Показаны сообщения с ярлыком spring. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком spring. Показать все сообщения

090518

BR_D1

Для анализа инструментов и торговли фьючерсами, я использую индикатор объёмов (Volumes).
Но вчера, добавил ещё Дельту (Delta).
Рассчитывает разницу объёмов на покупку и продажу.
Теперь взглянем на дневной график Брэнта/BR.
Шестой ап-бар от крайнего, тридцатого апреля, обновил максимум и закрылся у линии пробоя.
Бар имеет красную дельту, а следующий даун-бар, с увеличением объёма (1468609) имеет синюю дельту.

Логично возникает вопрос, как у растущего бара может быть отрицательная дельта и наоборот у снижающегося - положительная?
Volumes показывает только количество проторговываемых в моменте контрактов, снижение или рост реальных или тиковых объёмов, Delta рассчитывает разницу/преобладание продаж над покупками или наоборот.
Если предположить, что верхняя тень рассматриваемого нами ап-бара (30 апреля), содержала объёмы продаж, то даун-бар следующего дня, "спринганувший"/spring минимум 72.39 от 25 апреля, логичное последствие (action).
В хвосте этого даун-бара (второго мая), аналогичным образом содержались покупки.
Синяя, положительная дельта, на это и указывает.
Последующие бары с не значительным увеличением объёмов и на положительной дельте, показали новый максимум 76.30 седьмого мая.
Образование пинцета на вершине, снизило цену на вечёрке.

BR_H1_08_05_18
Часовой график Н1, отображает увеличение объёма на седьмом даун-баре восьмого мая, одновременно с уменьшением "положительной дельты", за которым последовало резкое снижение к минимуму/low 73.10.
Девятый даун-бар с объёмом более 780 тысяч контрактов, закрытием выше середины, по сути содержал более покупок нежели продаж, об этом говорит и "положительная дельта".
Десятый даун-бар с низким объёмом и "отрицательной дельтой" имел в себе продажи, но настолько не состоятельные, что двенадцатый ап-бар снова поднял цену к вершине.
Разумеется, предстоит более тщательное изучение поведения цены в совокупности с дельтой и новые возможности.
По мере сил, буду делиться с вами, дорогие мои читатели, практичной и полезной информацией о прибыльной торговле фьючерсами на Московской бирже.

 С праздником дня Победы, в Великой Отечественной Войне. 9 мая 1945 года.
Никто не забыт, ничто не забыто.
Подвигам героев, вечная слава!
09.05.2018

050418

GOLD H1

Из дневного графика, хорошо виден диапазон 1300.0-1370.0, в котором с конца января, находится инструмент GOLD.
1331.0 - можно сказать середина диапазона, на данный момент.
Если снижение и продолжится, то очевидно до 1320.0.
Это уровень ближайших объёмов покупателя.
Но вероятнее, будет спринг и после него, цена устремиться к обновлению максимумов/вершин.
Какой бы сценарий не реализовался, покупать и продавать необходимо в соответствии со своей торговой системой.
В правом, верхнем углу, часовой график фьючерса.

После очередного, почти четырёхдневного роста, актив ап-трастнул максимум 1363.4 и стал снижаться.
27 марта, на вечёрке первого дня снижения, появился покупатель которого "продавили/поглотили" с увеличением объёма на 1353.7.
Цене свойственно возвращаться к уровням, на которых происходили подобные акты.
Следующий день, цена снижалась фактически без откатов и показала минимум 1328, который затем "спринганули" и с гэпом/Gap пошли вверх.
 Второго апреля, нам показали 1351.6, затем коррекция и новый рост.
На этот раз, ап-трастнули/up-thrust ближайший максимум 1351.6, а заодно область продавливания 1353.7.
Второй, после пробоя, даун-бар - "повешенный".
Отличный повод для шорта.
Если завтра, возможно на открытии, случится пробой минимума 1327, не спешите продавать, понаблюдайте.
Интересно посмотреть за японской йеной и наверное "Сишкой".
Не забудьте про новости по доллару, завтра, в пятницу 6 апреля, и само-собой, что пятница - один из самых манипулятивных торговых дней.

open positions

Открытые позиции.
 На сайте Московской биржи, свободно доступны данные об изменении открытых позиций юридических и физических лиц.
Возможно ли отследить связь изменений и использовать эти данные?
Возьмём временной отрезок от первого, по девятое февраля текущего года и попытаемся проанализировать, а затем синтезировать, собрать, что возможно, для примера, на фьючерсном контракте обыкновенных акций Сбербанка.
Итак, мы имеем более 220 тысяч открытых юридическими лицами длинных и 120 тысяч, коротких позиций на первый день февраля.
Позиции физических лиц рассматривать здесь не будем, поскольку они, на мой взгляд,  представляют меньший интерес.
27264 - максимум дня, от которого пошло снижение и сокращение лонгов/Long на 22,5 тысячи единиц.
На следующий день, снижение продолжилось и произошло добавление коротких позиций почти на 13 тысяч.
По видимому, 1.5 тысячи лонгов в этот день были проторгованы на открытии.
Пятого февраля, были сокращены 529 длинных позиций,  может быть удерживаемых  с пятницы, но очевиднее с открытия, поскольку первый час давал возможность очень удачно зайти в лонг по минимуму/Low - 25553.
В полку шортистов прибыло 7756 поз.
На открытии, шестого февраля, было незначительное снижение, а затем в продолжении всего дня, цена росла с увеличением объёмов.
Результат - добавление лонгов на 6638 и сокращение шортов на 5811.
Седьмого февраля, аналогично,  приблизительно равное количество позиций было сокращено 4382 и добавлено 3764 соответственно.

Открытые позиции 7, 8, 9 февраля
 Но вот восьмого февраля, было занято 7011 длинных позиций, не взирая на внутри-дневное/intra-day снижение.
По логике, интра-дей/intra-day, длинные позиции, вернее было сокращать, но сокращали 798 шортов.
Если допустить мысль, что позиции были открыты на минимумах вечерней сессии, в ожидании разворота и стремительного роста на следующий день, то пришлось "высиживать просадку" в 745 пунктов как минимум.
Что ещё более абсурдно, так это добавление 24867 коротких, девятого февраля в пятницу.
В итоге, за два крайних дня недели, было открыто 8500 длинных и 25000 коротких позиций.
Вывод напрашивается сам.
Институционалы (institutional - надеюсь не огорчатся, что названы подобным образом) ожидают шортов/short (заперты).
Не хочется думать, что юридические лица, позволили заманить себя в ловушку, а следовательно рынок оправдает их ожидания.

 Анализ баров говорит о том, что даун-бар (первого февраля) с максимальным - 27264 значением и объёмом, заставил цену снижаться два последующих дня.
Ап-бар от шестого февраля, не взирая на огромное усилие, не продемонстрировал должного результата, а вместо этого, цена продолжила снижение.
Девятого февраля в пятницу, день закрылся баром SA/Stopping Action - Останавливающее действие, предвещающее long.
Да ещё и Spring/спринг/пружина.
Слишком высокий объём спринга - 844744, указывает на вероятность теста.
Внутри дня, вероятнее всего, будет возможность "коротнуть и в космос".
Но если мы обновим минимум спринга 24611, то "космос" отменится и после слабого движения вверх, мы увидим SOW/Sign of Weakness - признак слабости, приглашение к продажам/Selling.

11 февраля 2018.

Upthrust & spring

НИЖНЕЕ И ВЕРХНЕЕ СПРУЖИНИВАНИЯ. 

SI 12-17 D1
 Сегодня речь пойдет о спружинивании верхнем и разумеется нижнем.
На английском произносится как аптраст/upthrust и спринг/spring - соответственно.
Почитать об этом более подробно можно у автора по имени Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff).
Сам давно хотел познакомиться с этими материалами поближе, но к сожалению - увы пока не складывается.
Посмотрите пожалуйста на изображение вверху справа.
Пример подобрался не идеальный, но суть уловить реально.
Если попытаться своими словами объяснить эту модель, то получится следующее.
Ложный пробой/фейк ранее сформированного максимумом/минимумом (high/low) ценового уровня, особенно в диапазоне, сигнализирует о возможном возврате цены к противоположному уровню.
Ложный пробой уровня сопротивления называют верхним "спружиниванием" (upthrust) и само собой, ложный пробой уровня поддержки - "нижнее спружинивание" (spring).

Часто  на графиках можно встретить свечные паттерны дополняющие сигналы.
Рассмотрим детальнее ситуацию на дневном графике фьючерса американского доллара и российского рубля - SI 12-17.
Цена "прокалывает" ранее сформированный максимумом цены 62618 уровень сопротивления,  и от нового максимума 62968 закрывается бычьей свечой с тенью продаж.

SI H1 Завеса из темных облаков.

Следующий день открывается с гепом вниз и возвращает цену в диапазон, перекрывая медвежьим телом свечу предшествующего дня.
Даже если геп был бы вверх, а поведение цены медвежьим, то сформировался бы ещё более мощный сигнал под названием "завеса из темных облаков".
На часовом тайм-фрейме именно такая модель и сформировалась и не было необходимости дожидаться дневного закрытия и упускать представленные возможности.
Вот полюбуйтесь вторая картинка внизу слева.

Про "нижнее спружинивание" (spring) можно сказать всё то-же самое с точностью до наоборот.
Оно и понятно, а вот, что ещё необходимо держать в уме.

Ложный пробой может повторятся на протяжении не одной торговой сессии, а пяти или даже более для примера и лишь после того, цена пойдет куда следует.
Вот как раз сейчас на ED 12-17, на не очень позитивных новостях в 15:30, доллар подешевел и обновил максимум среды 11 октября - 1.1913, но вернулся в диапазон.
Открывать шортовую позицию с очень коротким стопом, можно на пятиминутном графике после медвежьего поглощения.

А на сегодня пока всё.
Благодарю всех читателей моего блога за проявленный интерес и приглашаю заинтересованных трейдеров в группу ВКонтакте.
Буду рад знакомству и живому общению.