Показаны сообщения с ярлыком Weakness. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Weakness. Показать все сообщения

161018

ED -12.18

В этом посте я делюсь с вами тем, как я анализирую графики инструментов, в конкретном случае, фьючерса ED -12.18.
Если у меня нет понимания происходящего или оно ошибочное, я узнаю об этом после того, постфактум.
У всех есть право на ошибку, и цена ей - допустимый риск.

Итак, девятого октября цена показала новый минимум 1.1500 и закрытие дня состоялось выше открытия.
Это достаточное основание, для констатации манипуляции с названием "Спринг/Spring".
Следующие два дня цена уверенно повышалась.
Взгляните на шестой бар одиннадцатого октября.
Повышение объёмов на 4 и 5 барах и самый большой на шестом.
При том, что дельта на ап-барах 4 и 5, отрицательная, а на шестом даун-баре - положительная.
Что это, покупки на вершине?
Поскольку цена на седьмом и восьмом даун-барах пошла на снижение, стало понятно, что это не был объём покупателя.
Это были продажи, вероятно профи закрывал лонги и начинал набирать шорты.
Подобная картина должна вас настораживать как минимум, а как максимум, вам необходима повышенная внимательность.
На открытии первого часа 12 октября, нам показали ап-траст/up-thrust вчерашнего максимума 1.1661.

В нисходящей тенденции ап-траст - сильнейший сигнал слабости покупателя и продолжения медвежьего движения.
Ап-бар на вершине, закрывающийся на середине или ниже, это всегда признак слабости/Sign of Weakness покупателя.
Хороший ап-траст, обновляет минимум, слабый этого не делает (чаще в восходящей тенденции).

В нашем случае он отработал, обновив минимум открытия предыдущего дня, завершившись поглощением пятнадцати-часового объёмного даун-бара.
В понедельник, 15 октября,  цена касается максимума открытия пятницы и снова "ныряет" в диапазон.
Ап-траст ап-траста, но на этот раз, цена не устремляется к минимумам, видимо позиция не набрана профессиональным участником.
Но мы пока об этом не можем знать, а лишь только догадываемся.
Поджатие к вершине, должно создавать ощущение ожидаемого роста.

Возможно, сегодня 16 октября, цена могла никуда не пойти и продолжить "боковик", но шестнадцати-часовой бар, начинает делать пробой верхней границы диапазона.
Неосведомленные трейдеры входят на пробой, создавая ликвидность продавцу, но часовой бар, вполне ожидаемо, закрывается ниже середины.
Выше я называл подобный бар с тенью продаж признаком слабости, здесь же, ап-траст - сигнал на продажу.

Короткую я открывал по 1.1668, на десятиминутном поглощении, закрыл половину по 1.1640.
Элемент скальпинга, сделки от нескольких секунд, минут и более.
Ближайшая цель по движению, обновление 1.1600, там возможно появится слабый покупатель и снижение продолжится к обновлению 1.1500.
Всё это ожидание и не более, результат станет очевиден постфактум.
Пока мне не очень нравится то, что я наблюдаю, а именно слабое движение.
Если ускорение снижения не произойдет, возможна отмена сценария.
Всем спасибо за интерес, если вам полезны подобные короткие обзоры, присоединяйтесь к сообществу Вконтакте.
16.10.18

290318

SBRF 6-18

 SBRF 6-18.

Вчера, 28 марта в среду, трижды "переворачивался" с открытия, но в итоге, вышел из инструмента до появления импульса, отмеченного на М-15 графике, цифрой 33.
Двадцать восьмой ап-бар на увеличивающемся объёме, поглотил предыдущий даун-бар, а тридцать третий, своим усилием поднял цену на максимум 25840.
От области усилия, (выделенной светлой заливкой/растром), цена отталкивалась сегодня пару раз.
С открытия четверга, то есть сегодня, по плану были продажи/selling с целью пробоя вчерашнего минимума 25273.
Короткая открывалась на четвертом баре, поскольку у третьего бара уменьшился объём, а спрэд стал шире.
Но снижения не последовало и это тоже бралось в расчет размера открываемой позиции.
За десятым ап-баром с объёмом, новый максимум и снижение.
Тринадцатый ап-бар без объёма, признак слабости/SOW - sign of weakness.
Четырнадцатый даун-бар образовал вторую/двойную вершину и это позволило добавить позицию.
Короткий стоп-лосс, 100 пунктов за хаем вчерашнего открытия - 25865, с риском два процента (2%) на день.
Обязательная фиксация прибыли двумя-тремя частями.
Разница в объёмах восемнадцатого и двадцатого баров сигнализирует об окончании тенденции.
Особенно тень покупок двадцатого бара, из области вчерашнего усилия в лонг, слева.
Забрав некоторое количество пунктов от лонга, поскольку продолжение шорта внезапно закончилось на двадцатом баре, был осуществлён выход из инструмента.
В продолжение дня, в рынок больше не входил.
Завтра пятница, 30 марта.
Весь день, по экономическому календарю, в Европе и США - Страстная пятница.
В России Страстная седмица, со следующей недели.
29.03.2018.

080318

SBRF 3-18 Часовой график фьючерса
SBRF 3-18 H1

Это часовой график фьючерса на не привилегированную акцию Сбербанка - SBRF 3-18.
На нем очень много всего интересного, но заострим внимание с вами пока на 2 марта, отмеченном новым минимумом - 26950 и заглавной буквой В.

Первый час закрылся даун-баром с широким спрэдом и высоким объёмом (почти 80 тысяч контрактов).
На втором часе, была слабая попытка покупателя возобновиться, после которой пошли три даун-бара с сужающимся спрэдом.
Каждый последующий, уже предыдущего.
Классическая картина.
Обратите внимание на шестой даун-бар с выдающейся верхней тенью и практически отсутствующей разницей, между открытием и закрытием - open/close.
Встречаясь на вершинах, подобная формация называется "надгробие" и сигнализирует о смене бычьих настроений на медвежьи.
В VSA, на вершине, этот бар носит название SOT.
Но и здесь в основании, в итоге мы видим разворот локальной, медвежьей тенденции.
Посмотрите на крайний торговый день 7 марта и отыщите шестой бар.
Не так изящно как пять дней назад, но лонг брать повод был.
Теперь вкратце, о ситуации в общем.

 Снижение цены от максимума 28625 (26 февраля), проходило в канале, пока она не вышла из него и не образовала вершину А.
Затем от минимума/low в точке В, цена снова пробила верхнюю линию канала/линию предложения/supply line, образовав новый максимум/high, через который прошла новая верхняя линия нисходящего канала в точке С.
Максимум D - high 28217, стал сигналом для шорта/short.
Ап-бар с гигантской тенью продаж и объёмом более 73 с половиной тысяч контрактов, на вершине, является баром слабости/weakness.

Поскольку до экспирации  контракта не так далеко, размашистых движений не ожидаю.
Ближайший минимум - 26950, максимум - 28217.
Полагаю, далеко из этого диапазона цена не выскочит.

Всех прекрасных читательниц, от всей души поздравляю с днем - 8 марта!
Пусть всё доброе в вашей жизни, не перестает происходить и продолжаться.

8 марта 2018.

open positions

Открытые позиции.
 На сайте Московской биржи, свободно доступны данные об изменении открытых позиций юридических и физических лиц.
Возможно ли отследить связь изменений и использовать эти данные?
Возьмём временной отрезок от первого, по девятое февраля текущего года и попытаемся проанализировать, а затем синтезировать, собрать, что возможно, для примера, на фьючерсном контракте обыкновенных акций Сбербанка.
Итак, мы имеем более 220 тысяч открытых юридическими лицами длинных и 120 тысяч, коротких позиций на первый день февраля.
Позиции физических лиц рассматривать здесь не будем, поскольку они, на мой взгляд,  представляют меньший интерес.
27264 - максимум дня, от которого пошло снижение и сокращение лонгов/Long на 22,5 тысячи единиц.
На следующий день, снижение продолжилось и произошло добавление коротких позиций почти на 13 тысяч.
По видимому, 1.5 тысячи лонгов в этот день были проторгованы на открытии.
Пятого февраля, были сокращены 529 длинных позиций,  может быть удерживаемых  с пятницы, но очевиднее с открытия, поскольку первый час давал возможность очень удачно зайти в лонг по минимуму/Low - 25553.
В полку шортистов прибыло 7756 поз.
На открытии, шестого февраля, было незначительное снижение, а затем в продолжении всего дня, цена росла с увеличением объёмов.
Результат - добавление лонгов на 6638 и сокращение шортов на 5811.
Седьмого февраля, аналогично,  приблизительно равное количество позиций было сокращено 4382 и добавлено 3764 соответственно.

Открытые позиции 7, 8, 9 февраля
 Но вот восьмого февраля, было занято 7011 длинных позиций, не взирая на внутри-дневное/intra-day снижение.
По логике, интра-дей/intra-day, длинные позиции, вернее было сокращать, но сокращали 798 шортов.
Если допустить мысль, что позиции были открыты на минимумах вечерней сессии, в ожидании разворота и стремительного роста на следующий день, то пришлось "высиживать просадку" в 745 пунктов как минимум.
Что ещё более абсурдно, так это добавление 24867 коротких, девятого февраля в пятницу.
В итоге, за два крайних дня недели, было открыто 8500 длинных и 25000 коротких позиций.
Вывод напрашивается сам.
Институционалы (institutional - надеюсь не огорчатся, что названы подобным образом) ожидают шортов/short (заперты).
Не хочется думать, что юридические лица, позволили заманить себя в ловушку, а следовательно рынок оправдает их ожидания.

 Анализ баров говорит о том, что даун-бар (первого февраля) с максимальным - 27264 значением и объёмом, заставил цену снижаться два последующих дня.
Ап-бар от шестого февраля, не взирая на огромное усилие, не продемонстрировал должного результата, а вместо этого, цена продолжила снижение.
Девятого февраля в пятницу, день закрылся баром SA/Stopping Action - Останавливающее действие, предвещающее long.
Да ещё и Spring/спринг/пружина.
Слишком высокий объём спринга - 844744, указывает на вероятность теста.
Внутри дня, вероятнее всего, будет возможность "коротнуть и в космос".
Но если мы обновим минимум спринга 24611, то "космос" отменится и после слабого движения вверх, мы увидим SOW/Sign of Weakness - признак слабости, приглашение к продажам/Selling.

11 февраля 2018.

Weakness

WEAKNESS/слабость
GOLD_H1_WEAKNESS

В среду 24 января, за час до закрытия вечерней сессии, на вершине движения по золоту, показался бар с названием "Weakness/Слабость".
Вы всегда его узнаете по большему чем у предыдущего ап-бара объёму и ещё очень характерному признаку - хвосту/тени продаж, (чем больше тем интереснее) и закрытием у минимума.
Даун-бар следующий за ап-баром с высоким объёмом, показывает слабость.
No Result From Effort/ усилие без результата.
После его появления, цена не всегда мгновенно устремляется к основанию, могут последовать ап-траст или сот.
На сильном, растущем рынке, необходимо подтверждение медвежьего сигнала.

ED_Weakness/Слабость

На открытии четверга 25 января наблюдаем Upthrust After Weakness /Выброс После Слабости.
Ап-бар, с тенью в два с лишним раза большим, чем тело, отличная, агрессивная точка входа.
После ап-траста, логично ожидать его теста и он не заставил себя ждать.
Второй бар "Weakness/Слабость" (на рисунке отмечен W2) после тестового бара и сильнейшее, более чем двадцати-долларовое падение к минимумам.
Поищите на своих графиках этот бар и отследите его отработку, смею вас уверять, вы будете приятно удивлены.
Для наглядности, вторая картинка недельного евро/доллара, демонстрирует движение после "Weakness/Слабость".
Отличие здесь в том, что рынок не растет, а напротив, находится во флете.
Тренд по золоту восходящий, посему продажами не увлекаемся, а ищем подходящий момент для лонгов.
Надеюсь тема поста вам понравилась и вы узнали нечто новое.
Всем успехов в торговле.

26 января 2018.