в 16:30, иногда в 17:30, выходят новости по запасам сырой нефти и цена неоднозначно реагирует.

На первом, графике вверху справа, движение цены сегодня 28 июня 2017 года.

Обратите ваше внимание на объёмы, 188760 контрактов.

Неделей ранее, 21 июня, почти сто тысяч, 14 июня - 152 000, а 7 июня - около 300 000 контрактов.

BR_7_17_M5_14_06_17

Для сравнения в мае, самый максимальный объём, проторговываемый на новостях, составлял 2600 контрактов.

Цифры не сопоставимы.

2600 и 300 000.

Не спешу делать скоропалительные выводы, а продолжу наблюдать, каким образом, это будет способствовать направлению движения цены и возможности к нему, этому движению, присоединиться.

BR_7_17_M5_07_06_17

Если пристально рассматривать представленные, пятиминутные графики, то сходство поведения цены, в большинстве моментов, поразительно.

В некоторых случаях, за пять минут до выхода новости, рынок подготавливает плацдарм, делает отскок или натяжку, затем появляются гигантские объёмы и движение становится гипер-динамичным.

BR_7_17_M5_24_05_17

Словно лавина баррелей обрушивается со скалистой высоты вниз или наоборот из глубинных скважин вверх.

Торговля на новостях, требует особого навыка или умения.

Но на примере с нефтью, это не похоже на действительность.

На самом деле, так и есть.

Все ещё проще, чем можно себе представить.

Что-бы далеко не ходить, рассмотрим первый пример сегодня.

BR_7_17_M5_17_05_17

Что цена будет расти, понятно из четырех предыдущих, последовательно возрастающих дней.

Хотя ещё в понедельник, я продавал внутри дня, на трех черных воронах.

Забрал 50 пунктов профита и уехал по другой необходимости, из-за чего пропустил отличную точку входа в лонг.

С открытия дня, цена медленно семенила вверх.

В 17:25, очевидно произошел захват крупных лимитных ордеров, одновременно вынос коротких стопов тех, кто заходил на открытии от 46.30.

После чего, в 17:30 на выходе новости, объёмы выдавили цену в район 47.40, где нефть сейчас и торгуется.

Только в одном примере от 7 июня, цена без резких откатных, импульсных движений, шла в направлении тренда.

Во всех остальных случаях, происходили контр-трендовые манипуляции.

Именно эти импульсы и отскоки, дают более благоприятную точку входа.

Надеюсь пост был полезен, а на сегодня пока всё.

27042017

Проскальзывание.

 Вчера перед вечерним клирингом, имел неосторожность открыть шортовую/short позицию по инструменту Si 6-17.
"Поймал вершину", стоп-лосс определил за 57691.
За время клиринга произошло расширение спреда 57660-57690.
Мой стоп не зацепило, но приключилась нелепица ещё похлеще.
За пятнадцать минут клиринга, цена с проскальзыванием ушла на 57760 и мой убыток увеличился на 70 пунктов.
"Проскальзывание", это самое подлое, что может произойти с вашим депозитом.
Я всегда крою позиции перед всеми клирингами, это моё правило, но 26 апреля "прозевал", за что и был как купон, нещадно "прострижен".

Слева изображен график и в правом верхнем углу виден белый, медвежий внешний бар.
Эта формация торгуется на пробой high/low внешнего бара.
То есть пробьёт вниз, продаём, вверх, соответственно - покупаем.
Наверное я очень торопился перевернуться, что проигнорировал элементарное правило.
Рынок сам решает, когда и в какую сторону ему следовать, а трейдер должен лишь не забегать вперёд "паровоза".
Получив по заслугам, в рынок позднее вчера не заходил.
Кстати сегодня на часовом т/ф "нарисовался" абсолютно идентичный/тождественный бар.
Я даже не стал дожидаться его пробоя.
Но заходил в рынок я ещё раньше, на пятиминутном пин-баре с объёмом.
Взгляните справа.
Сейчас срочный рынок даёт хорошие возможности, требуют они лишь реализации.
Этот случай с проскальзыванием, даже сподвиг меня сформулировать торговое правило, которое выглядит так.

1. Если инструмент от low/минимума, первый день показывал рост, на второй день открывался вверх, продолжая тенденцию - продажи не рассматриваются, кроме подтвержденного разворота.
2. Подтверждением разворота, является пробой минимума дня после коррекции, возможно на следующий день/для медвежьего тренда.

Завтра пятница 28 апреля, в 13.30 будет опубликовано решение ЦБ по процентной ставке (пред. 9,75%) снижение даст повод рублю сходить на север, а сегодня, вчерашний максимум обновлён и интрадей-покупатели уже ждут отката на открытии, что-бы повыгоднее зайти в лонг.

27.04.2017

HFT

Люблю ложные пробои.

Gold график H4 3февраля 2017

 В своих постах я комментирую торговлю и правила, по которым совершаю входы и выходы из рынка.
Это мои онлайн-дневники трейдера c опытом более трех лет.
Однако прежде я полагал, что время уделяемое на подобное занятие потрачено впустую.
Но рынок и опыт показали обратное.
Забытая история, имеет свойство повторяться.
Если вы, как и я не отличаетесь гениальной памятью, то дневник - отличное подспорье.

Gold график H1 3февраля 2017

 Золото, Gold, XAU/USD - необычайно волатильтный инструмент.
Ненароком нажал на клавиатуре букву "Т" рядом с мягким знаком,
хотел исправить, но решил, что слово тильт (англ. Tilt), появилось здесь
не случайно.
Волатильный (англ. volatility - изменчивость) и "волатильтный".

С 28 февраля, инструмент снижался.
Пробил лоу/минимум среды, снизился под 200 EMA, в пятницу подошел к
двухнедельной поддержке от 21 февраля.
Логично было ожидать достойной реакции.
На четырехчасовом тайм-фрейме мы наблюдаем черную, медвежью свечу с
с длинной тенью снизу.
Ни что иное, как ложный пробой, собственной персоной.

Не вспомню у кого читал, что это роботы (Высокочастотный трейдинг, или HFT (High Frequency Trading) на важных уровнях, со страшной силой выкупают инструмент и выталкивают рынок, вытряхивая "слабые руки".
Далее по сценарию, следующая свеча может закрыться выше цены открытия и на следующем баре вход в лонг.
На часовом графике, мы видим снос коротких стопов всех, кто поспешил со входом.
Да, цена не всегда сразу устремляется в "космос", такие "сюрпризы" не редкость.
Но здесь, скорее всего, имело место новостное событие, на других парах,
отмечался похожий импульс.
Точку входа необходимо искать на 15 или 5 минутном графике.
После того, как часовой бар закрылся выше открытия, ориентировочно 40-50%% предыдущей величины, цены получше можно дождаться.
Но отката может и не статься.
Стоп-лосс в этом примере ниже лоу на 35-40 пипсов по шестизнаку.
То-есть лоу - 1223.22, стоп - за 1222.92.

Gold график М15 3февраля 2017

 Есть ещё один момент о котором нельзя не сказать.
Когда выходят объёмы значительнее выше предыдущих, это должно привлечь ваше внимание, если конечно вы успеваете за ними приглядывать.
На самой макушке вечернего, пятничного марша, появился внешний, медвежий бар.
За ним пара баров вниз, один хвост вверх и сразу крупный, медвежий бар с реальным, останавливающим объёмом.
Это произошло в 22.31, посмотрите по истории.
С этого момента и до закрытия, цена перестала расти и зашла в диапазон.
В какую сторону в понедельник пойдет цена, для меня имеет мало значения.
Значение имеет, что я буду делать в той или иной ситуации.
У цены есть всего два направления, я буду следовать за любым.

Gold график М5 3февраля 2017

 Среднесрочный тренд золота с декабря 2016 восходящий, по Доу, временная степень от трех недель до трех месяцев.
Краткосрочная от двух до трех недель, а главная, как вы помните, более года.
Учитывая вышеописанное, тренд скорее продолжится, чем поменяет направление.
На этом и буду выстраивать свою внутри-дневную торговую стратегию.
Пример:
Если вы внутри дня, на коррекции продали, а цена не пошла вниз,
режьте убытки и переворачивайтесь в лонг, возможно продажи стали неактуальны.
Только управляя рисками,  возможен рост профита.