Показаны сообщения с ярлыком Weakness. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Weakness. Показать все сообщения

161018

ED -12.18

В этом посте я делюсь с вами тем, как я анализирую графики инструментов, в конкретном случае, фьючерса ED -12.18.
Если у меня нет понимания происходящего или оно ошибочное, я узнаю об этом после того, постфактум.
У всех есть право на ошибку, и цена ей - допустимый риск.

Итак, девятого октября цена показала новый минимум 1.1500 и закрытие дня состоялось выше открытия.
Это достаточное основание, для констатации манипуляции с названием "Спринг/Spring".
Следующие два дня цена уверенно повышалась.
Взгляните на шестой бар одиннадцатого октября.
Повышение объёмов на 4 и 5 барах и самый большой на шестом.
При том, что дельта на ап-барах 4 и 5, отрицательная, а на шестом даун-баре - положительная.
Что это, покупки на вершине?
Поскольку цена на седьмом и восьмом даун-барах пошла на снижение, стало понятно, что это не был объём покупателя.
Это были продажи, вероятно профи закрывал лонги и начинал набирать шорты.
Подобная картина должна вас настораживать как минимум, а как максимум, вам необходима повышенная внимательность.
На открытии первого часа 12 октября, нам показали ап-траст/up-thrust вчерашнего максимума 1.1661.

В нисходящей тенденции ап-траст - сильнейший сигнал слабости покупателя и продолжения медвежьего движения.
Ап-бар на вершине, закрывающийся на середине или ниже, это всегда признак слабости/Sign of Weakness покупателя.
Хороший ап-траст, обновляет минимум, слабый этого не делает (чаще в восходящей тенденции).

В нашем случае он отработал, обновив минимум открытия предыдущего дня, завершившись поглощением пятнадцати-часового объёмного даун-бара.
В понедельник, 15 октября,  цена касается максимума открытия пятницы и снова "ныряет" в диапазон.
Ап-траст ап-траста, но на этот раз, цена не устремляется к минимумам, видимо позиция не набрана профессиональным участником.
Но мы пока об этом не можем знать, а лишь только догадываемся.
Поджатие к вершине, должно создавать ощущение ожидаемого роста.

Возможно, сегодня 16 октября, цена могла никуда не пойти и продолжить "боковик", но шестнадцати-часовой бар, начинает делать пробой верхней границы диапазона.
Неосведомленные трейдеры входят на пробой, создавая ликвидность продавцу, но часовой бар, вполне ожидаемо, закрывается ниже середины.
Выше я называл подобный бар с тенью продаж признаком слабости, здесь же, ап-траст - сигнал на продажу.

Короткую я открывал по 1.1668, на десятиминутном поглощении, закрыл половину по 1.1640.
Элемент скальпинга, сделки от нескольких секунд, минут и более.
Ближайшая цель по движению, обновление 1.1600, там возможно появится слабый покупатель и снижение продолжится к обновлению 1.1500.
Всё это ожидание и не более, результат станет очевиден постфактум.
Пока мне не очень нравится то, что я наблюдаю, а именно слабое движение.
Если ускорение снижения не произойдет, возможна отмена сценария.
Всем спасибо за интерес, если вам полезны подобные короткие обзоры, присоединяйтесь к сообществу Вконтакте.
16.10.18

290318

SBRF 6-18

 SBRF 6-18.

Вчера, 28 марта в среду, трижды "переворачивался" с открытия, но в итоге, вышел из инструмента до появления импульса, отмеченного на М-15 графике, цифрой 33.
Двадцать восьмой ап-бар на увеличивающемся объёме, поглотил предыдущий даун-бар, а тридцать третий, своим усилием поднял цену на максимум 25840.
От области усилия, (выделенной светлой заливкой/растром), цена отталкивалась сегодня пару раз.
С открытия четверга, то есть сегодня, по плану были продажи/selling с целью пробоя вчерашнего минимума 25273.
Короткая открывалась на четвертом баре, поскольку у третьего бара уменьшился объём, а спрэд стал шире.
Но снижения не последовало и это тоже бралось в расчет размера открываемой позиции.
За десятым ап-баром с объёмом, новый максимум и снижение.
Тринадцатый ап-бар без объёма, признак слабости/SOW - sign of weakness.
Четырнадцатый даун-бар образовал вторую/двойную вершину и это позволило добавить позицию.
Короткий стоп-лосс, 100 пунктов за хаем вчерашнего открытия - 25865, с риском два процента (2%) на день.
Обязательная фиксация прибыли двумя-тремя частями.
Разница в объёмах восемнадцатого и двадцатого баров сигнализирует об окончании тенденции.
Особенно тень покупок двадцатого бара, из области вчерашнего усилия в лонг, слева.
Забрав некоторое количество пунктов от лонга, поскольку продолжение шорта внезапно закончилось на двадцатом баре, был осуществлён выход из инструмента.
В продолжение дня, в рынок больше не входил.
Завтра пятница, 30 марта.
Весь день, по экономическому календарю, в Европе и США - Страстная пятница.
В России Страстная седмица, со следующей недели.
29.03.2018.

080318

SBRF 3-18 Часовой график фьючерса
SBRF 3-18 H1

Это часовой график фьючерса на не привилегированную акцию Сбербанка - SBRF 3-18.
На нем очень много всего интересного, но заострим внимание с вами пока на 2 марта, отмеченном новым минимумом - 26950 и заглавной буквой В.

Первый час закрылся даун-баром с широким спрэдом и высоким объёмом (почти 80 тысяч контрактов).
На втором часе, была слабая попытка покупателя возобновиться, после которой пошли три даун-бара с сужающимся спрэдом.
Каждый последующий, уже предыдущего.
Классическая картина.
Обратите внимание на шестой даун-бар с выдающейся верхней тенью и практически отсутствующей разницей, между открытием и закрытием - open/close.
Встречаясь на вершинах, подобная формация называется "надгробие" и сигнализирует о смене бычьих настроений на медвежьи.
В VSA, на вершине, этот бар носит название SOT.
Но и здесь в основании, в итоге мы видим разворот локальной, медвежьей тенденции.
Посмотрите на крайний торговый день 7 марта и отыщите шестой бар.
Не так изящно как пять дней назад, но лонг брать повод был.
Теперь вкратце, о ситуации в общем.

 Снижение цены от максимума 28625 (26 февраля), проходило в канале, пока она не вышла из него и не образовала вершину А.
Затем от минимума/low в точке В, цена снова пробила верхнюю линию канала/линию предложения/supply line, образовав новый максимум/high, через который прошла новая верхняя линия нисходящего канала в точке С.
Максимум D - high 28217, стал сигналом для шорта/short.
Ап-бар с гигантской тенью продаж и объёмом более 73 с половиной тысяч контрактов, на вершине, является баром слабости/weakness.

Поскольку до экспирации  контракта не так далеко, размашистых движений не ожидаю.
Ближайший минимум - 26950, максимум - 28217.
Полагаю, далеко из этого диапазона цена не выскочит.

Всех прекрасных читательниц, от всей души поздравляю с днем - 8 марта!
Пусть всё доброе в вашей жизни, не перестает происходить и продолжаться.

8 марта 2018.


P.S. 14 марта, цена пробила Ice и только 11 сентября, более чем через пол года, смогла нащупать основание 16632, от которого начала свой рост.

open positions

Открытые позиции.
 На сайте Московской биржи, свободно доступны данные об изменении открытых позиций юридических и физических лиц.
Возможно ли отследить связь изменений и использовать эти данные?
Возьмём временной отрезок от первого, по девятое февраля текущего года и попытаемся проанализировать, а затем синтезировать, собрать, что возможно, для примера, на фьючерсном контракте обыкновенных акций Сбербанка.
Итак, мы имеем более 220 тысяч открытых юридическими лицами длинных и 120 тысяч, коротких позиций на первый день февраля.
Позиции физических лиц рассматривать здесь не будем, поскольку они, на мой взгляд,  представляют меньший интерес.
27264 - максимум дня, от которого пошло снижение и сокращение лонгов/Long на 22,5 тысячи единиц.
На следующий день, снижение продолжилось и произошло добавление коротких позиций почти на 13 тысяч.
По видимому, 1.5 тысячи лонгов в этот день были проторгованы на открытии.
Пятого февраля, были сокращены 529 длинных позиций,  может быть удерживаемых  с пятницы, но очевиднее с открытия, поскольку первый час давал возможность очень удачно зайти в лонг по минимуму/Low - 25553.
В полку шортистов прибыло 7756 поз.
На открытии, шестого февраля, было незначительное снижение, а затем в продолжении всего дня, цена росла с увеличением объёмов.
Результат - добавление лонгов на 6638 и сокращение шортов на 5811.
Седьмого февраля, аналогично,  приблизительно равное количество позиций было сокращено 4382 и добавлено 3764 соответственно.

Открытые позиции 7, 8, 9 февраля
 Но вот восьмого февраля, было занято 7011 длинных позиций, не взирая на внутри-дневное/intra-day снижение.
По логике, интра-дей/intra-day, длинные позиции, вернее было сокращать, но сокращали 798 шортов.
Если допустить мысль, что позиции были открыты на минимумах вечерней сессии, в ожидании разворота и стремительного роста на следующий день, то пришлось "высиживать просадку" в 745 пунктов как минимум.
Что ещё более абсурдно, так это добавление 24867 коротких, девятого февраля в пятницу.
В итоге, за два крайних дня недели, было открыто 8500 длинных и 25000 коротких позиций.
Вывод напрашивается сам.
Институционалы (institutional - надеюсь не огорчатся, что названы подобным образом) ожидают шортов/short (заперты).
Не хочется думать, что юридические лица, позволили заманить себя в ловушку, а следовательно рынок оправдает их ожидания.

 Анализ баров говорит о том, что даун-бар (первого февраля) с максимальным - 27264 значением и объёмом, заставил цену снижаться два последующих дня.
Ап-бар от шестого февраля, не взирая на огромное усилие, не продемонстрировал должного результата, а вместо этого, цена продолжила снижение.
Девятого февраля в пятницу, день закрылся баром SA/Stopping Action - Останавливающее действие, предвещающее long.
Да ещё и Spring/спринг/пружина.
Слишком высокий объём спринга - 844744, указывает на вероятность теста.
Внутри дня, вероятнее всего, будет возможность "коротнуть и в космос".
Но если мы обновим минимум спринга 24611, то "космос" отменится и после слабого движения вверх, мы увидим SOW/Sign of Weakness - признак слабости, приглашение к продажам/Selling.

11 февраля 2018.

Weakness

WEAKNESS/слабость
GOLD_H1_WEAKNESS

В среду 24 января, за час до закрытия вечерней сессии, на вершине движения по золоту, показался бар с названием "Weakness/Слабость".
Вы всегда его узнаете по большему чем у предыдущего ап-бара объёму и ещё очень характерному признаку - хвосту/тени продаж, (чем больше тем интереснее) и закрытием у минимума.
Даун-бар следующий за ап-баром с высоким объёмом, показывает слабость.
No Result From Effort/ усилие без результата.
После его появления, цена не всегда мгновенно устремляется к основанию, могут последовать ап-траст или сот.
На сильном, растущем рынке, необходимо подтверждение медвежьего сигнала.

ED_Weakness/Слабость

На открытии четверга 25 января наблюдаем Upthrust After Weakness /Выброс После Слабости.
Ап-бар, с тенью в два с лишним раза большим, чем тело, отличная, агрессивная точка входа.
После ап-траста, логично ожидать его теста и он не заставил себя ждать.
Второй бар "Weakness/Слабость" (на рисунке отмечен W2) после тестового бара и сильнейшее, более чем двадцати-долларовое падение к минимумам.
Поищите на своих графиках этот бар и отследите его отработку, смею вас уверять, вы будете приятно удивлены.
Для наглядности, вторая картинка недельного евро/доллара, демонстрирует движение после "Weakness/Слабость".
Отличие здесь в том, что рынок не растет, а напротив, находится во флете.
Тренд по золоту восходящий, посему продажами не увлекаемся, а ищем подходящий момент для лонгов.
Надеюсь тема поста вам понравилась и вы узнали нечто новое.
Всем успехов в торговле.

26 января 2018.