 |
Открытые позиции. |
На сайте Московской биржи, свободно доступны данные об изменении
открытых позиций юридических и физических лиц.
Возможно ли отследить связь изменений и использовать эти данные?
Возьмём временной отрезок от первого, по девятое февраля текущего года и попытаемся проанализировать, а затем синтезировать, собрать, что возможно, для примера, на фьючерсном контракте обыкновенных акций Сбербанка.
Итак, мы имеем более 220 тысяч открытых юридическими лицами
длинных и 120 тысяч,
коротких позиций на первый день февраля.
Позиции физических лиц рассматривать здесь не будем, поскольку они, на мой взгляд, представляют меньший интерес.
27264 - максимум дня, от которого пошло снижение и сокращение
лонгов/Long на 22,5 тысячи единиц.
На следующий день, снижение продолжилось и произошло добавление коротких позиций почти на 13 тысяч.
По видимому, 1.5 тысячи лонгов в этот день были проторгованы на открытии.
Пятого февраля, были сокращены 529 длинных позиций, может быть удерживаемых с пятницы, но очевиднее с открытия, поскольку первый час давал возможность очень удачно зайти в
лонг по минимуму/Low - 25553.
В полку
шортистов прибыло 7756 поз.
На открытии, шестого февраля, было незначительное снижение, а затем в продолжении всего дня, цена росла с увеличением объёмов.
Результат -
добавление лонгов на 6638 и
сокращение шортов на 5811.
Седьмого февраля, аналогично, приблизительно
равное количество позиций было сокращено 4382
и добавлено 3764 соответственно.
 |
Открытые позиции 7, 8, 9 февраля |
Но вот восьмого февраля, было занято 7011
длинных позиций, не взирая на
внутри-дневное/intra-day снижение.
По логике,
интра-дей/intra-day,
длинные позиции, вернее было сокращать, но сокращали 798 шортов.
Если допустить мысль, что позиции были открыты на минимумах вечерней сессии, в ожидании разворота и стремительного роста на следующий день, то пришлось "
высиживать просадку" в 745 пунктов как минимум.
Что ещё более абсурдно, так это добавление
24867 коротких, девятого февраля в пятницу.
В итоге, за два крайних дня недели, было открыто 8500 длинных и 25000 коротких позиций.
Вывод напрашивается сам.
Институционалы (
institutional - надеюсь не огорчатся, что названы подобным образом) ожидают шортов/short (заперты).
Не хочется думать, что юридические лица, позволили заманить себя в ловушку, а следовательно рынок оправдает их ожидания.
Анализ баров говорит о том, что
даун-бар (первого февраля) с максимальным - 27264 значением и объёмом, заставил цену снижаться два последующих дня.
Ап-бар от шестого февраля, не взирая на
огромное усилие,
не продемонстрировал должного результата, а вместо этого, цена продолжила снижение.
Девятого февраля в пятницу, день закрылся баром
SA/Stopping Action - Останавливающее действие, предвещающее
long.
Да ещё и
Spring/спринг/пружина.
Слишком высокий объём спринга - 844744, указывает на вероятность
теста.
Внутри дня, вероятнее всего, будет возможность "коротнуть и в космос".
Но если мы обновим минимум спринга 24611, то "космос" отменится и после слабого движения вверх, мы увидим
SOW/Sign of Weakness - признак слабости, приглашение к продажам/Selling.
11 февраля 2018.