050418

GOLD H1

Из дневного графика, хорошо виден диапазон 1300.0-1370.0, в котором с конца января, находится инструмент GOLD.
1331.0 - можно сказать середина диапазона, на данный момент.
Если снижение и продолжится, то очевидно до 1320.0.
Это уровень ближайших объёмов покупателя.
Но вероятнее, будет спринг и после него, цена устремиться к обновлению максимумов/вершин.
Какой бы сценарий не реализовался, покупать и продавать необходимо в соответствии со своей торговой системой.
В правом, верхнем углу, часовой график фьючерса.

После очередного, почти четырёхдневного роста, актив ап-трастнул максимум 1363.4 и стал снижаться.
27 марта, на вечёрке первого дня снижения, появился покупатель которого "продавили/поглотили" с увеличением объёма на 1353.7.
Цене свойственно возвращаться к уровням, на которых происходили подобные акты.
Следующий день, цена снижалась фактически без откатов и показала минимум 1328, который затем "спринганули" и с гэпом/Gap пошли вверх.
 Второго апреля, нам показали 1351.6, затем коррекция и новый рост.
На этот раз, ап-трастнули/up-thrust ближайший максимум 1351.6, а заодно область продавливания 1353.7.
Второй, после пробоя, даун-бар - "повешенный".
Отличный повод для шорта.
Если завтра, возможно на открытии, случится пробой минимума 1327, не спешите продавать, понаблюдайте.
Интересно посмотреть за японской йеной и наверное "Сишкой".
Не забудьте про новости по доллару, завтра, в пятницу 6 апреля, и само-собой, что пятница - один из самых манипулятивных торговых дней.

290318

SBRF 6-18

 SBRF 6-18.

Вчера, 28 марта в среду, трижды "переворачивался" с открытия, но в итоге, вышел из инструмента до появления импульса, отмеченного на М-15 графике, цифрой 33.
Двадцать восьмой ап-бар на увеличивающемся объёме, поглотил предыдущий даун-бар, а тридцать третий, своим усилием поднял цену на максимум 25840.
От области усилия, (выделенной светлой заливкой/растром), цена отталкивалась сегодня пару раз.
С открытия четверга, то есть сегодня, по плану были продажи/selling с целью пробоя вчерашнего минимума 25273.
Короткая открывалась на четвертом баре, поскольку у третьего бара уменьшился объём, а спрэд стал шире.
Но снижения не последовало и это тоже бралось в расчет размера открываемой позиции.
За десятым ап-баром с объёмом, новый максимум и снижение.
Тринадцатый ап-бар без объёма, признак слабости/SOW - sign of weakness.
Четырнадцатый даун-бар образовал вторую/двойную вершину и это позволило добавить позицию.
Короткий стоп-лосс, 100 пунктов за хаем вчерашнего открытия - 25865, с риском два процента (2%) на день.
Обязательная фиксация прибыли двумя-тремя частями.
Разница в объёмах восемнадцатого и двадцатого баров сигнализирует об окончании тенденции.
Особенно тень покупок двадцатого бара, из области вчерашнего усилия в лонг, слева.
Забрав некоторое количество пунктов от лонга, поскольку продолжение шорта внезапно закончилось на двадцатом баре, был осуществлён выход из инструмента.
В продолжение дня, в рынок больше не входил.
Завтра пятница, 30 марта.
Весь день, по экономическому календарю, в Европе и США - Страстная пятница.
В России Страстная седмица, со следующей недели.
29.03.2018.

220318

SBRF 6-18

 Range-expansion move.

Вчерашнее (21 марта) движение по инструменту SBRF 6-18, характеризуется как параболический рост.
Движение, существенно расширяющее диапазон (range-expansion move).
Закрылся день на максимуме, а с открытия/open, продолжилось восходящее движение, вовлекшее часть трейдеров, надеющихся на продолжение ралли.
Как видно из графика, после третьего пятиминутного бара, цена изменила направление.
Скорее всего, те кто купил на открытии, усреднялись когда цена нащупала уровень.
Седьмой ап-бар с профессиональным объёмом, позволил ненадолго расслабиться покупателям/buyers.
На самом деле, этот бар содержал больше продаж/selling, нежели покупок/buying.
Закрытие в середине и тень продаж сверху, повлекли за собой вполне ожидаемое снижение.
Тринадцатый даун-бар/down-bar с самым крупным объёмом, привлекает внимание тем, что после него появляются два ап-бара с закрытием в его теле.
(Обратите внимание, в этом диапазоне, цена продолжала находиться ещё продолжительное время).
Цена не пошла ниже минимума семнадцатого бара с тенью покупок и объёмом чуть ниже тринадцатого.
Двадцать четвёртый ап-бар с широким спрэдом и сопоставимым объёмом с семнадцатым, интересен тем, что вовлек в покупки запоздалую публику - так называемых, эмоциональных трейдеров пытавшихся "запрыгнуть в уходящий поезд".
Двадцать седьмой бар - продавливание/поглощение, без особого усилия и новое снижение.
В целом, торговля на фьючерсе Сбера, сегодня была посредственная.
Скорее всего, снижение продолжится до уровня вчерашнего открытия или ещё ниже, в район поддержки - 25300, если не возникнет реальный покупатель/buyer.
 Кстати, вы заметили, что большинство трейдеров с удовольствием публикуют разного рода дармовые обзоры, а подробности об использовании своих техник и стратегий торговли, только за баснословно-не приличные гонорары.

080318

SBRF 3-18 Часовой график фьючерса
SBRF 3-18 H1

Это часовой график фьючерса на не привилегированную акцию Сбербанка - SBRF 3-18.
На нем очень много всего интересного, но заострим внимание с вами пока на 2 марта, отмеченном новым минимумом - 26950 и заглавной буквой В.

Первый час закрылся даун-баром с широким спрэдом и высоким объёмом (почти 80 тысяч контрактов).
На втором часе, была слабая попытка покупателя возобновиться, после которой пошли три даун-бара с сужающимся спрэдом.
Каждый последующий, уже предыдущего.
Классическая картина.
Обратите внимание на шестой даун-бар с выдающейся верхней тенью и практически отсутствующей разницей, между открытием и закрытием - open/close.
Встречаясь на вершинах, подобная формация называется "надгробие" и сигнализирует о смене бычьих настроений на медвежьи.
В VSA, на вершине, этот бар носит название SOT.
Но и здесь в основании, в итоге мы видим разворот локальной, медвежьей тенденции.
Посмотрите на крайний торговый день 7 марта и отыщите шестой бар.
Не так изящно как пять дней назад, но лонг брать повод был.
Теперь вкратце, о ситуации в общем.

 Снижение цены от максимума 28625 (26 февраля), проходило в канале, пока она не вышла из него и не образовала вершину А.
Затем от минимума/low в точке В, цена снова пробила верхнюю линию канала/линию предложения/supply line, образовав новый максимум/high, через который прошла новая верхняя линия нисходящего канала в точке С.
Максимум D - high 28217, стал сигналом для шорта/short.
Ап-бар с гигантской тенью продаж и объёмом более 73 с половиной тысяч контрактов, на вершине, является баром слабости/weakness.

Поскольку до экспирации  контракта не так далеко, размашистых движений не ожидаю.
Ближайший минимум - 26950, максимум - 28217.
Полагаю, далеко из этого диапазона цена не выскочит.

Всех прекрасных читательниц, от всей души поздравляю с днем - 8 марта!
Пусть всё доброе в вашей жизни, не перестает происходить и продолжаться.

8 марта 2018.

230218

RTS 3-18.

десятиминутный график фьючерса на индекс РТС
RTS M10
 На представленном, 22 февраля, десятиминутном графике фьючерса на индекс РТС, можно проследить восходящее движение/тенденцию и отношение к ней  уровней, максимумов предшествующих дней.
Подход цены 21 февраля в 14:10, к уровню максимума/High 16 февраля  - 128090, а затем его пробой в 16:20 установил новый high - 129850.
1760 пунктов - не плохой показатель, для инструмента внутри дня.
После того, как цена вернулась обратно к уровню 128090, ставшему теперь поддержкой/demand line/линия спроса, она его слегка "проколола/спринганула/spring" и продолжила свою тенденцию (на закрытии дня).

шейк-аут/shake-out RTS 3-18

 22 февраля, перед пробоем уровня 129850, образованного вчерашним максимумом, мы наблюдаем классический шейк-аут/shake-out/встряску.
 "Вытряхивание" подрезает короткие стопы (не менее 410 пунктов) покупателей/buyers, а заодно вовлекает неопытных трейдеров в продажи/selling.
131050 - новый максимум, который смогла показать цена 22 февраля перед закрытием.
131950 - предыдущий максимум 25 января и область потенциальных продаж на дневном фрейме.
На любых уровнях, следует особенно тщательно/основательно наблюдать за поведением цены.
Вариантов мало, цена протестирует уровень, шейк-аут, истинный пробой и закрепление.
Ап-траст/up-thrust и разворот  и третий вариант - диапазон.

Вторая картинка тоже РТС, только часовой, с классическим шейк-аутом, который 14 февраля отработал почти на всех инструментах, за исключением/кроме нефти.
Если посмотреть пристальнее, то можно увидеть, как лоу шейк-аута, легло аккуратно в область ап-бара с максимальным значением объёма предыдущего дня - 13 февраля.

Надеюсь материал полезен и понятен, а на сегодня пока всё, чем хотелось поделиться.

С праздником защитников отечества!
Чистого неба над головой, мира и любви всем вам.
 23 февраля 2018.

open positions

Открытые позиции.
 На сайте Московской биржи, свободно доступны данные об изменении открытых позиций юридических и физических лиц.
Возможно ли отследить связь изменений и использовать эти данные?
Возьмём временной отрезок от первого, по девятое февраля текущего года и попытаемся проанализировать, а затем синтезировать, собрать, что возможно, для примера, на фьючерсном контракте обыкновенных акций Сбербанка.
Итак, мы имеем более 220 тысяч открытых юридическими лицами длинных и 120 тысяч, коротких позиций на первый день февраля.
Позиции физических лиц рассматривать здесь не будем, поскольку они, на мой взгляд,  представляют меньший интерес.
27264 - максимум дня, от которого пошло снижение и сокращение лонгов/Long на 22,5 тысячи единиц.
На следующий день, снижение продолжилось и произошло добавление коротких позиций почти на 13 тысяч.
По видимому, 1.5 тысячи лонгов в этот день были проторгованы на открытии.
Пятого февраля, были сокращены 529 длинных позиций,  может быть удерживаемых  с пятницы, но очевиднее с открытия, поскольку первый час давал возможность очень удачно зайти в лонг по минимуму/Low - 25553.
В полку шортистов прибыло 7756 поз.
На открытии, шестого февраля, было незначительное снижение, а затем в продолжении всего дня, цена росла с увеличением объёмов.
Результат - добавление лонгов на 6638 и сокращение шортов на 5811.
Седьмого февраля, аналогично,  приблизительно равное количество позиций было сокращено 4382 и добавлено 3764 соответственно.

Открытые позиции 7, 8, 9 февраля
 Но вот восьмого февраля, было занято 7011 длинных позиций, не взирая на внутри-дневное/intra-day снижение.
По логике, интра-дей/intra-day, длинные позиции, вернее было сокращать, но сокращали 798 шортов.
Если допустить мысль, что позиции были открыты на минимумах вечерней сессии, в ожидании разворота и стремительного роста на следующий день, то пришлось "высиживать просадку" в 745 пунктов как минимум.
Что ещё более абсурдно, так это добавление 24867 коротких, девятого февраля в пятницу.
В итоге, за два крайних дня недели, было открыто 8500 длинных и 25000 коротких позиций.
Вывод напрашивается сам.
Институционалы (institutional - надеюсь не огорчатся, что названы подобным образом) ожидают шортов/short (заперты).
Не хочется думать, что юридические лица, позволили заманить себя в ловушку, а следовательно рынок оправдает их ожидания.

 Анализ баров говорит о том, что даун-бар (первого февраля) с максимальным - 27264 значением и объёмом, заставил цену снижаться два последующих дня.
Ап-бар от шестого февраля, не взирая на огромное усилие, не продемонстрировал должного результата, а вместо этого, цена продолжила снижение.
Девятого февраля в пятницу, день закрылся баром SA/Stopping Action - Останавливающее действие, предвещающее long.
Да ещё и Spring/спринг/пружина.
Слишком высокий объём спринга - 844744, указывает на вероятность теста.
Внутри дня, вероятнее всего, будет возможность "коротнуть и в космос".
Но если мы обновим минимум спринга 24611, то "космос" отменится и после слабого движения вверх, мы увидим SOW/Sign of Weakness - признак слабости, приглашение к продажам/Selling.

11 февраля 2018.

Weakness

WEAKNESS/слабость
GOLD_H1_WEAKNESS

В среду 24 января, за час до закрытия вечерней сессии, на вершине движения по золоту, показался бар с названием "Weakness/Слабость".
Вы всегда его узнаете по большему чем у предыдущего ап-бара объёму и ещё очень характерному признаку - хвосту/тени продаж, (чем больше тем интереснее) и закрытием у минимума.
Даун-бар следующий за ап-баром с высоким объёмом, показывает слабость.
No Result From Effort/ усилие без результата.
После его появления, цена не всегда мгновенно устремляется к основанию, могут последовать ап-траст или сот.
На сильном, растущем рынке, необходимо подтверждение медвежьего сигнала.

ED_Weakness/Слабость

На открытии четверга 25 января наблюдаем Upthrust After Weakness /Выброс После Слабости.
Ап-бар, с тенью в два с лишним раза большим, чем тело, отличная, агрессивная точка входа.
После ап-траста, логично ожидать его теста и он не заставил себя ждать.
Второй бар "Weakness/Слабость" (на рисунке отмечен W2) после тестового бара и сильнейшее, более чем двадцати-долларовое падение к минимумам.
Поищите на своих графиках этот бар и отследите его отработку, смею вас уверять, вы будете приятно удивлены.
Для наглядности, вторая картинка недельного евро/доллара, демонстрирует движение после "Weakness/Слабость".
Отличие здесь в том, что рынок не растет, а напротив, находится во флете.
Тренд по золоту восходящий, посему продажами не увлекаемся, а ищем подходящий момент для лонгов.
Надеюсь тема поста вам понравилась и вы узнали нечто новое.
Всем успехов в торговле.

26 января 2018.

hanging man

RTS H1

 RTS.

Если посмотреть на всплеск объёмов (63880 и 79177 контрактов) в середине дня в 16 и 17 часов 4 января, то можно предположить, что это были скрытые продажи.
Будь это покупки, цена не замедлила бы свой рост.
Три ап-бара (Nо Demand) перед закрытием, сигнализируют об отсутствии спроса.

После двух дней роста на повышающихся объёмах, от выхода из диапазона, дневной бар в пятницу 5 января, напомнил "повешенного".
"Повешенный" /hanging man, появляющийся на вершинах ралли, не самый лучший признак для покупок.
Внутри дня профи продавали РТС.

Факт продаж подтвержден первым (39070 контрактов) и третьим (29434) часами.
Дальнейший спрос в течение оставшегося торгового дня, был без интереса профи.
Всё вышеизложенное, позволяет предположить, что "смарты" активнее проявят свой интерес к продажам.
 Ап-траст/Up-thrust - отличный вариант заманить толпу в покупки.
В любом случае, результат проявится и ожидание - сила на даун-барах подтвердится.
Исторические данные августа 2014, показывают присутствие продавца на этих уровнях.
Тогда внутри дня, были проданы более миллиона контрактов.

 P.S.  8 января 2018 года - торги на Московской бирже не проводятся.

Volume

VSA Nj Demand, No Supply

Временами я перечитываю материал имеющийся на блоге, что-бы
откорректировать некоторые моменты или вспомнить нечто подзабытое.
Наблюдая какое-то время за моими повествованиями, вы вряд-ли не смогли не заметить изменений в качестве описываемых торговых ситуаций.
Если ранее, для анализа и принятия решений о входе в сделку, я пользовался
техническими индикаторами, свечными паттернами и не использовал объёмы, то сейчас из индикаторов, (Volume) на первом месте.
MA и CCI - постольку-поскольку ориентиры как-никак.
Анализ объёма и спреда или VSA, в корне меняет не только отношение к торговле, но и всё представление о рынке.
Именно эти критерии, стали фундаментом принятия решений относительно моего трейдинга.
В этом направлении, совершенно ином от всех прочих, я и хотел бы развиваться в дальнейшем как трейдер.
По возможности, буду и с вами делиться своими достижениями.
В архиве 2017 года, двадцать пять постов по теме трейдинга.
Вот некоторые, для вашего удобства, на мой взгляд имеющие право быть прочитанными.

"ТРИ МЕТОДА" - МОДЕЛЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ.
Дефицит продавцов. О сигналах VSA.
Короткая сделка на пятиминутном графике фьючерса на Брент.
Шейк-аут (shakeout) Кульминация продаж - Selling climax.
Рекомендации - КАК "НЕ СЛИТЬ" ДЕПОЗИТ.
НИЖНЕЕ И ВЕРХНЕЕ СПРУЖИНИВАНИЯ.
Пример сделки на РТС 12-17.
О японских свечах Стива Нисона (STEVE NISON).
Пример реальной торговли инструментом доллар/рубль или Si-9-17.
ПРОСТЕЙШАЯ СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ ПО ТРЕНДУ.
О нюансах торговли на новостях.

Приятного прочтения.
Поздравляю всех своих читателей с наступившим, Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!

21.12.17

Три метода

 "Три метода" - модель продолжения движения.

В разных источниках называется ещё "три индейца" или что-то наподобие того.
Более надежные формации возникают в середине, или чуть выше середины, восходящего движения.
На вершине, по понятным причинам, открывать позиции по этой модели рискованней.
Модель состоит из ап-свечи с широким телом (шире среднего), двух или трёх даун-свечей с небольшими телами помещающимися в диапазоне первой свечи, за которыми следует завершающая формацию ап-свеча (ап-бар), с закрытием выше закрытия первой свечи.
Длинная позиция, открывается на следующей свече, со стопом ниже минимумов первой свечи.

Часто, откат происходит довольно значительно, давая возможность зайти по более выгодной цене.

BR H4 Три метода.

 На картинке четырехчасового фьючерса на Брент слева, как раз, можно воочию проследить отработку этой формации трижды.
Точнее сказать, крайний пример ещё не отработал, но я в любом случае выхожу из рынка до его закрытия и не переношу позиции.
Да, к тому-же цена приблизилась к области продаж, а вы видите на истории слева, как хорошо она упала с вершины.

SBRF 3-18.


Полагаю, что и со "Сбером", будет полезно поделиться сегодня точкой входа.
Мне всегда интересно слышать от трейдеров, особенно преподносящих учебный материал, достаточно ли оснований для входа, как они их обосновывают, но всех тонкостей торговли, а это относится именно к тонкостям, по моему мнению, мало кто раскрывает, делая вид, что и так всё понятно кому надо.
А на одном общественном выступлении, вообще услышал мнение, что чем больше трейдеров будут знать успешных стратегий, тем труднее будет торговать по ним их авторам.
Полнейшая галиматья, на мой скромный взгляд.
Но вернемся к "Сберу".
SBRF 3-18 _H1

На открытии произошла сильная борьба (длинные тени с очень узким, почти отсутствующим телом, закрывшемся чуть выше открытия), в которой победили медведи, что мы и видим на второй даун-свече с внушительным объёмом - 60986 контрактов.
На третьем часу, быки не стали успешней и не смогли продавить цену, посему четвёртая свеча стала медвежьей, с чуть менее внушительным объёмом - 47819.
За четыре торговых часа, цена опустилась ко вчерашнему уровню покупок.
Два следующих часа, она корректировалась.
Это понятно из снижающихся объёмов на этих ап-свечах (ап-барах).
Какой признак позволяет предположить, что движение вниз продолжится, а не начнется подъём?
Закрытие седьмого часа, с объёмом 34802 контракта, ниже открытия предшествующей свечи, (можно назвать "поглощением"), сигнализировало о желании профессиональных участников продавать.
Это надежная, подтвержденная  усилием и результатом точка входа.
В случае низкого объёма на седьмой даун-свече, можно было предположить, что предложение исчерпалось (No Supply) и не за горами, возникновение спроса.
Новый минимум был всё-же продавлен, с сопоставимым объёмом в 53261 контракт.
Ситуация со Сбером, в глобальном плане не однозначная, хотя большинство старых трейдеров в глубине души уверены, что инструмент скорее отправится покорять новые вершины, чем наоборот.
На сегодня это всё, а за проявленный интерес - всем вам в профите прогресс.

No Supply

No Supply Brent.

No Supply.

 Плавный разворот сделала цена фьючерса нефти на марку Брент.

Шестого декабря в среду, цена приблизилась к ноябрьской - 61.18 поддержке.
Обратите внимание, за снижением объёма продаваемых контрактов с 416314 до 178530, к закрытию торговой сессии.
Минимум среды на 61.13.
С открытия четверга - 7 декабря, началось поглощение продаж.
Спрос постепенно увеличивался, а желающие продавать "испарялись".
В новостях в этот день, мне попалась заметка, что роста цен в ближайшее время не состоится, на фоне якобы увеличения добычи в штатах.
Если вы придаёте хоть малейшее значение подобным новостям, значит вы ещё чего-то не знаете.
Скорее всего того, что всё будет происходить с прямой противоположностью.
Но вернёмся к нашим "баранам".
Ближе к окончанию торговой сессии, после максимального за весь день объёма покупок - 246781, вы можете наблюдать признак силы
(SOS - SIGNS OF STRENGTH)
сетап для длинных трейдов: LONG TRADE SETUPS,
под названием «нет предложения/No Supply», продавцы в дефиците.

Дефицит продавцов.

 Если вы, по каким либо причинам, (например - не анализируете дневной график) не заметили окончания продаж или начала покупок и находились в коротких, то этот сигнал, указывает на то, что пришло время перевернуться и встать в лонг.
Максимум пятницы, восьмого декабря - 63.63, тому подтверждение.

Это пока всё, чем хотелось с вами поделиться.
На мой скромный взгляд информативно, свежо и наглядно, в качестве учебного пособия для начинающих трейдеров, стремящихся торговать как "Хозяин рынков" Том Вильямс, или даже лучше.
Всем хороших выходных и новых профитов.
09.12.17

301117

BR_M5_30_11_17

Вашему вниманию представлен пятиминутный график фьючерса на Брент.
Следующая за свечой под номером один, с большим объёмом свеча, достигла максимума дня - 64.22.
За боковым движением,  после даун-бара, протестировавшего вторично эту вершину, последовало снижение, за которым вторая ап-свеча (ап-бар) с большим спрэдом и меньшим чем у первой объёмом, показала снижение активности покупателя.
Как вы помните, именно ап-бары демонстрируют нам свою слабость или силу.
Логично было открывать шорт, после двойной вершины (пинцета) и слабой активности покупателя.
Короткая была открыта по 64.06 со стопом 20 пунктов и техническим профитом 62 пункта на уровне минимумов диапазона слева.
От входа в рынок до вечернего клиринга прошло приблизительно полтора - два часа.
Такое вот не замысловатое сравнение активности покупателя, позволило с большей вероятностью зайти в шорт и получить профит.
Как вы можете видеть далее, цена очень быстро взмыла вверх, но снижение активности покупателя отображаемое уменьшением объёмов, снова давало возможность шортить.

Если вы будете замечать слабости в поведении цены, вы по праву сможете извлекать пользу для себя.

Недельная картинка на Бренте, на мой взгляд, более расположена на снижение чем на рост, смартам похоже не интересно толкать цену выше, но впереди пятница и ещё есть время всему измениться.
Кстати Сбер,  у очень интересной поддержки - 22350 от 24 ноября, когда цена сходила вверх к 23290.
По евро/доллару второй день подряд красивейший спринг, даже лучше чем вчера.
В общем все инструменты интересны для торговли.
На сегодня пока всё, всем профита.

shakeout

SI H1 shakeout

 Selling climax.

Большинство начинающих трейдеров, да и не только новичков, пытающихся работать без понимания устройства рынка и торговой системы, несут регулярные убытки.
Боль потерь переполняет сознание (об этом говорил известный доктор трёх экранов) и это ощущение превалирует над желанием в корне изменить свою "торговлю".
Слово торговля в кавычках, потому, что вернее и откровенней назвать её застойной, мышиной вознёй.
Сегодня мне хотелось обсудить ситуацию с пятничным движением инструмента доллар/рубль.

Shake-Out SI H1
 В верхнем левом углу часового графика, имеется максимум 60005, после которого на протяжении трех дней (это видно по вертикальным, белым, пунктирным разделителям периодов), цена находилась в зоне аккумуляции или другими словами во флете.
В пятницу 10 октября, в 17:00 на возрастающих объёмах цена пробила поддержку, вовлекая в продажи не информированных трейдеров.
 Том Вильямс (Tom Williams) называет это явление - “вытряхиванием” шейк-аутом (shakeout).
После резкого пробития минимума зоны аккумуляции (накопления) и возвращения вверх, безповоротно следует истинное, повышательное движение к новым максимумам (фаза роста) Mark up.
На представленном графике, движение ещё не настало.
Разумеется утверждать, что цена не протестирует минимумы ещё, было бы опрометчиво.
Поведение цены не предсказуемо.
Но для этого и придуманы стоп-лоссы.
В любом случае, на продолжение тенденции, всегда, на один шанс больше.
Кульминация продаж (selling climax), ещё одно название произошедшего "вытряхивания".
Вытряхивание, встряска
Shake-Out ED H1
 Если вскоре последует сильное предложение, инструмент отреагирует
падением цен ниже минимума дня кульминации продаж - 59333, и за тем последует новое падение.
Пробой максимума, либо минимума, особенно при растущем объеме, укажет на дальнейшие действия.
Похожие манипуляции происходят и на вершинах (кульминация покупок/buying climax) несоответствие спроса и предложения, когда цена пробивает сопротивление, (ап-траст) показывая возрастающим объёмом, что собирается расти.
Это наилучший сигнал и время для открытия коротких позиций.
Подводя итог и возвращаясь к теме повествования, можно сказать, что имея понимание в какой фазе находится рынок, проще избежать ошибочных действий.
А это в свою очередь, не сможет отрицательно отразится на вашем торговом капитале.
Всем успеха в торговле.

11.11.2017

271017

Как "не слить" депозит.

Читайте в следующем посте
 Автор этих строк "слил" не один депозит, за относительно короткий промежуток времени.
Это очень печально, но это правда.
Отсутствие дисциплины, пренебрежение риск-менеджментом, нет смысла перебирать все веские причины, для "слива" достаточно одной.

Постараюсь подробнее рассказать в деталях, если вы имеете слабое представление об объёмах и количестве открываемых торговых позиций, как это может отразиться на торговом капитале для новичков.
Многие вещатели, говорят, что можно начать торговать на срочном рынке с не очень большой суммы, такой например как 15-20 тысяч рублей.
Вроде демо-вариант.
Но мой опыт показывает на сумму не менее 30, а ещё лучше 50 тысяч российских рублей и вот почему.
Приведу условные цифры из расчета 50 тысячного депозита.

Когда размер убытка достигает запланированного, например, 1-2-2.5%% депо на день - 500-1000-1250 рублей, требуется обязательная его фиксация.
В двух случаях из трёх, трейдер сознательно увеличивает свой риск усредняясь.
Вместо того, что-бы сразу начать получать прибыль проявив гибкость.
Если брать 5% от депозита, то десять убыточных дней отнимут 50% процентов капитала.

Для депозита 30 000 рублей
 Например, у вас всего одна позиция с дневным риском не более 2% - 1000 рублей.
Пример условный:  RTS/РТС - 1 контракт покупка по 112000 (максимальный стоп-лосс - 111100/900 пунктов, итог - 1088 ₽/рублей, либо поделите на два контракта соответственно стопом, плюс-минус 450 пунктов).

Хотя новичкам, от торговли этим инструментом, ввиду высокой волатильности (изменчивости), на первых порах лучше воздержаться.
Да и брокер, более одного контракта с депо менее полтинника, без кредитного плеча, не позволит открывать позиции в этом инструменте.
Четыре контракта, максимально с "полтинника", если быть точнее.

Другой пример, две позиции, по каждой риск не более (одной целой и двух десятых процента) 1.2% - 600 руб. = 2.4 % - 1200 руб.
Один инструмент  SI/Си - 4 контракта, покупка по 58000 (стоп-лосс 57850/150 пунктов +-600 ₽/руб.).
Другой инструмент GOLD/золото -2 контракта, покупка по 1290.0 (стоп-лосс 1285.0/50 пунктов +- 580 руб.).
Общий итог по двум позициям = 1180 руб.

Или две позиции, по каждой риск не более 1% - 500 руб.
Первая позиция BR/Брент - 2 контракта, покупка по 57.00 (стоп-лосс - 56.60/40 пунктов +-460 руб.).
Вторая позиция SI/Си -2 контракта, покупка по 58000 (стоп-лосс - 57750/250 пунктов +- 500 ₽/руб.).
Итог = 960 ₽/рублей, условно +- 2% риска на день.

Или ещё пример, ED/евро/доллар -  первая позиция - 1 контракт, покупка по 1.1900 (стоп-лосс - 1.1800/100 пунктов +- 580 руб.).
Вторая позиция RTS/РТС - один контракт, покупка по 112450 (стоп-лосс - 112000/450 пунктов +- 544 ₽/руб.).
Итог = 1124 руб.

Для депозита 50 000 рублей.
 Надеюсь принцип понятен.
Если по вашему торговому плану, открыта одна позиция с максимально допустимым, дневным риском в два процента, то вторую позицию, какая бы она ни была заманчивая и привлекательная, даже в пол-процента, открывать категорически не рекомендуется.
Торгуя внутри дня, сложно удержаться от соблазнительных перспектив, особенно контр-трендовых, если не быть дисциплинированным.
С накоплением опыта, вы сможете сокращать риски, а профит увеличивать.
Года два тому, когда ещё торговал на форексе если интересно, рассказывал об управлении капиталом.
Вкратце для срочного рынка, схема выглядит приблизительно так.

При дневном лимите потерь в 1000 рублей, на первых порах научиться забирать с рынка 2000 рублей.
Когда проявится некоторая стабильность, профит увеличить до 3000 рублей с риском не более 1500 рублей.
По этой схеме, следующий уровень - профит 4000 рублей с риском в 2000.

Отработка этих шагов положительно, позволит экспериментировать уже с профитом в 4000 рублей, но меньшим лимитом потерь в 1000 рублей.
Далее заработком в 5000 рублей с риском в 1500.
Суть отработки этих лимитов в плавном, планомерном увеличении заработка и таком же степенном, контроле, уменьшении потенциальных убытков/рисков.
Логика и динамика плодотворности подобной стратегии прослеживаются без труда.
Контролируйте свои риски.
А на сегодня всё.

Game

Theory of Games.
Объективная статистика - упрямая вещь.
Человек от рождения играет, сначала в куклы и конструкторы, потом в более взрослые и азартные игры.
Игра у людей в генах и каждый устанавливает свою планку между дозволенностью и патологической наклонностью.
Спорт, развлечения, исполнение музыкальных произведений, политика, бизнес и многое другое, всё это можно назвать игрой, или иначе деятельностью, регламентированной правилами.
Огромная армия любителей и профессионалов, увлечены этим занятием.
Про игру, много написано классиками.
В конце 1930-х годов, венгерский математик Джон фон Нейман и немецкий экономист Оскар Моргенштерн написали книгу «Теория игр и экономическое поведение».
Не имея представления об этом научном труде, большинство игроков интуитивно следуют этой теории.
Изучение теории игр — помогает переосмыслить многие проблемы и найти новые решения.
 Стратегии, компромисс, беспроигрышные решения, гарантия выигрыша, эмоциональное истощение, удача, все эти термины имеют важное значение и непосредственное отношение к теме игр.
Но углубляться в тему и зрить в корень, мы сегодня не будем.
Скажу лишь, в завершении, что в словаре, игра названа - "неотъемлемым элементом существования человека как вида".
Неспроста, именно игрой, называют спекулятивные манипуляции на бирже, а трейдеров и маркет-мейкеров - игроками.
В отличие от "сливальщиков", профессиональные игроки не отступают от четкого следования своим регулярно модифицируемым стратегиям и муштрованно дисциплинированны.

Как новички попадают в трейдинг?

 В основном имея материальные затруднения и желание легких и быстрых денег.
А это лишь одна из причин, почему они становятся азартными "сливальщиками депозитов".
Потом примешивается ещё и навязчивая одержимость взять реванш.
В эти моменты горе-трейдеры далеки от истинного трейдинга, как лето от зимы.
Как вы думаете, сколько может стоить банковский, торговый бот?
Скорее всего, количество нулей не уместится на одной строке этого предложения.
И всё потому, что профессионализм, дороже любых денег.

Как становятся профессионалами.

Наверное банальнее, сложно что-то сказать, но рецепт известен всем, только к сожалению не всем он помогает.
И в завершении мораль - "Успех приходит к тому, кто умеет ждать", только от себя добавлю ещё слово терпеливо, на мой взгляд в терпеливом ожидании, сокрыт глубокий смысл.
Всем успехов и терпения!

Upthrust & spring

НИЖНЕЕ И ВЕРХНЕЕ СПРУЖИНИВАНИЯ. 

SI 12-17 D1
 Сегодня речь пойдет о спружинивании верхнем и разумеется нижнем.
На английском произносится как аптраст/upthrust и спринг/spring - соответственно.
Почитать об этом более подробно можно у автора по имени Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff).
Сам давно хотел познакомиться с этими материалами поближе, но к сожалению - увы пока не складывается.
Посмотрите пожалуйста на изображение вверху справа.
Пример подобрался не идеальный, но суть уловить реально.
Если попытаться своими словами объяснить эту модель, то получится следующее.
Ложный пробой/фейк ранее сформированного максимумом/минимумом (high/low) ценового уровня, особенно в диапазоне, сигнализирует о возможном возврате цены к противоположному уровню.
Ложный пробой уровня сопротивления называют верхним "спружиниванием" (upthrust) и само собой, ложный пробой уровня поддержки - "нижнее спружинивание" (spring).

Часто  на графиках можно встретить свечные паттерны дополняющие сигналы.
Рассмотрим детальнее ситуацию на дневном графике фьючерса американского доллара и российского рубля - SI 12-17.
Цена "прокалывает" ранее сформированный максимумом цены 62618 уровень сопротивления,  и от нового максимума 62968 закрывается бычьей свечой с тенью продаж.

SI H1 Завеса из темных облаков.

Следующий день открывается с гепом вниз и возвращает цену в диапазон, перекрывая медвежьим телом свечу предшествующего дня.
Даже если геп был бы вверх, а поведение цены медвежьим, то сформировался бы ещё более мощный сигнал под названием "завеса из темных облаков".
На часовом тайм-фрейме именно такая модель и сформировалась и не было необходимости дожидаться дневного закрытия и упускать представленные возможности.
Вот полюбуйтесь вторая картинка внизу слева.

Про "нижнее спружинивание" (spring) можно сказать всё то-же самое с точностью до наоборот.
Оно и понятно, а вот, что ещё необходимо держать в уме.

Ложный пробой может повторятся на протяжении не одной торговой сессии, а пяти или даже более для примера и лишь после того, цена пойдет куда следует.
Вот как раз сейчас на ED 12-17, на не очень позитивных новостях в 15:30, доллар подешевел и обновил максимум среды 11 октября - 1.1913, но вернулся в диапазон.
Открывать шортовую позицию с очень коротким стопом, можно на пятиминутном графике после медвежьего поглощения.

А на сегодня пока всё.
Благодарю всех читателей моего блога за проявленный интерес и приглашаю заинтересованных трейдеров в группу ВКонтакте.
Буду рад знакомству и живому общению.

04.10.17

Фьючерс на индекс РТС 12-17.
 Когда я говорю подтвержденный сигнал, то это подразумевает комбинацию направления / движения цены, уровней и свечных моделей.
Если я торгую только тренд, пусть локальный, я отфильтровываю, пропускаю сигналы относящиеся к контр-трендовым. 
Даже в диапазоне предпочтение будет отдаваться покупкам, а не продажам в зависимости от тренда.
Посмотрите вчерашний (третье октября) график фьючерса на индекс РТС 12-17.
С открытия торговой сессии цена уверенно, почти без откатов, росла и достигнув максимума в 10:27, стала консолидироваться.
Закрытие позиций покупателей, дало возможность медведям "продавить" цену, а затем после очередной "проторговки" загнать её ещё ниже.
Если вы ждете цену что-бы войти в позицию по восходящему тренду, то минимальный уровень в 15:39 есть, а свечная модель не заставит себя ждать.
Тройное, бычье поглощение.
Может ли цена провалиться ниже после поглощения?
- Легко!
Поэтому увеличение объёмов мы видим значительно выше, уже за пересечением ценой скользящей средней, то-есть "профи" заходил наверняка.
С РТС, шутки плохи.
Цена от лоу 112560 до хая 113390 (на шести-знаке), прошла 830 пипсов/ 83 пункта, если угодно.
Даже одним контрактом, это в среднем - рубль пятнадцать за каждый пипс или 11.50 - за пункт.
Постараюсь быть точным с калькулятором, с комиссией биржи - 2.62, будет - 951.79.
Для фьючерса на индекс РТС для примера, пройти за день 1500-2000 пипсов - наипростейшее дело.
А это, как вы сами можете посчитать - 1725-2300 рублей только за один контракт.
А на сегодня пока всё.
Присоединяйтесь к открытой группе ВКонтакте.


JAPANESE CANDLESTICK

JAPANESE
CANDLESTICK
CHARTING
TECHNIQUES.
STEVE NISON.
Если вы не читали эту замечательную книгу, то рекомендую.
На русский с английского, переводится приблизительно как:
"Японские свечи: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (или т/графики)".
Автор Стив Нисон.
С моделей разворота (reversal patterns), начинается повествование.
"Молот" (hammer) и "повешенный" (hanging man) известны всем.
"Один из признаков молота - наличие предшествующей нисходящей тенденции (пусть непродолжительной), индикатором разворота которой он и является".


Но что означает - модель разворота в основании, и в чем отличие от модели разворота у основания, станет понятно из картинки вверху справа.
Первая, модель у основания (on-neck), вторая модель, в середине, в основании (in-neck).
Цена закрытия белой свечи, в первом примере, у основания ценового минимума предшествующей черной свечи.
Цена закрытия белой свечи, во втором примере, в основании.
Антоним - на вершине (у вершины) ценового максимума.
Я до определенного времени откровенно говоря, не придавал этому особого значения, поскольку не осознавал всей полноты значимости.


В числе важнейших сигналов разворота образованных двумя свечами с контрастными по цвету телами - модель поглощения (ENGULFING PATTERN) непременно удовлетворяющая два критерия.
- Ярко выражена (возможно краткосрочная), но тенденция (иногда у границ торгового коридора).
- Первое тело, поглощается вторым, контрастным по цвету телом,  (тени могут не поглощаться).
(Исключение из правила, когда тело первой свечи в модели поглощения, сравнимо с дожи (или является дожи).


РТС недельный график.

И в завершении, иллюстрация графика фьючерса на индекс РТС (слева).
Завеса из темных облаков (DARK-CLOUD COVER)
Белый перевернутый молот, обозначил максимум восходящей тенденции и желание перемен.
Две недели снижения и попытка быков перехватить инициативу, остановлена "повешенным" за которым неминуемо последовала "завеса из темных облаков".
Как следствие, распродажи продолжительностью с 5 февраля и по 18 июня.
На этом пока всё, продолжение следует.
21.09.2017

23082017


 Уважаемые читатели, начинающие трейдеры, в своих блогах, я делюсь с вами личным опытом внутри-дневной торговли на бирже, а точнее срочном рынке фьючерсов ещё и потому, что это дополнительная возможность переосмыслить, проанализировать свои возможности и способности для получения более качественных результатов.

Сегодня рассмотрим график инструмента доллар/рубль или Si-9-17.
Анализирую графики я на дневных, четырех и часовых интервалах, принимаю решение об открытии позиций на пятнадцати, пяти и минутных графиках.
Рубль укрепляется, это видно из периодически обновляющихся от 3 августа минимумов.
Посему, все откаты я использую для входа в шорт.
Первую позицию, после того, как цена образовала максимум и минимум, я открывал в 11:20 (на графике отмечена оранжевой точкой), но цена не пошла как ожидалось, такое бывает очень часто, я предполагал этот сценарий и открывшись тремя контрактами, на максимуме добавлялся ещё четырьмя.
Профит я забрал в 12:40 у минимумов, поскольку не было ощущения присутствия крупного игрока и как видно не зря, цена снова стала корректироваться.
Когда состоялся пробой, я уже предполагал, что он будет ложный, оставалось дождаться подтверждения.
Открытие следующей позиции состоялось в 17:15 перед публикацией отчета о запасах нефти и бензина в США.
Профит забрал в 17:35 и больше в рынок не входил.
Когда делал скрин графика приблизительно в 20:30, был сигнал на продажу, пробой поддержки виден на изображении, но открывать позицию не стал, поскольку не имею желания нарушать свои правила торговли.
На момент написания этих строк в 21 50, цена пробила минимум 59332.
Присоединяйтесь к группе Вконтакте с интерактивным чатом и всегда оставайтесь на связи.

01.08.17

Простейшая стратегия торговли по тренду

Фьючерс на Брент 9_17

Понимание проявлений тренда, происходящих в действиях цены, способствует успешности вашей торговли.
Обозначив двумя точками трендовую линию, в процессе отката, ожидаем, что цена не дойдет  до лежащего вблизи трендовой линии ценового уровня. 
Это укажет на слабость трейдеров, возможно желающих продавить тенденцию
Предпочтительно, чтобы границы консолидации, не касались ценового уровня и не выходили за него. 

Таким образом, как уже говорилось выше, проявится слабость работающих против тренда.
Возрастающий объем торгов у границ трендовой линиипризнак силы тренда
Открытие позиции осуществляется с выходом цены за границы консолидации в направлении тренда на повышающихся объемах.
Стоп размещается за границей консолидации. 
 
Фиксация прибыли осуществляется перед ценовыми уровнями, двумя-тремя частями. 
При фиксации первой части прибыли, стоп переносится в "безубыток".
 

25_07_17


Впервые с августа 2015 года, Евро/EUR достиг своего максимального значения по отношению к доллару/USD - $1,17.

Ориентировочно к 14:00 часам msk., на графике сформировался восходящий канал.
В этом канале, цена показала треугольник и после его пробоя на ретесте я открывал Long с целью верхней границы канала.
Разумеется подобного ралли я не ожидал и выходил по профиту.
Покупать или продавать не входило в мои планы.
Хотя говоря откровенно, порывы появлялись и  пару раз глядя на волатильность, я мысленно открывал и закрывал убыточные позиции.

Если я торгую без плана, я не могу оценить, правильность или ошибочность своих действий.
Торговый план нужен, чтобы торговля не была эмоциональной и не контролируемой.
Чувственной может быть игра, но только не торговля.
К сожалению, на момент написания поста, цена не смогла закрепиться на максимальных значениях и находится в области открытия дня.

USD/JPY, на дневном графике вчера, показала бычий пин-бар и закрытие этого дня, очевидно состоится значительно выше, а это повод искать лонги с целью крайнего максимума 114.50.
P.S. 111.87 - цена закрытия 25 июля и разворота не произошло.
Наоборот, укрепление йены продолжилось.

На сегодня пока всё, всем профита.


140717


Сегодня, 14 июля, пятница и в этой связи, вашему вниманию, предлагаю обсуждение картинки часового графика, инструмента евро/рубль, от 13 июля 2017 года.

Я долго рассматривал график, вроде на вскидку ничего в нем нет, обыкновенное открытие с гепом, которое практически через день бывает.
Геп как геп, ничем не привлекателен, объёмы повышенные, похоже захват лимитных ордеров в районе хая - 70220  пин-бар - сигнал на продажу и продолжение нисходящего движения.
Третий и четвертый торговый час снижение на повышающихся объёмах.
Четвертый час закрылся пин-баром - сигнал на покупку.
Разворота к сожалению не произошло, хотя повод в виде уровня 69450, был.
Шестого июля, на этом самом уровне, цена очень долго консолидировалась, после чего три дня росла и 11 июля показала новый хай - 71100.
К сожалению, последнее время пропускаю много хороших сигналов на вход из-за отсутствия у монитора по другим необходимостям.
Из-за более привлекательного спреда, чаще открываю сделки по паре доллар/рубль(она же - Си), чем по евро/рублю.
Но сейчас, все инструменты мною торгуемые, очень волатильны/подвижны и входить в рынок очень комфортно почти в любое время.

Давно хотелось поделиться материалом по сетапам прайс-экшен.
Их очень много, но об основных, надеюсь, удастся рассказать.
На этом пока всё, всем хороших выходных.


BR

BR_7_17_M5_28_06_17
Речь пойдет о фьючерсе нефти марки Брент (BR-7.17) торгующемся на Срочном рынке Московской биржи.
Посмотрим с вами на некоторые закономерности в этом инструменте.
Ничего нового вы скорее всего не узнаете, кроме моих наблюдений и выводов, которые сможете сравнить со своими аргументами и сопоставить с фактами.

BR_7_17_M5_21_06_17
Как вы знаете, каждую среду в 16:30, иногда в 17:30, выходят новости по запасам сырой нефти и цена неоднозначно реагирует.
На первом, графике вверху справа, движение цены сегодня 28 июня 2017 года.
Обратите ваше внимание на объёмы, 188760 контрактов.
Неделей ранее, 21 июня, почти сто тысяч, 14 июня - 152 000, а 7 июня - около 300 000 контрактов.
BR_7_17_M5_14_06_17

Для сравнения в мае, самый максимальный объём, проторговываемый на новостях, составлял 2600 контрактов.
Цифры не сопоставимы.
2600 и 300 000.
Не спешу делать скоропалительные выводы, а продолжу наблюдать, каким образом, это будет способствовать направлению движения цены и возможности к нему, этому движению, присоединиться.

BR_7_17_M5_07_06_17
Если пристально рассматривать представленные, пятиминутные графики, то сходство поведения цены, в большинстве моментов, поразительно.
В некоторых случаях, за пять минут до выхода новости, рынок подготавливает плацдарм, делает отскок или натяжку, затем появляются гигантские объёмы и движение становится гипер-динамичным.

BR_7_17_M5_24_05_17
Словно лавина баррелей обрушивается со скалистой высоты вниз или наоборот из глубинных скважин вверх.
Торговля на новостях, требует особого навыка или умения.
Но на примере с нефтью, это не похоже на действительность.
На самом деле, так и есть.
Все ещё проще, чем можно себе представить.
Что-бы далеко не ходить, рассмотрим первый пример сегодня.

BR_7_17_M5_17_05_17
Что цена будет расти, понятно из четырех предыдущих, последовательно возрастающих дней.
Хотя ещё в понедельник, я продавал внутри дня, на трех черных воронах.
Забрал 50 пунктов профита и уехал по другой необходимости, из-за чего пропустил отличную точку входа в лонг.
С открытия дня, цена медленно семенила вверх.
В 17:25, очевидно произошел захват крупных лимитных ордеров, одновременно вынос коротких стопов тех, кто заходил на открытии от 46.30.
После чего, в 17:30 на выходе новости, объёмы выдавили цену в район 47.40, где нефть сейчас и торгуется.
Только в одном примере от 7 июня, цена без резких откатных, импульсных движений, шла в направлении тренда.
Во всех остальных случаях, происходили контр-трендовые манипуляции.
Именно эти импульсы и отскоки, дают более благоприятную точку входа.
Надеюсь пост был полезен, а на сегодня пока всё.


RTS

RTS D1
 RTS, в пятницу, на дневном т/ф показал пин-бар, который не на шутку, а всерьёз, настроил некоторых трейдеров на подъём.
В понедельник даже состоялся выход вверх за максимум 104800, но за ним последовало медвежье поглощение, степенно продолжающееся и сегодня.
Сейчас точек входа не наблюдаю, буду следить за уровнями 102400 и 105000.
В целом рынок снижается, но это не повод забывать, что самые лучшие покупки, случаются по самым низким ценам.

06.06.2017.

 В продолжение темы, 13 июня, вторник.
 Слева на картинке пятиминутный график РТС.
Три внутри-дневные точки входа.
Точка А, цена приблизилась к уровню лоу дня и синяя бычья свеча поглотила белую медвежью.
После "взлета", в точке В, наблюдается аналогичная ситуация. Цена вблизи уровня максимума дня и даже "прошивает" его тенью, но затем появляются объёмы и происходит медвежье поглощение.
Снова динамичное снижение и на уже тестированном уровне в точке С повторяется бычье поглощение с подтверждением существенными объёмами более 8000 контрактов.
Минимум по 250-300 пунктов профита с каждого входа с ограниченным соотношением риска по инструменту фьючерс на индекс РТС.
Сегодня вообще, золото давало несколько не плохих входов.
Брент, Роснефть и Лукойл дружно шли в "гору".
Татнефть тестировала 362.00, но так и не решилась пойти к ближайшей цели 372.00.
На сегодня пока всё, профита всем.




27042017

Проскальзывание.

 Вчера перед вечерним клирингом, имел неосторожность открыть шортовую/short позицию по инструменту Si 6-17.
"Поймал вершину", стоп-лосс определил за 57691.
За время клиринга произошло расширение спреда 57660-57690.
Мой стоп не зацепило, но приключилась нелепица ещё похлеще.
За пятнадцать минут клиринга, цена с проскальзыванием ушла на 57760 и мой убыток увеличился на 70 пунктов.
"Проскальзывание", это самое подлое, что может произойти с вашим депозитом.
Я всегда крою позиции перед всеми клирингами, это моё правило, но 26 апреля "прозевал", за что и был как купон, нещадно "прострижен".

Слева изображен график и в правом верхнем углу виден белый, медвежий внешний бар.
Эта формация торгуется на пробой high/low внешнего бара.
То есть пробьёт вниз, продаём, вверх, соответственно - покупаем.
Наверное я очень торопился перевернуться, что проигнорировал элементарное правило.
Рынок сам решает, когда и в какую сторону ему следовать, а трейдер должен лишь не забегать вперёд "паровоза".
Получив по заслугам, в рынок позднее вчера не заходил.
Кстати сегодня на часовом т/ф "нарисовался" абсолютно идентичный/тождественный бар.
Я даже не стал дожидаться его пробоя.
Но заходил в рынок я ещё раньше, на пятиминутном пин-баре с объёмом.
Взгляните справа.
Сейчас срочный рынок даёт хорошие возможности, требуют они лишь реализации.
Этот случай с проскальзыванием, даже сподвиг меня сформулировать торговое правило, которое выглядит так.

1. Если инструмент от low/минимума, первый день показывал рост, на второй день открывался вверх, продолжая тенденцию - продажи не рассматриваются, кроме подтвержденного разворота.
2. Подтверждением разворота, является пробой минимума дня после коррекции, возможно на следующий день/для медвежьего тренда.

Завтра пятница 28 апреля, в 13.30 будет опубликовано решение ЦБ по процентной ставке (пред. 9,75%) снижение даст повод рублю сходить на север, а сегодня, вчерашний максимум обновлён и интрадей-покупатели уже ждут отката на открытии, что-бы повыгоднее зайти в лонг.

27.04.2017

GAP

GAP
Посмотрите эти скриншоты, на них гепы.
Геп, практически всегда перекрывается.
Происходит это в течение разного времени, от трёх минут или менее, до трёх дней или более.
Справа на графике валютной пары usd/jpy, разрыв цены составил 111.309 и 110.899 = 410 пипсов и закрыт был к концу второго торгового дня.

 На фьючерсе Si 6-17, гепы мизерные, разница между ценой закрытия и открытия 57032 и 57028 в первом случае и 57033 и 57056 во втором.


В первом варианте ценовой разрыв был закрыт через три часа, во втором через одиннадцать.
Гепы происходят очень часто и дают повод ожидать возврата цены.
это может послужить хорошей подсказкой для выбора направления торговли внутри дня.

Ну и третье изображение для полного комплекта.
Здесь закрытие ценового разрыва осуществляется через более чем одиннадцать часов.
Иногда их почти незаметно, но они стОят того, что-бы их замечать.

Если как в третьем примере, вы не смогли заскочить в покупку на импульсе, то у вас есть все вероятные шансы сверху открывать продажи.
Второй пример аналогичен, продать на импульсной свече вы не успели бы, но спокойно и без спешки, имели очевидный повод покупать на самом минимуме/экстремуме.
На рынке есть множество подсказок для улучшения ваших торговых навыков, старайтесь замечать особенности и закономерности и это может стать вашей отличительной привычкой.
На сегодня пока всё.

 Добавляйтесь в группу Вконтакте, часть материалов по трейдингу я публикую на страницах сообщества, общайтесь в чате, делитесь своими соображениями, даже если вы новичок, не смущайтесь, не все сразу рождаются "профитными профи".
05.04.2017

MXI

График фьючерса MXI 6-17
График фьючерса MXI 6-17

Одна из сегодняшних сделок по мини-фьючерсу на индекс ММВБ - MXI 6-17.
Напомню, глобальный тренд инструмента нисходящий, но приблизительно с 10 марта индекс в коррекции.

На трехминутном графике справа, видно снижение цены, затем замедление и незадолго до 14 часового клиринга, вход в покупку.
Сделка контр-трендовая, бар с длинной тенью (отмечен белой точкой снизу) проколовший незримый уровень, образованный предыдущим лоу/минимумом - сигнальный.
Вход на следующей свече с соотношением риск/профит 1к 2.
Ожидалось плавное движение вверх, но продолжения не последовало и ожидание не оправдалось.
Здесь, цену "флетило" как видно, свечей пятнадцать и можно было выходить с профитом 1 к 1, но поскольку пред моим взором нарисовалась картина разворота, я дождался стоп-лосса и только после этого перевернулся в продажу.

ТРЕХМИНУТНЫЙ ГРАФИК
График фьючерса MXI 6-17
Следующий рисунок наглядно демонстрирует произошедшее далее.
 На мой взгляд не плохой сетап, если не ловить развороты, можно обе сделки закрывать в плюс.
На сегодня всё, надеюсь материал будет вам полезен.
Всем успешных трейдов!
23.03.2017