Показаны сообщения с ярлыком Трейдинг FORTS. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Трейдинг FORTS. Показать все сообщения

010718


USD_RUB_TOM_D1_29.06.18
Дневной график пары доллар/рубль, демонстрирует локальное, восходящее движение, но бОльшая (ударение на О) активность на прошедшей неделе у продавца.
Во вторник 26 и среду, закрытие происходило выше открытий, и не смотря на высокие, проторгованные объёмы, цена не смогла выйти за пределы тела бара понедельника, открывшегося с гэпом вверх.
Четверг на открытии, гэп вверх, ап-траст/ложный пробой и продавливание покупателя.
При всём уважении к трэнду, пятничный дожи, намекает на дефицит покупателей, а следовательно, продолжение снижения, как минимум в область ап-баров 14 или 7 июня.
Разумеется я могу ошибиться в анализе и тогда пятничный дожи, "спринганувший" минимум понедельника, поднимет цену для теста продавливания и дальнейшего поглощения продаж (на фьючерсе объём 1602284 контракта, приблизительно на 100000 больше объёма четверга).

USD_RUB_TOM_H1_29.06.18

Интересные моменты, на мой взгляд, происходили на часовом графике.
27 июня, среда, второй час пробивает максимум вторника - 6395.
Ожидание от подобного пробоя - вверх, но следующие два часа цена торгуется внутри бара.
Пятый час тестирует ложный пробой на увеличении объёма, образовывая двойную вершину, начинаются продажи.
Четверг, на десяти-минутке я открывал шорт на открытии второго часа, с целью у минимумов среды.
Если по-верху проходит объём, бар закрывается ниже открытия с гэпом вверх, предварительно ап-трастнув вчерашнюю вершину, для меня это медвежий сигнал.
В пятницу, на основе, покупатель не смотря на усилия не показал результата, поэтому, тем кто в рынке можно попробовать подержать шорт.
А в целом, сценарии я выше обозначил.
Всем успешной торговой недели!
P.S. По брэнту, подходим к майским максимумам 80.47 на снижении объёма.
Ожидание манипуляции.
01.07.2018



060618


 Вашему вниманию, представлены два графика от пятого июня сего года, фьючерс Si-6.18 и его основа, пара USD_RUB_TOM.
Первый час на основе, открылся с не плохим гепом/gap в 20 пунктов вниз (62.15-61.95).
На фьючерсе, геп практически незаметен,62.259-62.244.
Наличие гепа/разрыва, подразумевает его закрытие, посему, на основе мы увидели самый большой объём и дельту за весь день (третий бар).
Первый час на фьючерсе, закрылся даун-баром с "хвостом" покупок, на основе - ап-баром "слабости" с закрытием чуть выше середины (встречаясь на вершине, подобный бар символизирует слабость покупателя и предвещает скорый разворот).

На "сишке", самый крупный объём пришелся на шестой бар под названием СОТ/SOT.
Теперь сравните оба сота.
Закрытие на уровне или выше предыдущего бара, с объёмом более чем в два раза превышающим предшественника на фьючерсе как и на основе, не говорит в пользу его силы, а следовательно, это сигнал для продолжения восходящей тенденции.

Восьмой бар "продавил" покупателя и образовал двойную вершину, или как её ещё называют в свечном анализе - пинцет на вершине/основании - tweezer top/ bottom.
Если вы на седьмом баре открывали длинную и не зафиксировали прибыль у максимума, то это обратный сигнал для продаж.
Статистика биржи показала, что вчера открывалось 129146 контрактов на продажу и сокращались 31809 контрактов на покупку.
Довольно внушительный объём для одного дня, при общем количестве более миллиона открытых позиций юридических лиц, только на продажу.
Ещё, вчера прошла "инфа", что по новому бюджетному правилу, на дополнительные доходы от продажи нефти (если она торгуется выше 40 долларов за баррель) должна закупаться иностранная валюта, а с 7 июня по 5 июля на внутреннем рынке Минфин закупит валюты на 379,7 миллиарда рублей.
" В день валюту будут закупать на 19 миллиардов рублей, сообщается на сайте ведомства."
Если учесть, что объём торгов в день, может составлять 94 ярда 488 миллионов рублей (как вчера например), то это три - четыре обычных торговых дня.
Согласитесь - ни о чём!
При таком раскладе, разумеется влияние на изменение стоимости инструментов никто не заметит.
Каков спрос, таков и рост.

06.06.2018

090518

BR_D1

Для анализа инструментов и торговли фьючерсами, я использую индикатор объёмов (Volumes).
Но вчера, добавил ещё Дельту (Delta).
Рассчитывает разницу объёмов на покупку и продажу.
Теперь взглянем на дневной график Брэнта/BR.
Шестой ап-бар от крайнего, тридцатого апреля, обновил максимум и закрылся у линии пробоя.
Бар имеет красную дельту, а следующий даун-бар, с увеличением объёма (1468609) имеет синюю дельту.

Логично возникает вопрос, как у растущего бара может быть отрицательная дельта и наоборот у снижающегося - положительная?
Volumes показывает только количество проторговываемых в моменте контрактов, снижение или рост реальных или тиковых объёмов, Delta рассчитывает разницу/преобладание продаж над покупками или наоборот.
Если предположить, что верхняя тень рассматриваемого нами ап-бара (30 апреля), содержала объёмы продаж, то даун-бар следующего дня, "спринганувший"/spring минимум 72.39 от 25 апреля, логичное последствие (action).
В хвосте этого даун-бара (второго мая), аналогичным образом содержались покупки.
Синяя, положительная дельта, на это и указывает.
Последующие бары с не значительным увеличением объёмов и на положительной дельте, показали новый максимум 76.30 седьмого мая.
Образование пинцета на вершине, снизило цену на вечёрке.

BR_H1_08_05_18
Часовой график Н1, отображает увеличение объёма на седьмом даун-баре восьмого мая, одновременно с уменьшением "положительной дельты", за которым последовало резкое снижение к минимуму/low 73.10.
Девятый даун-бар с объёмом более 780 тысяч контрактов, закрытием выше середины, по сути содержал более покупок нежели продаж, об этом говорит и "положительная дельта".
Десятый даун-бар с низким объёмом и "отрицательной дельтой" имел в себе продажи, но настолько не состоятельные, что двенадцатый ап-бар снова поднял цену к вершине.
Разумеется, предстоит более тщательное изучение поведения цены в совокупности с дельтой и новые возможности.
По мере сил, буду делиться с вами, дорогие мои читатели, практичной и полезной информацией о прибыльной торговле фьючерсами на Московской бирже.

 С праздником дня Победы, в Великой Отечественной Войне. 9 мая 1945 года.
Никто не забыт, ничто не забыто.
Подвигам героев, вечная слава!
09.05.2018

280418

5 минут.

Вчера, 27 апреля, шортил фьючерс SI 6-18.
Не успел прикрыть позицию и оставил на следующий день, в надежде на продолжение нисходящей тенденции.
Справа, пятиминутный график, на котором запечатлелись торговые сигналы.
Открытие, импульсом понизило цену, фактически обозначив диапазон дневной торговли.
"Хвост" покупок первого бара, проявил присутствие покупателя.
На фьючерсе, никакого гэпа/gap на открытии нет, но он есть на USD/RUB TOM, а это предполагает вероятность его закрытия.
Исходя из этих предпосылок, короткую позицию, решено было закрывать и выход был на четвертом баре.
(На рисунке, под цифрой четыре, на самом деле пятый бар, небольшая неточность сути не изменяющая, не судите строго).
Мы видим усилие, а результат слабый.
Вместо дальнейшего снижения, шестой ап-бар на меньшем объёме, поглощает продавца.
Обратите внимание, значительные объёмы появляются на 19-20, "лежачих" барах.
Так я называю похожие на (No Supply/No Demand) нет спроса/предложения бары.
Но, что-бы окончательно убедиться, что это объёмы покупателя, если вы конечно не агрессивный трейдер и уже не купили на минимуме, лучше дождаться 31 бара, "пробившего" вершину консолидации.
Увеличение спрэда и объёма 58 бара, является предупреждением для приготовления к закрытию лонга/Long.
Кто использует в своей торговле дельту, скорее всего наблюдал её окрас в красный цвет.
59 sot-образный бар, (в свечном анализе "надгробие") окончательно захлопнул всех вовлеченных в покупки на вершине, трейдеров, в ловушку.
Не важно, будете ли вы вставать против локальной, (восходящей) тенденции или дожидаться окончания коррекции, важно отследить увеличение спрэда и объёма на 82-83 даун-барах.
Вообще, попытки брать все поползновения иструмента - чреваты.
Хорош не тот трейдер, который сотрясает рынок своими гениальными талантами, а тот, кто дисциплинирован и торгует по своему плану.
На этом сегодня пока всё.
За проявленный интерес, всех читателей благодарю.
28.04.18

050418

GOLD H1

Из дневного графика, хорошо виден диапазон 1300.0-1370.0, в котором с конца января, находится инструмент GOLD.
1331.0 - можно сказать середина диапазона, на данный момент.
Если снижение и продолжится, то очевидно до 1320.0.
Это уровень ближайших объёмов покупателя.
Но вероятнее, будет спринг и после него, цена устремиться к обновлению максимумов/вершин.
Какой бы сценарий не реализовался, покупать и продавать необходимо в соответствии со своей торговой системой.
В правом, верхнем углу, часовой график фьючерса.

После очередного, почти четырёхдневного роста, актив ап-трастнул максимум 1363.4 и стал снижаться.
27 марта, на вечёрке первого дня снижения, появился покупатель которого "продавили/поглотили" с увеличением объёма на 1353.7.
Цене свойственно возвращаться к уровням, на которых происходили подобные акты.
Следующий день, цена снижалась фактически без откатов и показала минимум 1328, который затем "спринганули" и с гэпом/Gap пошли вверх.
 Второго апреля, нам показали 1351.6, затем коррекция и новый рост.
На этот раз, ап-трастнули/up-thrust ближайший максимум 1351.6, а заодно область продавливания 1353.7.
Второй, после пробоя, даун-бар - "повешенный".
Отличный повод для шорта.
Если завтра, возможно на открытии, случится пробой минимума 1327, не спешите продавать, понаблюдайте.
Интересно посмотреть за японской йеной и наверное "Сишкой".
Не забудьте про новости по доллару, завтра, в пятницу 6 апреля, и само-собой, что пятница - один из самых манипулятивных торговых дней.
Ещё больше постов на тему GOLD на другом блоге.

220318

SBRF 6-18

 Range-expansion move.

Вчерашнее (21 марта) движение по инструменту SBRF 6-18, характеризуется как параболический рост.
Движение, существенно расширяющее диапазон (range-expansion move).
Закрылся день на максимуме, а с открытия/open, продолжилось восходящее движение, вовлекшее часть трейдеров, надеющихся на продолжение ралли.
Как видно из графика, после третьего пятиминутного бара, цена изменила направление.
Скорее всего, те кто купил на открытии, усреднялись когда цена нащупала уровень.
Седьмой ап-бар с профессиональным объёмом, позволил ненадолго расслабиться покупателям/buyers.
На самом деле, этот бар содержал больше продаж/selling, нежели покупок/buying.
Закрытие в середине и тень продаж сверху, повлекли за собой вполне ожидаемое снижение.
Тринадцатый даун-бар/down-bar с самым крупным объёмом, привлекает внимание тем, что после него появляются два ап-бара с закрытием в его теле.
(Обратите внимание, в этом диапазоне, цена продолжала находиться ещё продолжительное время).
Цена не пошла ниже минимума семнадцатого бара с тенью покупок и объёмом чуть ниже тринадцатого.
Двадцать четвёртый ап-бар с широким спрэдом и сопоставимым объёмом с семнадцатым, интересен тем, что вовлек в покупки запоздалую публику - так называемых, эмоциональных трейдеров пытавшихся "запрыгнуть в уходящий поезд".
Двадцать седьмой бар - продавливание/поглощение, без особого усилия и новое снижение.
В целом, торговля на фьючерсе Сбера, сегодня была посредственная.
Скорее всего, снижение продолжится до уровня вчерашнего открытия или ещё ниже, в район поддержки - 25300, если не возникнет реальный покупатель/buyer.
 Кстати, вы заметили, что большинство трейдеров с удовольствием публикуют разного рода дармовые обзоры, а подробности об использовании своих техник и стратегий торговли, только за баснословно-не приличные гонорары.

230218

RTS 3-18.

десятиминутный график фьючерса на индекс РТС
RTS M10
 На представленном, 22 февраля, десятиминутном графике фьючерса на индекс РТС, можно проследить восходящее движение/тенденцию и отношение к ней  уровней, максимумов предшествующих дней.
Подход цены 21 февраля в 14:10, к уровню максимума/High 16 февраля  - 128090, а затем его пробой в 16:20 установил новый high - 129850.
1760 пунктов - не плохой показатель, для инструмента внутри дня.
После того, как цена вернулась обратно к уровню 128090, ставшему теперь поддержкой/demand line/линия спроса, она его слегка "проколола/спринганула/spring" и продолжила свою тенденцию (на закрытии дня).

шейк-аут/shake-out RTS 3-18

 22 февраля, перед пробоем уровня 129850, образованного вчерашним максимумом, мы наблюдаем классический шейк-аут/shake-out/встряску.
 "Вытряхивание" подрезает короткие стопы (не менее 410 пунктов) покупателей/buyers, а заодно вовлекает неопытных трейдеров в продажи/selling.
131050 - новый максимум, который смогла показать цена 22 февраля перед закрытием.
131950 - предыдущий максимум 25 января и область потенциальных продаж на дневном фрейме.
На любых уровнях, следует особенно тщательно/основательно наблюдать за поведением цены.
Вариантов мало, цена протестирует уровень, шейк-аут, истинный пробой и закрепление.
Ап-траст/up-thrust и разворот  и третий вариант - диапазон.

Вторая картинка тоже РТС, только часовой, с классическим шейк-аутом, который 14 февраля отработал почти на всех инструментах, за исключением/кроме нефти.
Если посмотреть пристальнее, то можно увидеть, как лоу шейк-аута, легло аккуратно в область ап-бара с максимальным значением объёма предыдущего дня - 13 февраля.

Надеюсь материал полезен и понятен, а на сегодня пока всё, чем хотелось поделиться.

С праздником защитников отечества!
Чистого неба над головой, мира и любви всем вам.
 23 февраля 2018.

01.08.17

Простейшая стратегия торговли по тренду

Фьючерс на Брент 9_17

Понимание проявлений тренда, происходящих в действиях цены, способствует успешности вашей торговли.
Обозначив двумя точками трендовую линию, в процессе отката, ожидаем, что цена не дойдет  до лежащего вблизи трендовой линии ценового уровня. 
Это укажет на слабость трейдеров, возможно желающих продавить тенденцию
Предпочтительно, чтобы границы консолидации, не касались ценового уровня и не выходили за него. 

Таким образом, как уже говорилось выше, проявится слабость работающих против тренда.
Возрастающий объем торгов у границ трендовой линиипризнак силы тренда
Открытие позиции осуществляется с выходом цены за границы консолидации в направлении тренда на повышающихся объемах.
Стоп размещается за границей консолидации. 
 
Фиксация прибыли осуществляется перед ценовыми уровнями, двумя-тремя частями. 
При фиксации первой части прибыли, стоп переносится в "безубыток".
 

Mistakes

Mistakes/oops.

График фьючерса РТС
Грубые ошибки в трейдинге, жестко присекаются истощением депозита.
Рассмотрим допущеные мной ошибки в одном трейде по фьючерсу РТС.
Будто они были допущены специально, что-бы вам о них  рассказать.

После снижения к уровню открытия дня, ориентировочно в половине первого/12:30, цена консолидировалась в боковике порядка двадцати минутных свечей.
Увеличение объёмов, так-же состоялось.
На этом основании и была спешно открыта продажа двумя контрактами со стопом 325 пунктов.
Ставить стоп за вершину не позволил ММ, одним контрактом было бы возможно, не усреднись бы я вторым.
Ошибка заключалась ещё и в том, что шортить нужно было не раньше, чем цена опустилась бы ниже уровня открытия или же заходить в лонг.
В итоге сработал стоп и был зафиксирован убыток.
Вчерашний день, точнее вечер с семнадцати часов фьючерс уверенно растет, сегодня обновились максимумы/хаи, цена пытается закрепится выше локального максимума, на откатах логичнее искать покупки.

Все-же попытаюсь шортить, если цена снизится под открытие, запас хода не плох.
Итак ещё раз, усреднение и спешка-авось - не самые лучшие помощники в торговле на бирже, даже если вы знаете последовательности и закономерности и у вас есть запасной "аэродром".

На втором скриншоте внизу, показано как движется цена на вечёрке.

График фьючерса РТС после вечернего клиринга.