Показаны сообщения с ярлыком SBRF. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком SBRF. Показать все сообщения

150519 SBRF

H1 SBRF 6-19 15 05 19

Когда мои аквариумные рыбки окончательно уснули, я купил книгу, в которой говорилось о том, какие условия должны быть созданы, для их комфортного существования.
Приход в трейдинг, был аналогичен, сначала я слил депозит, на форекс, а потом стал изучать как торговать прибыльно.

Если отмотать в начало блога, точнее в 2014 год, то не сложно отследить весь путь моего развития в данной области.
На этом, краткое вступление можно закончить и перейти к теме, что происходит на часовом графике фьючерса, на акцию Сбербанка.

Сейчас, посмотрите видео, точнее сказать, наложение аудио на скрин, которое запишу для вашего удобства.
Если такой формат окажется предпочтительнее, то продолжу.


150219

SBRF H1
Сбербанк ап-траст Н1

12 февраля, десятый, часовой бар фьючерса SBRF, закрылся выше максимума первого февраля - 22097.
Следующий за ним бар, с увеличением объёма, закрепился ниже, продавливанием покупателя.
Фактически, ап-траст/Up-thrust состоялся и открытым был лишь один вопрос.
C открытия, будет тест, или цена станет снижаться без него?
Кто-то называет это действие цены ап-траст ап-траста (двойной ап-траст), другие тестом ап-траста, суть неизменна, шорт и никаких "гвоздей."
Простейший, классический сигнал на продажу.
На дневном графике "Сбера", бар вторника, с самым широким спредом, увеличением дельты и закрытием ниже пробоя.
За два дня 13 и 14 февраля, цена снизилась с 22248 до 20335, а сегодня, покупатель испытывает явные проблемы с поднятием цены выше.
Разумеется вершина будет тестироваться, это лишь вопрос времени, поживём, как говорится - увидим.
В общем, рынок довольно интересен своими поворотами событий.
Всех благодарю за интерес и прибыльных вам трейдов.

vkcombrotrader

22.11.18

фьючерс на акцию Сбербанка

Сегодня 22 ноября, в Америке праздник - День благодарения и слабая активность в этой связи, на нашем рынке.
Но мне удалось купить Сбер и евро/доллар сегодня внутри дня.
Посмотрите на десятиминутный график фьючерса на акцию Сбербанка.
На протяжении всего вчерашнего дня, цена росла почти без откатов.
Важный откат обозначил сегодняшний уровень, от которого я и брал лонг, но об этом чуть позже.
На самой вершине, ориентировочно в двадцать часов вчера, происходит продавливание покупателя.
(На картинке, этот даун-бар отмечен хаем/high 20106 и лоу/low 20040).
Короткую я открывал на пробой лоу - 20040, со скромным стопом, за максимумом дня 20106.
Целью был минимум 19722, на котором активность продавца была поглощена.
Часть позиции была прикрыта ещё вчера, поскольку никто выполнение целей не гарантирует и бывает полезно, часть прибыли закрывать своевременно.
Покупать сегодня было безопаснее, поскольку локально цена растёт и увеличение объёма на баре с тенью покупок, для меня сигнал на вход в лонговую позицию.
Цель само собой, вчерашний максимум, или его обновление.
На евро/долларе, выкупал минимум 1.1425, образованный резким движением цены вниз, после ещё более стремительного роста, в 14.30.

Вчера слушал вебинар, на котором вещатель сказал, что он не знает прибыльно торгующих краткосрочно трейдеров и торговать прибыльно, можно только на недельных фреймах.
Много разной чепухи и "ваты намял", но после того, как прозвучало слово "индикаторы", моё терпение иссякло и я с радостью и чувством выполненного долга, прекратил "засорять" свой мозг.
Всяк кулик, своё болото хвалит.
Может его стиль торговли, приносит ему чувство гармоничности, но это точно не моё.
Спекулятивная торговля на мой взгляд, это и есть трейдинг.
Любой специалист обязан практиковать каждый день, в противном случае умение притупляется, руки не слушаются, извилины выпрямляются.

Инвестор не обязан быть трейдером, в то время как трейдер может быть инвестором.
Не каждый психолог - психотерапевт, но каждый психотерапевт - психолог.
В общем как-то так.
Всем спасибо за интерес.
22.11.18

061018

SBER D1

 Наплыв предложения на более высоких уровнях, может обвалить цены.
Чтобы увидеть более высокие цены, спрос должен поглотить предложение.
Справа, дневной график Сбера, сентябрь 2013 года.
От минимума 87.75, наблюдался рост до уровня 103.63, где появляется предложение, вызванное увеличением покупок.

Покупатель А, делает попытку поглощения, но безуспешно.
Понимая, что повысить цену с этого уровня не удастся, профи В, роняет/смещает цену, дабы обнаружить наличие имеющегося предложения, до уровня покупок слева (ап-бар с широким спрэдом).
 Даун-бар С, с сокращением спрэда, не может обновить минимумы, подтверждая исчерпавшееся предложение, давая зелёный свет росту цены.
Так называемый "зеркальный уровень" и успешный тест покупателя, это хороший сигнал для продолжения покупок.

P.S. В этом примере, поглощение продавца было продавлено.
Аналогично, продавливание может затем быть поглощено.
Само по себе продавливание или поглощение, ещё не сигнал для покупки или продажи.
Обновление максимума, на следующий день после поглощения, не точка входа в лонг, как и обновление минимума после продавливания, не точка входа в шорт.
Любое действие цены, должно рассматриваться в контексте тенденции.
На сегодня всё, хороших всем торговых возможностей и активности.

06.10.18

210818

SBRF_H1_21_08_2018

 Менее чем через два часа закончится вечерняя сессия, а я тем временем расскажу вам, какие сетапы торговались мной на Сбере.
Взгляните на часовой график справа.
Сегодня, 21 августа, вторник был спринг, абсолютно идентичный спрингу пятницы 17 августа.
(Рассказывал в предыдущем посте здесь).
Вчера 20 августа был ап-траст/up-thrust.
О нём чуть позднее, а сейчас про спринг.

Итак, открытие дня, пробило минимум понедельника 19128, затем, второй час образовал своеобразную поддержку шорта и цена стала снижаться к минимумам дня.
Как только закрылся бар "спринганувший" минимум, была открыта длинная позиция.
Вчерашний ап-траст пятничного максимума 19477, отработал по этой же схеме.
Закрытие ниже открытия, бара, следующего за ложным пробоем, открывает возможность короткой, контр-трендовой сделки.

Своё внимание следует обратить на расстояния пройденные от (минимума) спринга пятницы до максимума дня и сегодняшнего минимума и максимума.
Расстояние короче, да и баров побольше.
Если в пятницу, цена поднялась тремя уверенными барами с широкими спредами, то сегодня баров в два раза больше, они не такие "размашистые" и нет обновления максимума.
Это может наводить на мысли, что покупатель пассует (от фр. passer) и нужно ожидать снижения и обновления минимумов.
Хотя снижение может быть не значительное, для манипуляции и выхода к вершинам.
Только для этого требуется закрепиться выше 19865.
Не стоит однако забывать, что локально тенденция медвежья.

 Если вам понравился пост, поделитесь им на своих страницах в социальных сетях, возможно у других читателей, появится интерес к торговле внутри дня на  Срочном рынке Московской биржи.
21.08.2018.

Sign Of Strength

Убыточная сделка по Сбербанку 07.08.18.
SBRF 9-18 M10.

На открытии вторника седьмого августа, цена обновила вчерашний максимум и подошла к области продаж от второго августа.
Ожидания были связаны со слабым продавцом и в этой связи, продолжением роста.
Внутреннее самовнушение, что продавец окажется слабее, сделало своё дело.
Оранжевая горизонтальная линия, это вчерашний уровень завершения коррекции и
возобновления покупок, от которого и ожидалось продолжение восходящего движения.

В 16:30, на увеличении объёма, но с не значительной дельтой, произошло поглощение.
По цене 20590 была осуществлена покупка со стопом 20440.
Что цена не будет расти, стало понятно с закрытием следующего ап-бара без объёма.
Явно, не признак силы - (Sign Of Strength)
Ожидание разворота оказалось сильнее выжидания его подтверждения, в итоге,
игнорирование локальной, нисходящей тенденции и убыточная сделка.
Красная, отрицательная дельта, "кричала изо всех сил", но услышана не была.
Заложник собственной, психологической установки, в результате игнорирования
анализа происходящй ситуации и спонтанной сделки, можно сказать о трейдере
совершающем подобные ошибки, выражаясь мягко.
Жестче, по понятным причинам, к сожалению, выразиться не могу.
Описание принципа этой сделки лаконичнее, будет выглядеть наверное следующим образом.
Поглощение покупателя, должно быть подтверждено ослаблением продаж и продолжением восходящего движения.
Для разворота, требуется сильный уровень.
Ловцам разворотов, второй разворот в подарок.
Описание убыточных сделок, должно дать более глубокое переосмысление того, что
делать их повторно, всё равно, что прогрессировать в дегенератстве.
Если не можешь запомнить несколько простейших аксиом, тренируй память или
оставь трейдинг.
11.08.2018.

290718

SBRF_H1_27_07_18

 Справа, часовой график фьючерса, на акцию Сбербанка.
19 июля на открытии, прошел внушительный объём продавца, это серьёзный уровень для покупателя который позднее тестировался и "устоял".
Первый стопин-экшен (SA) сигнализировал о приближении изменения тенденции.
Крупный объём покупателя, прошёл на открытии следующего дня, но дельта ему не соответствовала.
Минимум 20386, был образован спрингом, которым и были "снесены" стопы тех кто покупал на открытии.
Спринг - означает нижнее спружинивание, цена "поглотив" продавца и спружинила в область продаж 19 июля.
Обратите внимание, цена "ходит" от области покупателя в область продавца и наоборот.
Снова, после "продавливания" покупок, спринг минимума и цена отправляется ко вчерашнему максимуму в область продаж.
На открытии 26 июля, ап-траст (верхнее спружинивание) и продолжение нисходящей тенденции.
Не смотря на объём продавца на открытии 27 июля, цена, попав в уровень покупок от 23 июля, сделала тест, но продолжить движение не смогла ни в одну из сторон.
Ожидания от подобных маневров шортовые.
На мой взгляд, больше шансов пробить покупателя от 23 июля и обновить минимум 20386.
Если этого не произойдет и цена на увеличении объёма устремится выше, то и сие действо будет не менее увлекательно.
Когда вы понимаете природу происходящего ценового движения, технические аспекты, но у вас "хромая" дисциплина, прибыльным трейдинг не будет.
Всем желаю жесткой дисциплины и минимум эмоций.
29.07.2018.

190618

SBRF 6-18 _Н1

 Пятничный минимум фьючерса (SBRF 6-18), на акцию Сбербанка - 20822 был обновлен на открытии в понедельник 18 июня.
Объём первого часа - 62570 контрактов, дельта очень слабая -1285.0 в сравнении с открытием пятницы -7714.0.
Закрытие бара у середины и наличие нижней тени обнаруживают присутствие покупателя.
Второй час, поднимает цену к уровню пятничной проторговки.
Объём бара покупателя (59016), не превышает предыдущего, дельта положительно наполнена (7885.0).
В верхней тени присутствие продавца.
Подобный бар, мог показать не посредственный результат, но мы увидели дожи с низким объёмом и дельтой.
Спрэд четвертого даун-бара широкий, отрицательная дельта увеличилась (-4388.0), объём ниже чем у предшествующего дожи.
Пятый час увеличил объёмы до 42260 и дельту -10847.0.
Нарастание объёма продолжилось и на шестом баре (58220), дельта сократилась до -7192.0.
Сокращение/закрытие коротких позиций, привело к дальнейшей коррекции и тесту уровня пятничного минимума.
Сегодня, во вторник 19 июня, на открытии прошёл внушительный объём (106212).
В нижней тени присутствовали покупки.
Второй, третий и четвертый час объёмы уменьшались.
Показался новый минимум - 20228, а вместе с ним и покупатель.

RTS SBRF ED H1

Сейчас 22 часа и цена снова тестирует уже знакомый уровень пятничного минимума или можно его ещё назвать поддержкой шорта/short.
На мой взгляд, этот пример классический, поэтому я постарался наглядно о нем рассказать.
А сегодня, я "коротил Сишку".
На основе, открытие было с огромным гепом/gap вверх.
1090091- внушительный объём с очень маленькой дельтой (6926.0), закрытием в середине.
На этот час геп ещё не закрыт, но профит уже получен.
Подробностей сейчас не будет, но в чате группы успел сказать, когда открывал позицию.
Иногда удаётся поделиться сделками, присоединяйтесь если интересно.
Ссылка на сообщество и чат, есть на моей странице Вконтакте.
На сегодня пока всё, всем успехов, усердия и дисциплины.
19.06.2018



290318

SBRF 6-18

 SBRF 6-18.

Вчера, 28 марта в среду, трижды "переворачивался" с открытия, но в итоге, вышел из инструмента до появления импульса, отмеченного на М-15 графике, цифрой 33.
Двадцать восьмой ап-бар на увеличивающемся объёме, поглотил предыдущий даун-бар, а тридцать третий, своим усилием поднял цену на максимум 25840.
От области усилия, (выделенной светлой заливкой/растром), цена отталкивалась сегодня пару раз.
С открытия четверга, то есть сегодня, по плану были продажи/selling с целью пробоя вчерашнего минимума 25273.
Короткая открывалась на четвертом баре, поскольку у третьего бара уменьшился объём, а спрэд стал шире.
Но снижения не последовало и это тоже бралось в расчет размера открываемой позиции.
За десятым ап-баром с объёмом, новый максимум и снижение.
Тринадцатый ап-бар без объёма, признак слабости/SOW - sign of weakness.
Четырнадцатый даун-бар образовал вторую/двойную вершину и это позволило добавить позицию.
Короткий стоп-лосс, 100 пунктов за хаем вчерашнего открытия - 25865, с риском два процента (2%) на день.
Обязательная фиксация прибыли двумя-тремя частями.
Разница в объёмах восемнадцатого и двадцатого баров сигнализирует об окончании тенденции.
Особенно тень покупок двадцатого бара, из области вчерашнего усилия в лонг, слева.
Забрав некоторое количество пунктов от лонга, поскольку продолжение шорта внезапно закончилось на двадцатом баре, был осуществлён выход из инструмента.
В продолжение дня, в рынок больше не входил.
Завтра пятница, 30 марта.
Весь день, по экономическому календарю, в Европе и США - Страстная пятница.
В России Страстная седмица, со следующей недели.
29.03.2018.

220318

SBRF 6-18

 Range-expansion move.

Вчерашнее (21 марта) движение по инструменту SBRF 6-18, характеризуется как параболический рост.
Движение, существенно расширяющее диапазон (range-expansion move).
Закрылся день на максимуме, а с открытия/open, продолжилось восходящее движение, вовлекшее часть трейдеров, надеющихся на продолжение ралли.
Как видно из графика, после третьего пятиминутного бара, цена изменила направление.
Скорее всего, те кто купил на открытии, усреднялись когда цена нащупала уровень.
Седьмой ап-бар с профессиональным объёмом, позволил ненадолго расслабиться покупателям/buyers.
На самом деле, этот бар содержал больше продаж/selling, нежели покупок/buying.
Закрытие в середине и тень продаж сверху, повлекли за собой вполне ожидаемое снижение.
Тринадцатый даун-бар/down-bar с самым крупным объёмом, привлекает внимание тем, что после него появляются два ап-бара с закрытием в его теле.
(Обратите внимание, в этом диапазоне, цена продолжала находиться ещё продолжительное время).
Цена не пошла ниже минимума семнадцатого бара с тенью покупок и объёмом чуть ниже тринадцатого.
Двадцать четвёртый ап-бар с широким спрэдом и сопоставимым объёмом с семнадцатым, интересен тем, что вовлек в покупки запоздалую публику - так называемых, эмоциональных трейдеров пытавшихся "запрыгнуть в уходящий поезд".
Двадцать седьмой бар - продавливание/поглощение, без особого усилия и новое снижение.
В целом, торговля на фьючерсе Сбера, сегодня была посредственная.
Скорее всего, снижение продолжится до уровня вчерашнего открытия или ещё ниже, в район поддержки - 25300, если не возникнет реальный покупатель/buyer.
 Кстати, вы заметили, что большинство трейдеров с удовольствием публикуют разного рода дармовые обзоры, а подробности об использовании своих техник и стратегий торговли, только за баснословно-не приличные гонорары.

080318

SBRF 3-18 Часовой график фьючерса
SBRF 3-18 H1

Это часовой график фьючерса на не привилегированную акцию Сбербанка - SBRF 3-18.
На нем очень много всего интересного, но заострим внимание с вами пока на 2 марта, отмеченном новым минимумом - 26950 и заглавной буквой В.

Первый час закрылся даун-баром с широким спрэдом и высоким объёмом (почти 80 тысяч контрактов).
На втором часе, была слабая попытка покупателя возобновиться, после которой пошли три даун-бара с сужающимся спрэдом.
Каждый последующий, уже предыдущего.
Классическая картина.
Обратите внимание на шестой даун-бар с выдающейся верхней тенью и практически отсутствующей разницей, между открытием и закрытием - open/close.
Встречаясь на вершинах, подобная формация называется "надгробие" и сигнализирует о смене бычьих настроений на медвежьи.
В VSA, на вершине, этот бар носит название SOT.
Но и здесь в основании, в итоге мы видим разворот локальной, медвежьей тенденции.
Посмотрите на крайний торговый день 7 марта и отыщите шестой бар.
Не так изящно как пять дней назад, но лонг брать повод был.
Теперь вкратце, о ситуации в общем.

 Снижение цены от максимума 28625 (26 февраля), проходило в канале, пока она не вышла из него и не образовала вершину А.
Затем от минимума/low в точке В, цена снова пробила верхнюю линию канала/линию предложения/supply line, образовав новый максимум/high, через который прошла новая верхняя линия нисходящего канала в точке С.
Максимум D - high 28217, стал сигналом для шорта/short.
Ап-бар с гигантской тенью продаж и объёмом более 73 с половиной тысяч контрактов, на вершине, является баром слабости/weakness.

Поскольку до экспирации  контракта не так далеко, размашистых движений не ожидаю.
Ближайший минимум - 26950, максимум - 28217.
Полагаю, далеко из этого диапазона цена не выскочит.

Всех прекрасных читательниц, от всей души поздравляю с днем - 8 марта!
Пусть всё доброе в вашей жизни, не перестает происходить и продолжаться.

8 марта 2018.


P.S. 14 марта, цена пробила Ice и только 11 сентября, более чем через пол года, смогла нащупать основание 16632, от которого начала свой рост.

open positions

Открытые позиции.
 На сайте Московской биржи, свободно доступны данные об изменении открытых позиций юридических и физических лиц.
Возможно ли отследить связь изменений и использовать эти данные?
Возьмём временной отрезок от первого, по девятое февраля текущего года и попытаемся проанализировать, а затем синтезировать, собрать, что возможно, для примера, на фьючерсном контракте обыкновенных акций Сбербанка.
Итак, мы имеем более 220 тысяч открытых юридическими лицами длинных и 120 тысяч, коротких позиций на первый день февраля.
Позиции физических лиц рассматривать здесь не будем, поскольку они, на мой взгляд,  представляют меньший интерес.
27264 - максимум дня, от которого пошло снижение и сокращение лонгов/Long на 22,5 тысячи единиц.
На следующий день, снижение продолжилось и произошло добавление коротких позиций почти на 13 тысяч.
По видимому, 1.5 тысячи лонгов в этот день были проторгованы на открытии.
Пятого февраля, были сокращены 529 длинных позиций,  может быть удерживаемых  с пятницы, но очевиднее с открытия, поскольку первый час давал возможность очень удачно зайти в лонг по минимуму/Low - 25553.
В полку шортистов прибыло 7756 поз.
На открытии, шестого февраля, было незначительное снижение, а затем в продолжении всего дня, цена росла с увеличением объёмов.
Результат - добавление лонгов на 6638 и сокращение шортов на 5811.
Седьмого февраля, аналогично,  приблизительно равное количество позиций было сокращено 4382 и добавлено 3764 соответственно.

Открытые позиции 7, 8, 9 февраля
 Но вот восьмого февраля, было занято 7011 длинных позиций, не взирая на внутри-дневное/intra-day снижение.
По логике, интра-дей/intra-day, длинные позиции, вернее было сокращать, но сокращали 798 шортов.
Если допустить мысль, что позиции были открыты на минимумах вечерней сессии, в ожидании разворота и стремительного роста на следующий день, то пришлось "высиживать просадку" в 745 пунктов как минимум.
Что ещё более абсурдно, так это добавление 24867 коротких, девятого февраля в пятницу.
В итоге, за два крайних дня недели, было открыто 8500 длинных и 25000 коротких позиций.
Вывод напрашивается сам.
Институционалы (institutional - надеюсь не огорчатся, что названы подобным образом) ожидают шортов/short (заперты).
Не хочется думать, что юридические лица, позволили заманить себя в ловушку, а следовательно рынок оправдает их ожидания.

 Анализ баров говорит о том, что даун-бар (первого февраля) с максимальным - 27264 значением и объёмом, заставил цену снижаться два последующих дня.
Ап-бар от шестого февраля, не взирая на огромное усилие, не продемонстрировал должного результата, а вместо этого, цена продолжила снижение.
Девятого февраля в пятницу, день закрылся баром SA/Stopping Action - Останавливающее действие, предвещающее long.
Да ещё и Spring/спринг/пружина.
Слишком высокий объём спринга - 844744, указывает на вероятность теста.
Внутри дня, вероятнее всего, будет возможность "коротнуть и в космос".
Но если мы обновим минимум спринга 24611, то "космос" отменится и после слабого движения вверх, мы увидим SOW/Sign of Weakness - признак слабости, приглашение к продажам/Selling.

11 февраля 2018.

21.12.17

Три метода

 "Три метода" - модель продолжения движения.

В разных источниках называется ещё "три индейца" или что-то наподобие того.
Более надежные формации возникают в середине, или чуть выше середины, восходящего движения.
На вершине, по понятным причинам, открывать позиции по этой модели рискованней.
Модель состоит из ап-свечи с широким телом (шире среднего), двух или трёх даун-свечей с небольшими телами помещающимися в диапазоне первой свечи, за которыми следует завершающая формацию ап-свеча (ап-бар), с закрытием выше закрытия первой свечи.
Длинная позиция, открывается на следующей свече, со стопом ниже минимумов первой свечи.

Часто, откат происходит довольно значительно, давая возможность зайти по более выгодной цене.

BR H4 Три метода.

 На картинке четырехчасового фьючерса на Брент слева, как раз, можно воочию проследить отработку этой формации трижды.
Точнее сказать, крайний пример ещё не отработал, но я в любом случае выхожу из рынка до его закрытия и не переношу позиции.
Да, к тому-же цена приблизилась к области продаж, а вы видите на истории слева, как хорошо она упала с вершины.

SBRF 3-18.


Полагаю, что и со "Сбером", будет полезно поделиться сегодня точкой входа.
Мне всегда интересно слышать от трейдеров, особенно преподносящих учебный материал, достаточно ли оснований для входа, как они их обосновывают, но всех тонкостей торговли, а это относится именно к тонкостям, по моему мнению, мало кто раскрывает, делая вид, что и так всё понятно кому надо.
А на одном общественном выступлении, вообще услышал мнение, что чем больше трейдеров будут знать успешных стратегий, тем труднее будет торговать по ним их авторам.
Полнейшая галиматья, на мой скромный взгляд.
Но вернемся к "Сберу".
SBRF 3-18 _H1

На открытии произошла сильная борьба (длинные тени с очень узким, почти отсутствующим телом, закрывшемся чуть выше открытия), в которой победили медведи, что мы и видим на второй даун-свече с внушительным объёмом - 60986 контрактов.
На третьем часу, быки не стали успешней и не смогли продавить цену, посему четвёртая свеча стала медвежьей, с чуть менее внушительным объёмом - 47819.
За четыре торговых часа, цена опустилась ко вчерашнему уровню покупок.
Два следующих часа, она корректировалась.
Это понятно из снижающихся объёмов на этих ап-свечах (ап-барах).
Какой признак позволяет предположить, что движение вниз продолжится, а не начнется подъём?
Закрытие седьмого часа, с объёмом 34802 контракта, ниже открытия предшествующей свечи, (можно назвать "поглощением"), сигнализировало о желании профессиональных участников продавать.
Это надежная, подтвержденная  усилием и результатом точка входа.
В случае низкого объёма на седьмой даун-свече, можно было предположить, что предложение исчерпалось (No Supply) и не за горами, возникновение спроса.
Новый минимум был всё-же продавлен, с сопоставимым объёмом в 53261 контракт.
Ситуация со Сбером, в глобальном плане не однозначная, хотя большинство старых трейдеров в глубине души уверены, что инструмент скорее отправится покорять новые вершины, чем наоборот.
На сегодня это всё, а за проявленный интерес - всем вам в профите прогресс.

23122016

SBRF 3-17

 SBRF 3-17. 

Из этого короткого поста вы узнаете чего не стоит делать, а что в подобных неблагоприятных ситуациях желательно предпринимать.
Инструмент срочного рынка FORTS под названием фьючерс SBRF 3-17 был в работе в эту пятницу 23 декабря. 

Как видно из графика, открытие торгов сопровождалось импульсом в сторону коррекции, поэтому точки входа пришлось ожидать ещё некоторое время, за которое цена поднялась выше к 17538. 
После некоторой проторговки и пробоя линии поддержки с возрастанием объёмов, был осуществлен вход в короткую позицию с соотношением риск/профит 1:3.
Максимальное время удержания позиции было предположительно до обеденного клиринга.
Но мои ожидания быстрого хода цены не оправдались, а вместо этого её "зафлэтило" и мою "позу отстопило".
Максимум свечи подрезавшей мой стоп-лосс равнялся 17541.
К сожалению я отсутствовал за монитором и не смог перезайти в продажу.
По подобным причинам я не в восторге от отложенных ордеров и стараюсь открывать и сопровождать свои позиции по рынку.
В это время у нас происходил "нежданьчик" - отключали электричество, а после включения компьютера слетели все настройки терминала и без обращения в техническую поддержку не было возможности подключиться к серверу.
Я не всегда в процессе торговли устанавливаю тейки, но стоп-лоссы в любых ситуациях критичны.
Установка стоп-лосса за 17558 дает уверенность, что все сделано безупречно и была бы оправдана, даже в случае жесткого" выноса" или глобального разворота движения.
Торговые правила/условия указывают на необходимость отказа от входа в рынок, если не позволяют ценовые лимиты, то есть превышены риски на сделку. 
Пропорциональное уменьшение объёма контракта, решает эту задачу.
Не приняв все риски, безсмысленно ждать профитов.

Сегодня прочитал интервью с трейдером Робом Букером, так он вообще высиживает недельные просадки и говорит, что резать убытки не в его стиле.
Вероятно соглашусь, поскольку скальпинг и внутридневная торговля, интрадэй/intraday, совсем не то, что долгосрочное алгоритмическое инвестирование.
По поводу канадца, он уже у своей ближайшей цели.







50 SMA

SBRF 12_16
"Неспособность представить себя в качестве успешного трейдера
означает, что вы никогда им не станете."
Высказывание автора замечательных книг о трейдинге - М. Беллафиоре.
Как обрести эту способность представлять и успешные качества?
Через что необходимо пройти и какой ценой этого добиться?

Как ни банально это прозвучит, но это опыт, разумеется накапливаемый со временем.
Для одних более одаренных и настойчивых - месяцы, для других менее способных - годы.
Основная масса новичков приходящих в трейдинг имеют представление о нем, как о легких деньгах, ставках в казино или ещё чем подобном, но убедившись, что трейдинг это нелегкий труд, бросают им заниматься рассказывая на всех углах, что их "развел и кинул" брокер.

Далее, на примере одной сделки, попытаюсь рассказать о том, как у меня происходит торговля.
Перед началом европейской сессии я просматриваю графики и на основе предыдущих движений/колебаний отбираю наиболее подходящие для моего стиля торговли валютные пары или фьючерсы/Futures contract.

Пример.
Глобальный тренд Cбера - восходящий, но на дневном графике, цена в сужающемся к поддержке диапазоне.
Вторник и среду цена акции снижалась, четверг консолидировалась и в пятницу стала корректироваться.
На представленном выше минутном графике Сбербанка, цена находится в коррекции от локального нисходящего тренда и консолидируется в треугольнике, затем, пробив линию поддержки устремляется вниз.
Цена могла и не пойти вниз, пробив сопротивление вверх продолжив коррекцию, а возможно и начав разворотное движение.
В таких ситуациях критично дождаться пробития и заходить в рынок на ретэсте.
Не важно куда двинется цена, главное наличие и понимание возникающего движения.
Необходимо иметь как минимум два сценария и быть к ним готовым.
Часто после пробоя который оказывается ложным, происходит разворот в противоположную сторону и неподготовленный к такому повороту трейдер, теряет способность адекватно действовать впадая в ступор от стоп-лосса.
Все решения о входе и выходе, должны приниматься до того как обстоятельства возникли, ещё это называется торговым планом.
То есть если я хотел продавать, а цена пошла вверх, буду ли я здесь покупать или же получив ещё более привлекательную цену продолжу продажи.

MXI 12_16
Не могу в завершении, не показать ещё одну похожую ситуацию, только с другим графиком MXI.
Отличный вход на пробой.
Обратите внимание как цена уходит под 50 SMA.
Это сигнал короткой продажи/ SELL.
Надеюсь этот материал сможет быть вам полезным, с наилучшими пожеланиями в становлении успешными трейдерами.