Game

Theory of Games.

Объективная статистика - упрямая вещь.
Человек от рождения играет, сначала в куклы и конструкторы, потом в более взрослые и азартные игры.
Игра у людей в генах и каждый устанавливает свою планку между дозволенностью и патологической наклонностью.
Спорт, развлечения, исполнение музыкальных произведений, политика, бизнес и многое другое, всё это можно назвать игрой, или иначе деятельностью, регламентированной правилами.
Огромная армия любителей и профессионалов, увлечены этим занятием.
Про игру, много написано классиками.
В конце 1930-х годов, венгерский математик Джон фон Нейман и немецкий экономист Оскар Моргенштерн написали книгу «Теория игр и экономическое поведение».
Не имея представления об этом научном труде, большинство игроков интуитивно следуют этой теории.
Изучение теории игр — помогает переосмыслить многие проблемы и найти новые решения.
 Стратегии, компромисс, беспроигрышные решения, гарантия выигрыша, эмоциональное истощение, удача, все эти термины имеют важное значение и непосредственное отношение к теме игр.
Но углубляться в тему и зрить в корень, мы сегодня не будем.
Скажу лишь, в завершении, что в словаре, игра названа - "неотъемлемым элементом существования человека как вида".
Неспроста, именно игрой, называют спекулятивные манипуляции на бирже, а трейдеров и маркет-мейкеров - игроками.
В отличие от "сливальщиков", профессиональные игроки не отступают от четкого следования своим регулярно модифицируемым стратегиям и муштрованно дисциплинированны.

Как новички попадают в трейдинг?

 В основном имея материальные затруднения и желание легких и быстрых денег.
А это лишь одна из причин, почему они становятся азартными "сливальщиками депозитов".
Потом примешивается ещё и навязчивая одержимость взять реванш.
В эти моменты горе-трейдеры далеки от истинного трейдинга, как лето от зимы.
Как вы думаете, сколько может стоить банковский, торговый бот?
Скорее всего, количество нулей не уместится на одной строке этого предложения.
И всё потому, что профессионализм, дороже любых денег.

Как становятся профессионалами.

Наверное банальнее, сложно что-то сказать, но рецепт известен всем, только к сожалению не всем он помогает.
И в завершении мораль - "Успех приходит к тому, кто умеет ждать", только от себя добавлю ещё слово терпеливо, на мой взгляд в терпеливом ожидании, сокрыт глубокий смысл.
Всем успехов и терпения!

Upthrust & spring

НИЖНЕЕ И ВЕРХНЕЕ СПРУЖИНИВАНИЯ. 

SI 12-17 D1

 Сегодня речь пойдет о спружинивании верхнем и разумеется нижнем.
На английском произносится как аптраст/upthrust и спринг/spring - соответственно.
Почитать об этом более подробно можно у автора по имени Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff).
Сам давно хотел познакомиться с этими материалами поближе, но к сожалению - увы пока не складывается.
Посмотрите пожалуйста на изображение вверху справа.
Пример подобрался не идеальный, но суть уловить реально.
Если попытаться своими словами объяснить эту модель, то получится следующее.
Ложный пробой/фейк ранее сформированного максимумом/минимумом (high/low) ценового уровня, особенно в диапазоне, сигнализирует о возможном возврате цены к противоположному уровню.
Ложный пробой уровня сопротивления, максимума, называют верхним "спружиниванием" (up-thrust /Выброс) и само собой, ложный пробой уровня поддержки, минимума - "нижнее спружинивание" (spring).
Верхнее и нижнее спружинивания/выбросы, являются сигналами манипуляции и усиливают исторические, локальные уровни, в отличии от тестов, которые их (уровни) ослабляют.

В медвежьем тренде, upthrust отрабатывает вероятнее и образовывает новый минимум.
В ап-тренде, Up-thrust будет лучше работать в верхней его части.
В бычьем тренде,  вероятнее отрабатывает spring и образовывает новый максимум.
В даун-тренде, Spring будет лучше работать в нижней его части.

 Слабый спринг не дает новый максимум, как и слабый ап-траст не дает новый минимум.
Говорит о не достаточной силе покупателя в первом случае и продавца во втором.
Тест ап-траста, берётся на возобновлении продаж.
Тест спринга, берётся после нормальной реакции.

Часто  на графиках можно встретить свечные паттерны дополняющие сигналы.
Рассмотрим детальнее ситуацию на дневном графике фьючерса американского доллара и российского рубля - SI 12-17.
Цена "прокалывает" ранее сформированный максимумом цены 62618 уровень сопротивления,  и от нового максимума 62968 закрывается бычьей свечой с тенью продаж.

SI H1 Завеса из темных облаков.

Следующий день открывается с гепом вниз и возвращает цену в диапазон, перекрывая медвежьим телом свечу предшествующего дня.
Даже если геп был бы вверх, а поведение цены медвежьим, то сформировался бы ещё более мощный сигнал под названием "завеса из темных облаков".
На часовом тайм-фрейме именно такая модель и сформировалась и не было необходимости дожидаться дневного закрытия и упускать представленные возможности.
Вот полюбуйтесь вторая картинка внизу слева.

Про "нижнее спружинивание" (spring) можно сказать всё то-же самое с точностью до наоборот.
Оно и понятно, а вот, что ещё необходимо держать в уме.

Ложный пробой может повторятся на протяжении не одной торговой сессии, а пяти или даже более для примера и лишь после того, цена пойдет куда следует.
Вот как раз сейчас на ED 12-17, на не очень позитивных новостях в 15:30, доллар подешевел и обновил максимум среды 11 октября - 1.1913, но вернулся в диапазон.
Открывать шортовую позицию с очень коротким стопом, можно на пятиминутном графике после медвежьего поглощения.

А на сегодня пока всё.
Благодарю всех читателей моего блога за проявленный интерес и приглашаю заинтересованных трейдеров в группу ВКонтакте.
Буду рад знакомству и живому общению.

04.10.17

Фьючерс на индекс РТС 12-17.

 Когда я говорю подтвержденный сигнал, то это подразумевает комбинацию направления / движения цены, уровней и свечных моделей.

Если я торгую только тренд, пусть локальный, я отфильтровываю, пропускаю сигналы относящиеся к контр-трендовым. 

Даже в диапазоне предпочтение будет отдаваться покупкам, а не продажам в зависимости от тренда.

Посмотрите вчерашний (третье октября) график фьючерса на индекс РТС 12-17.

С открытия торговой сессии цена уверенно, почти без откатов, росла и достигнув максимума в 10:27, стала консолидироваться.

Закрытие позиций покупателей, дало возможность медведям "продавить" цену, а затем после очередной "проторговки" загнать её ещё ниже.

Если вы ждете цену что-бы войти в позицию по восходящему тренду, то минимальный уровень в 15:39 есть, а свечная модель не заставит себя ждать.

Тройное, бычье поглощение.

Может ли цена провалиться ниже после поглощения?

- Легко!

Поэтому увеличение объёмов мы видим значительно выше, уже за пересечением ценой скользящей средней, то-есть "профи" заходил наверняка.

С РТС, шутки плохи.

Цена от лоу 112560 до хая 113390 (на шести-знаке), прошла 830 пипсов/ 83 пункта, если угодно.
Даже одним контрактом, это в среднем - рубль пятнадцать за каждый пипс или 11.50 - за пункт.
Постараюсь быть точным с калькулятором, с комиссией биржи - 2.62, будет - 951.79.
Для фьючерса на индекс РТС для примера, пройти за день 1500-2000 пипсов - наипростейшее дело.
А это, как вы сами можете посчитать - 1725-2300 рублей только за один контракт.
А на сегодня пока всё.

Присоединяйтесь к открытой группе ВКонтакте.

JAPANESE CANDLESTICK

JAPANESE
CANDLESTICK
CHARTING
TECHNIQUES.
STEVE NISON.
Если вы не читали эту замечательную книгу, то рекомендую.
На русский с английского, переводится приблизительно как:
"Японские свечи: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (или т/графики)".
Автор Стив Нисон.
С моделей разворота (reversal patterns), начинается повествование.
"Молот" (hammer) и "повешенный" (hanging man) известны всем.
"Один из признаков молота - наличие предшествующей нисходящей тенденции (пусть непродолжительной), индикатором разворота которой он и является".

Но что означает - модель разворота в основании, и в чем отличие от модели разворота у основания, станет понятно из картинки вверху справа.
Первая, модель у основания (on-neck), вторая модель, в середине, в основании (in-neck).
Цена закрытия белой свечи, в первом примере, у основания ценового минимума предшествующей черной свечи.
Цена закрытия белой свечи, во втором примере, в основании.
Антоним - на вершине (у вершины) ценового максимума.
Я до определенного времени откровенно говоря, не придавал этому особого значения, поскольку не осознавал всей полноты значимости.

В числе важнейших сигналов разворота образованных двумя свечами с контрастными по цвету телами - модель поглощения (ENGULFING PATTERN) непременно удовлетворяющая два критерия.
- Ярко выражена (возможно краткосрочная), но тенденция (иногда у границ торгового коридора).
- Первое тело, поглощается вторым, контрастным по цвету телом,  (тени могут не поглощаться).
(Исключение из правила, когда тело первой свечи в модели поглощения, сравнимо с дожи (или является дожи).

РТС недельный график.

И в завершении, иллюстрация графика фьючерса на индекс РТС (слева).
Завеса из темных облаков (DARK-CLOUD COVER)
Белый перевернутый молот, обозначил максимум восходящей тенденции и желание перемен.
Две недели снижения и попытка быков перехватить инициативу, остановлена "повешенным" за которым неминуемо последовала "завеса из темных облаков".
Как следствие, распродажи продолжительностью с 5 февраля и по 18 июня.
На этом пока всё, продолжение следует.
21.09.2017

23082017

 Уважаемые читатели, начинающие трейдеры, в своих блогах, я делюсь с вами личным опытом внутри-дневной торговли на бирже, а точнее срочном рынке фьючерсов ещё и потому, что это дополнительная возможность переосмыслить, проанализировать свои возможности и способности для получения более качественных результатов.

Сегодня рассмотрим график инструмента доллар/рубль или Si-9-17.
Анализирую графики я на дневных, четырех и часовых интервалах, принимаю решение об открытии позиций на пятнадцати, пяти и минутных графиках.
Рубль укрепляется, это видно из периодически обновляющихся от 3 августа минимумов.
Посему, все откаты я использую для входа в шорт.
Первую позицию, после того, как цена образовала максимум и минимум, я открывал в 11:20 (на графике отмечена оранжевой точкой), но цена не пошла как ожидалось, такое бывает очень часто, я предполагал этот сценарий и открывшись тремя контрактами, на максимуме добавлялся ещё четырьмя.
Профит я забрал в 12:40 у минимумов, поскольку не было ощущения присутствия крупного игрока и как видно не зря, цена снова стала корректироваться.
Когда состоялся пробой, я уже предполагал, что он будет ложный, оставалось дождаться подтверждения.
Открытие следующей позиции состоялось в 17:15 перед публикацией отчета о запасах нефти и бензина в США.
Профит забрал в 17:35 и больше в рынок не входил.
Когда делал скрин графика приблизительно в 20:30, был сигнал на продажу, пробой поддержки виден на изображении, но открывать позицию не стал, поскольку не имею желания нарушать свои правила торговли.
На момент написания этих строк в 21 50, цена пробила минимум 59332.
Присоединяйтесь к группе Вконтакте с интерактивным чатом и всегда оставайтесь на связи.

01.08.17

Простейшая стратегия торговли по тренду

Фьючерс на Брент 9_17

Понимание проявлений тренда, происходящих в действиях цены, способствует успешности вашей торговли.

Обозначив двумя точками трендовую линию, в процессе отката, ожидаем, что цена не дойдет  до лежащего вблизи трендовой линии ценового уровня. 

Это укажет на слабость трейдеров, возможно желающих продавить тенденцию. 

Предпочтительно, чтобы границы консолидации, не касались ценового уровня и не выходили за него. 

Таким образом, как уже говорилось выше, проявится слабость работающих против тренда.

Возрастающий объем торгов у границ трендовой линии – признак силы тренда. 

Открытие позиции осуществляется с выходом цены за границы консолидации в направлении тренда на повышающихся объемах.

Стоп размещается за границей консолидации. 

 

Фиксация прибыли осуществляется перед ценовыми уровнями, двумя-тремя частями. 

При фиксации первой части прибыли, стоп переносится в "безубыток".

 

25_07_17

Впервые с августа 2015 года, Евро/EUR достиг своего максимального значения по отношению к доллару/USD - $1,17.

Ориентировочно к 14:00 часам msk., на графике сформировался восходящий канал.
В этом канале, цена показала треугольник и после его пробоя на ретесте я открывал Long с целью верхней границы канала.
Разумеется подобного ралли я не ожидал и выходил по профиту.
Покупать или продавать не входило в мои планы.
Хотя говоря откровенно, порывы появлялись и  пару раз глядя на волатильность, я мысленно открывал и закрывал убыточные позиции.

Если я торгую без плана, я не могу оценить, правильность или ошибочность своих действий.
Торговый план нужен, чтобы торговля не была эмоциональной и не контролируемой.
Чувственной может быть игра, но только не торговля.
К сожалению, на момент написания поста, цена не смогла закрепиться на максимальных значениях и находится в области открытия дня.

USD/JPY, на дневном графике вчера, показала бычий пин-бар и закрытие этого дня, очевидно состоится значительно выше, а это повод искать лонги с целью крайнего максимума 114.50.
P.S. 111.87 - цена закрытия 25 июля и разворота не произошло.
Наоборот, укрепление йены продолжилось.

На сегодня пока всё, всем профита.

140717

Сегодня, 14 июля, пятница и в этой связи, вашему вниманию, предлагаю обсуждение картинки часового графика, инструмента евро/рубль, от 13 июля 2017 года.

Я долго рассматривал график, вроде на вскидку ничего в нем нет, обыкновенное открытие с гепом, которое практически через день бывает.
Геп как геп, ничем не привлекателен, объёмы повышенные, похоже захват лимитных ордеров в районе хая - 70220  пин-бар - сигнал на продажу и продолжение нисходящего движения.
Третий и четвертый торговый час снижение на повышающихся объёмах.
Четвертый час закрылся пин-баром - сигнал на покупку.
Разворота к сожалению не произошло, хотя повод в виде уровня 69450, был.
Шестого июля, на этом самом уровне, цена очень долго консолидировалась, после чего три дня росла и 11 июля показала новый хай - 71100.
К сожалению, последнее время пропускаю много хороших сигналов на вход из-за отсутствия у монитора по другим необходимостям.
Из-за более привлекательного спреда, чаще открываю сделки по паре доллар/рубль(она же - Си), чем по евро/рублю.
Но сейчас, все инструменты мною торгуемые, очень волатильны/подвижны и входить в рынок очень комфортно почти в любое время.

Давно хотелось поделиться материалом по сетапам прайс-экшен.
Их очень много, но об основных, надеюсь, удастся рассказать.
На этом пока всё, всем хороших выходных.

BR

BR_7_17_M5_28_06_17

Речь пойдет о фьючерсе нефти марки Брент (BR-7.17) торгующемся на Срочном рынке Московской биржи.

Посмотрим с вами на некоторые закономерности в этом инструменте.

Ничего нового вы скорее всего не узнаете, кроме моих наблюдений и выводов, которые сможете сравнить со своими аргументами и сопоставить с фактами.

BR_7_17_M5_21_06_17

Как вы знаете, каждую среду в 16:30, иногда в 17:30, выходят новости по запасам сырой нефти и цена неоднозначно реагирует.

На первом, графике вверху справа, движение цены сегодня 28 июня 2017 года.

Обратите ваше внимание на объёмы, 188760 контрактов.

Неделей ранее, 21 июня, почти сто тысяч, 14 июня - 152 000, а 7 июня - около 300 000 контрактов.

BR_7_17_M5_14_06_17

Для сравнения в мае, самый максимальный объём, проторговываемый на новостях, составлял 2600 контрактов.

Цифры не сопоставимы.

2600 и 300 000.

Не спешу делать скоропалительные выводы, а продолжу наблюдать, каким образом, это будет способствовать направлению движения цены и возможности к нему, этому движению, присоединиться.

BR_7_17_M5_07_06_17

Если пристально рассматривать представленные, пятиминутные графики, то сходство поведения цены, в большинстве моментов, поразительно.

В некоторых случаях, за пять минут до выхода новости, рынок подготавливает плацдарм, делает отскок или натяжку, затем появляются гигантские объёмы и движение становится гипер-динамичным.

BR_7_17_M5_24_05_17

Словно лавина баррелей обрушивается со скалистой высоты вниз или наоборот из глубинных скважин вверх.

Торговля на новостях, требует особого навыка или умения.

Но на примере с нефтью, это не похоже на действительность.

На самом деле, так и есть.

Все ещё проще, чем можно себе представить.

Что-бы далеко не ходить, рассмотрим первый пример сегодня.

BR_7_17_M5_17_05_17

Что цена будет расти, понятно из четырех предыдущих, последовательно возрастающих дней.

Хотя ещё в понедельник, я продавал внутри дня, на трех черных воронах.

Забрал 50 пунктов профита и уехал по другой необходимости, из-за чего пропустил отличную точку входа в лонг.

С открытия дня, цена медленно семенила вверх.

В 17:25, очевидно произошел захват крупных лимитных ордеров, одновременно вынос коротких стопов тех, кто заходил на открытии от 46.30.

После чего, в 17:30 на выходе новости, объёмы выдавили цену в район 47.40, где нефть сейчас и торгуется.

Только в одном примере от 7 июня, цена без резких откатных, импульсных движений, шла в направлении тренда.

Во всех остальных случаях, происходили контр-трендовые манипуляции.

Именно эти импульсы и отскоки, дают более благоприятную точку входа.

Надеюсь пост был полезен, а на сегодня пока всё.

RTS

RTS D1

 RTS, в пятницу, на дневном т/ф показал пин-бар, который не на шутку, а всерьёз, настроил некоторых трейдеров на подъём.
В понедельник даже состоялся выход вверх за максимум 104800, но за ним последовало медвежье поглощение, степенно продолжающееся и сегодня.
Сейчас точек входа не наблюдаю, буду следить за уровнями 102400 и 105000.
В целом рынок снижается, но это не повод забывать, что самые лучшие покупки, случаются по самым низким ценам.

06.06.2017.

 В продолжение темы, 13 июня, вторник.
 Слева на картинке пятиминутный график РТС.
Три внутри-дневные точки входа.
Точка А, цена приблизилась к уровню лоу дня и синяя бычья свеча поглотила белую медвежью.
После "взлета", в точке В, наблюдается аналогичная ситуация. Цена вблизи уровня максимума дня и даже "прошивает" его тенью, но затем появляются объёмы и происходит медвежье поглощение.
Снова динамичное снижение и на уже тестированном уровне в точке С повторяется бычье поглощение с подтверждением существенными объёмами более 8000 контрактов.
Минимум по 250-300 пунктов профита с каждого входа с ограниченным соотношением риска по инструменту фьючерс на индекс РТС.
Сегодня вообще, золото давало несколько не плохих входов.
Брент, Роснефть и Лукойл дружно шли в "гору".
Татнефть тестировала 362.00, но так и не решилась пойти к ближайшей цели 372.00.
На сегодня пока всё, профита всем.

27042017

Проскальзывание.

 Вчера перед вечерним клирингом, имел неосторожность открыть шортовую/short позицию по инструменту Si 6-17.
"Поймал вершину", стоп-лосс определил за 57691.
За время клиринга произошло расширение спреда 57660-57690.
Мой стоп не зацепило, но приключилась нелепица ещё похлеще.
За пятнадцать минут клиринга, цена с проскальзыванием ушла на 57760 и мой убыток увеличился на 70 пунктов.
"Проскальзывание", это самое подлое, что может произойти с вашим депозитом.
Я всегда крою позиции перед всеми клирингами, это моё правило, но 26 апреля "прозевал", за что и был как купон, нещадно "прострижен".

Слева изображен график и в правом верхнем углу виден белый, медвежий внешний бар.
Эта формация торгуется на пробой high/low внешнего бара.
То есть пробьёт вниз, продаём, вверх, соответственно - покупаем.
Наверное я очень торопился перевернуться, что проигнорировал элементарное правило.
Рынок сам решает, когда и в какую сторону ему следовать, а трейдер должен лишь не забегать вперёд "паровоза".
Получив по заслугам, в рынок позднее вчера не заходил.
Кстати сегодня на часовом т/ф "нарисовался" абсолютно идентичный/тождественный бар.
Я даже не стал дожидаться его пробоя.
Но заходил в рынок я ещё раньше, на пятиминутном пин-баре с объёмом.
Взгляните справа.
Сейчас срочный рынок даёт хорошие возможности, требуют они лишь реализации.
Этот случай с проскальзыванием, даже сподвиг меня сформулировать торговое правило, которое выглядит так.

1. Если инструмент от low/минимума, первый день показывал рост, на второй день открывался вверх, продолжая тенденцию - продажи не рассматриваются, кроме подтвержденного разворота.
2. Подтверждением разворота, является пробой минимума дня после коррекции, возможно на следующий день/для медвежьего тренда.

Завтра пятница 28 апреля, в 13.30 будет опубликовано решение ЦБ по процентной ставке (пред. 9,75%) снижение даст повод рублю сходить на север, а сегодня, вчерашний максимум обновлён и интрадей-покупатели уже ждут отката на открытии, что-бы повыгоднее зайти в лонг.

27.04.2017

GAP

GAP

Посмотрите эти скриншоты, на них гепы.
Геп, практически всегда перекрывается.
Происходит это в течение разного времени, от трёх минут или менее, до трёх дней или более.
Справа на графике валютной пары usd/jpy, разрыв цены составил 111.309 и 110.899 = 410 пипсов и закрыт был к концу второго торгового дня.

 На фьючерсе Si 6-17, гепы мизерные, разница между ценой закрытия и открытия 57032 и 57028 в первом случае и 57033 и 57056 во втором.


В первом варианте ценовой разрыв был закрыт через три часа, во втором через одиннадцать.
Гепы происходят очень часто и дают повод ожидать возврата цены.
это может послужить хорошей подсказкой для выбора направления торговли внутри дня.

Ну и третье изображение для полного комплекта.
Здесь закрытие ценового разрыва осуществляется через более чем одиннадцать часов.
Иногда их почти незаметно, но они стОят того, что-бы их замечать.

Если как в третьем примере, вы не смогли заскочить в покупку на импульсе, то у вас есть все вероятные шансы сверху открывать продажи.
Второй пример аналогичен, продать на импульсной свече вы не успели бы, но спокойно и без спешки, имели очевидный повод покупать на самом минимуме/экстремуме.
На рынке есть множество подсказок для улучшения ваших торговых навыков, старайтесь замечать особенности и закономерности и это может стать вашей отличительной привычкой.
На сегодня пока всё.

 Добавляйтесь в группу Вконтакте, часть материалов по трейдингу я публикую на страницах сообщества, общайтесь в чате, делитесь своими соображениями, даже если вы новичок, не смущайтесь, не все сразу рождаются "профитными профи".
05.04.2017

MXI

График фьючерса MXI 6-17

Одна из сегодняшних сделок по мини-фьючерсу на индекс ММВБ - MXI 6-17.
Напомню, глобальный тренд инструмента нисходящий, но приблизительно с 10 марта индекс в коррекции.

На трехминутном графике справа, видно снижение цены, затем замедление и незадолго до 14 часового клиринга, вход в покупку.
Сделка контр-трендовая, бар с длинной тенью (отмечен белой точкой снизу) проколовший незримый уровень, образованный предыдущим лоу/минимумом - сигнальный.
Вход на следующей свече с соотношением риск/профит 1к 2.
Ожидалось плавное движение вверх, но продолжения не последовало и ожидание не оправдалось.
Здесь, цену "флетило" как видно, свечей пятнадцать и можно было выходить с профитом 1 к 1, но поскольку пред моим взором нарисовалась картина разворота, я дождался стоп-лосса и только после этого перевернулся в продажу.

График фьючерса MXI 6-17

Следующий рисунок наглядно демонстрирует произошедшее далее.
 На мой взгляд не плохой сетап, если не ловить развороты, можно обе сделки закрывать в плюс.
На сегодня всё, надеюсь материал будет вам полезен.
Всем успешных трейдов!
23.03.2017

GAZR 3_17

GAZR 3_17

График фьючерса Газпрома.

"Для того чтобы получить профит, цена должна сделать движение
после того, как вы зашли в сделку.
Покупать нужно там, где другие купят после вас, а продавать там, где другие продадут после вас."

Эти строки принадлежат Лансу Бегсу, автору литературного творения по прайс экшен, которое сегодня читал.
Далее расскажу о пятничной, краткосрочной сделке по фьючерсу Газпрома.

Заметив на часовом графике пробой внутреннего бара, решил открыть шорт в точке В, с целью около белой горизонтальной линии в точке Е.
Расчет был на хорошее импульсное движение по ещё медвежьему тренду.
Цена сначала так стремительно пошла, что я не успел (вернее сказать - прошляпил) зафиксировать часть профита и перевести в б/у, а когда развернулась против, не ожидал (ещё раз прошляпил) затянувшейся коррекции.
То есть, для такой быстрой сделки, мне было необходимо фиксировать часть прибыли и переводить в б/у, по которому и должен был быть закрыт в случае действия противоположного сценария.

На пятиминутном графике видно внутрениий бычий бар, затем закрытие выше и точку С в бай.
Что я не должен был делать, а сделал?
Правильно - высиживать просадку.
В МТ5 нет возможности (локировать) открывать противоположные/разнонаправленные сделки по одному инструменту.
Что-бы открыть лонг, ты должен закрыть шорт и наоборот.
Так вот, по мере возрастания цены, имея убеждение, что она не выйдет за диапазон часового бара (синий прямоугольник), я усреднялся.
Нет ничего хуже, чем убедить себя в чем бы то ни было.
Не могу избавиться от этой пагубной привычки.
Мне не приятно об этом говорить, но что-бы этого не произошло впредь,
необходимо выработать до автоматизма урезание убыточных позиций и
отбить желание пересиживать просадки.

Войдя в точке С на пробой внутреннего бара, можно было ожидать движения цены в сторону выноса коротких стопов шортистов и в крайнем случае, прохождение 50 пунктов и выход с переворотом.
В точке пробоя внешнего медвежьего бара D, был сигнал на шорт.
В этот раз я закрылся с профитом, но тот дискомфорт от пересиживания,
того не стоит.
Моей психологии торговли, не импонируют, не приемлют убыточные
сделки, но ещё более не приемлемы более убыточные сделки, которые происходят от запоздалых выходов из сделки и огромных стопов.
Если этого не изменять, то профессиональной торговли не достичь.
Делая психологию профессиональной, результаты незамедлительно начинают ей соответствовать.
Что-бы исправлять критические ошибки, необходимо их обнаруживать.
Сначала правила создаются, затем нарушаются и лишь после этого
достигается гармоничный баланс.
Да, чуть не упустил, про точку А.
Блестящий вход в лонг, на пробой внутреннего, пятиминутного бара.
Пожалуй самый лучший на фюьчерсе Газпрома за всю утреннюю пятницу.
Новый лоу, привлек покупателей, очень большой объём зашел в рынок и погнал цену на 285 пипсов вверх.
Там покупатели фиксировали профит и дали войти продавцам.
А может статься, что продавцы сами останавливающими объёмами "погасили" покупки.

График фьючерса Газпрома Н1.

На рисунке слева, очень интересная картина.
Тех, кто вчера, 13 марта, продавал на максимуме, с коротким стопом за первой стрелкой, сегодня благополучно вынесли и отправились в шорт налегке.
Как-то так, а пока всё.
Спасибо за ваш не поддельный интерес к моей торговле.
Успешных, прибыльных сделок всем!
11.03.2017

HFT

Люблю ложные пробои.

Gold график H4 3февраля 2017

 В своих постах я комментирую торговлю и правила, по которым совершаю входы и выходы из рынка.
Это мои онлайн-дневники трейдера c опытом более трех лет.
Однако прежде я полагал, что время уделяемое на подобное занятие потрачено впустую.
Но рынок и опыт показали обратное.
Забытая история, имеет свойство повторяться.
Если вы, как и я не отличаетесь гениальной памятью, то дневник - отличное подспорье.

Gold график H1 3февраля 2017

 Золото, Gold, XAU/USD - необычайно волатильтный инструмент.
Ненароком нажал на клавиатуре букву "Т" рядом с мягким знаком,
хотел исправить, но решил, что слово тильт (англ. Tilt), появилось здесь
не случайно.
Волатильный (англ. volatility - изменчивость) и "волатильтный".

С 28 февраля, инструмент снижался.
Пробил лоу/минимум среды, снизился под 200 EMA, в пятницу подошел к
двухнедельной поддержке от 21 февраля.
Логично было ожидать достойной реакции.
На четырехчасовом тайм-фрейме мы наблюдаем черную, медвежью свечу с
с длинной тенью снизу.
Ни что иное, как ложный пробой, собственной персоной.

Не вспомню у кого читал, что это роботы (Высокочастотный трейдинг, или HFT (High Frequency Trading) на важных уровнях, со страшной силой выкупают инструмент и выталкивают рынок, вытряхивая "слабые руки".
Далее по сценарию, следующая свеча может закрыться выше цены открытия и на следующем баре вход в лонг.
На часовом графике, мы видим снос коротких стопов всех, кто поспешил со входом.
Да, цена не всегда сразу устремляется в "космос", такие "сюрпризы" не редкость.
Но здесь, скорее всего, имело место новостное событие, на других парах,
отмечался похожий импульс.
Точку входа необходимо искать на 15 или 5 минутном графике.
После того, как часовой бар закрылся выше открытия, ориентировочно 40-50%% предыдущей величины, цены получше можно дождаться.
Но отката может и не статься.
Стоп-лосс в этом примере ниже лоу на 35-40 пипсов по шестизнаку.
То-есть лоу - 1223.22, стоп - за 1222.92.

Gold график М15 3февраля 2017

 Есть ещё один момент о котором нельзя не сказать.
Когда выходят объёмы значительнее выше предыдущих, это должно привлечь ваше внимание, если конечно вы успеваете за ними приглядывать.
На самой макушке вечернего, пятничного марша, появился внешний, медвежий бар.
За ним пара баров вниз, один хвост вверх и сразу крупный, медвежий бар с реальным, останавливающим объёмом.
Это произошло в 22.31, посмотрите по истории.
С этого момента и до закрытия, цена перестала расти и зашла в диапазон.
В какую сторону в понедельник пойдет цена, для меня имеет мало значения.
Значение имеет, что я буду делать в той или иной ситуации.
У цены есть всего два направления, я буду следовать за любым.

Gold график М5 3февраля 2017

 Среднесрочный тренд золота с декабря 2016 восходящий, по Доу, временная степень от трех недель до трех месяцев.
Краткосрочная от двух до трех недель, а главная, как вы помните, более года.
Учитывая вышеописанное, тренд скорее продолжится, чем поменяет направление.
На этом и буду выстраивать свою внутри-дневную торговую стратегию.
Пример:
Если вы внутри дня, на коррекции продали, а цена не пошла вниз,
режьте убытки и переворачивайтесь в лонг, возможно продажи стали неактуальны.
Только управляя рисками,  возможен рост профита.

Price Action

Сетапы Price Action.

Inside bar Внутренний бар.

Inside bar - Внутренний бар.

 Диапазон внутреннего бара, менее диапазона предыдущего бара.
Торгуется как против, так и по основной тенденции.
Вход по рынку, или отложенным ордером на пробой внутреннего бара с обеих сторон – агрессивно,
на пробой внешнего – консервативно.
Самые надежные сетапы, разумеется на старших тайм-фреймах.
Пример:

На картинке слева, часовой график фьючерса, крупно в нижнем углу, показан внутренний бар на дневном графике (белый с черной точкой, внутри диапазона зеленого).
На часовом, в отмеченной цветом хаки области, наблюдаем действие/поведение цены, именно так и переводится с английского Price action.
Свою торговую стратегию, можно выстраивать на основании лишь одних внешних и внутренних баров.
Например бар на Н4 или Н1, отслеживаются на меньших тайм-фреймах, это работает аналогично.
Предварительно, разумеется, рекомендуется протестировать свою торговую стратегию на исторических данных.

Найдите все требуемые бары на дневном или недельном графике, для начала одной определенной пары и создайте шаблон.
Не все бары, естественно, отрабатывают сто процентов, поскольку граалей как и панацей, в реальности не встречается.
Поэтому, разработайте модель поведения в подобных ситуациях.

Inside bar - Внутренний бар на RTS D1

Например перевод в безубыток или закрытие с небольшим убытком в случае резких возвратов или иных свингов/колебаний, переворот.
Потенциал таких сделок, очень даже привлекателен, взгляните на график RTS справа.

Outside bar - Внешний бар.

Бар, закрывающийся выше максимума и перекрывающий полностью предыдущий бар, называется BuOB - Bullish Outside Bar.

Бар, закрывающийся ниже минимума и перекрывающий полностью предыдущий бар называется BeOB - Bearish Outside Bar.
Крайний бар полностью перекрывает диапазон предыдущего бара (поглощение).

 Outside bar Внешний бар D1

Паттерн может быть как разворотным так и подтверждающим продолжение локальной тенденции.
Вход на пробое внешнего бара.
На скрине слева, отмечены три сетапа, на дневном графике.
Красными горизонтальными линиями подчеркнуты минимумы внешних баров, от которых осуществляется вход в короткие позиции.
Обратите внимание на второй сетап, где за дожи, следует бычий бар.
Считать ли его внешним баром и заходить в позицию, или пропустить вход и дождаться закрытия следующего, решать вам.
Для консервативной торговли, более подойдет вариант со входом на этом же уровне, но уже после закрытия большого медвежьего бара.

Если вас интересует свечной анализ и прайс экшен, рекомендую почитать произведения основателя методики Price Action - Нила Фуллера.
Литература:
«Курс обучения методике Price Action» автор А. Кокорев,
подробно о распознавании и комбинировании сетапов Price Action, с другими инструментами технического анализа.
«Курс по Price Action» Ланса Бегса, о принципах торговли и стратегиях выхода из рынка.
«О ценовых моделях» Мартина Принга, тоже вполне сможет вас заинтересовать.
На сегодня пока всё.
 Подключайтесь к торговому чату для продолжения общения.

GOLD

27.01.2017 разворот цены, уровень.

GOLD М5

 Когда на графике золота наблюдается направленное движение, вход в позицию по тренду, долго ждать не заставит.
Но рано или поздно обнаруживается уровень и от него локальные минимумы перестают обновляться, а вместо них обновляются максимумы.

Затем цена снова подходит к этому уровню, как бы показывая своё явное
намерение продолжить ход по тренду, но резким отскоком обновляет
максимум и столь же стремительным броском, камнем падает вниз.
Кульминация выноса происходит на импульсной свече (пин-бар) ложно пробивающей к этому времени, трижды протестированный уровень поддержки/support.
Большинство технических шортистов входят в рынок на пробой, а когда свеча оставляет хвостатую тень, ещё начинают усредняться.
Рекомендую запомнить этот проверенный сигнал на разворот, он
поможет вам стать опытными трейдерами.

На что следует обратить своё внимание?

Уровень тестируется повторно, это важный элемент указывающий наличие  присутствия агрессивно настроенного покупателя.
Ложный пробой именно импульсной свечой с объёмом, как правило этот объём не продавца, если тренд был медвежий.
Движение цены укажет новый локальный тренд.
Посмотрите на пятничный, пятиминутный график золота.
Цена трижды тестирует уровень (отмечено зелеными прямоугольниками)
а в четвертый подход ложно пробивает, оставляя черный хвост.
Здесь видно увеличение объёмов на следующих уже синих свечах.
Взгляните на картинку внизу.
На минутном графике, эта хвостатая свеча - пин-бар, синяя и объём
принадлежит ей.
Если вовремя распознавать эту формацию, она послужит вам верой и правдой.
Кстати опытные скальперы, успевают закрыть половину прибыли и выставить безубыток, совершив вход на пробой импульсной свечой, затем закрывшись по безубытку, переворачиваются в лонг, с целью обновления предыдущего максимума.
Но что-бы совершать такие сделки, необходимы опыт, ясность ума и отличная реакция.
Благодарю всех читателей за проявленный интерес.
Поскольку бывает очень сложно понять спикера-автора видео, не говоря уже про написанный, текстовый материал.
 Всем профита, на сегодня всё.

GOLD М1

RTS

20 января 2017.

Недельный график фьчерса РТС.

Пожалуйста взгляните на недельный график РТС.
3 inside Down - разворотный паттерн, собственной персоной.
Как вам это слово - inside?
- Inside, "как много в этом звуке для сердца трейдера слилось!
Как много в нем отозвалось!"

Поскольку свечи недельные, то 20 января, крайний день этой недели, подтвердит или опровергнет окончание/завершение формирования паттерна.
В четверг цена хорошо провалилась вниз и торгуется ниже поддержки, после проторговки условно узкого диапазона.
Всякое случается на рынке, особенно с РТС, возьмет и улетит за 120.
Опытные трейдеры, не использующие в своём анализе свечные модели, ждут резкого подъёма с минимумов.
Предупрежден, значит вооружен.
 (Praemonitus, praemunitus) гласит древнее латинское выражение.
Всем профитов, крепко не увлекайтесь, контролируйте свои риски.
Спасибо, что вы с нами!
Подключайтесь к чату, пообщаемся.

ROSN

ROSN 3.17

график фьючерсного контракта ROSN 3.17

 Взгляните пожалуйста на Н4 график фьючерса Роснефти.

Левее, там где белая стрелка указывает на верх, показан довольно неплохой вход в длинную позицию.

Сейчас ситуация похожая, пин-бар, цена не дошла до поддержки, остается дождаться пробоя и на откате в лонг.

Противоположный сценарий рассмотрим когда цена уйдет под уровень поддержки.

ROSN 3.17 H4

 Цена таки сгуляла под уровень, слегка проторговалась и решила не обваливаться ниже, хорошо отпружинив от 200 дневного мувинга.
Восходящее движение в силе, хотя если провалится снова под уровень, можно пытаться шортить.
Кстати на недельном графике РТС нарисовалась разворотная модель и не будет удивительно, если остальные бумаги продемонстрируют солидарность.

Mistakes

Mistakes/oops.

График фьючерса РТС

Грубые ошибки в трейдинге, жестко присекаются истощением депозита.
Рассмотрим допущеные мной ошибки в одном трейде по фьючерсу РТС.
Будто они были допущены специально, что-бы вам о них  рассказать.

После снижения к уровню открытия дня, ориентировочно в половине первого/12:30, цена консолидировалась в боковике порядка двадцати минутных свечей.
Увеличение объёмов, так-же состоялось.
На этом основании и была спешно открыта продажа двумя контрактами со стопом 325 пунктов.
Ставить стоп за вершину не позволил ММ, одним контрактом было бы возможно, не усреднись бы я вторым.
Ошибка заключалась ещё и в том, что шортить нужно было не раньше, чем цена опустилась бы ниже уровня открытия или же заходить в лонг.
В итоге сработал стоп и был зафиксирован убыток.
Вчерашний день, точнее вечер с семнадцати часов фьючерс уверенно растет, сегодня обновились максимумы/хаи, цена пытается закрепится выше локального максимума, на откатах логичнее искать покупки.

Все-же попытаюсь шортить, если цена снизится под открытие, запас хода не плох.
Итак ещё раз, усреднение и спешка-авось - не самые лучшие помощники в торговле на бирже, даже если вы знаете последовательности и закономерности и у вас есть запасной "аэродром".

На втором скриншоте внизу, показано как движется цена на вечёрке.

График фьючерса РТС после вечернего клиринга.

23122016

SBRF 3-17

 SBRF 3-17. 

Из этого короткого поста вы узнаете чего не стоит делать, а что в подобных неблагоприятных ситуациях желательно предпринимать.

Инструмент срочного рынка FORTS под названием фьючерс SBRF 3-17 был в работе в эту пятницу 23 декабря. 

Как видно из графика, открытие торгов сопровождалось импульсом в сторону коррекции, поэтому точки входа пришлось ожидать ещё некоторое время, за которое цена поднялась выше к 17538. 

После некоторой проторговки и пробоя линии поддержки с возрастанием объёмов, был осуществлен вход в короткую позицию с соотношением риск/профит 1:3.

Максимальное время удержания позиции было предположительно до обеденного клиринга.

Но мои ожидания быстрого хода цены не оправдались, а вместо этого её "зафлэтило" и мою "позу отстопило".

Максимум свечи подрезавшей мой стоп-лосс равнялся 17541.

К сожалению я отсутствовал за монитором и не смог перезайти в продажу.

По подобным причинам я не в восторге от отложенных ордеров и стараюсь открывать и сопровождать свои позиции по рынку.

В это время у нас происходил "нежданьчик" - отключали электричество, а после включения компьютера слетели все настройки терминала и без обращения в техническую поддержку не было возможности подключиться к серверу.

Я не всегда в процессе торговли устанавливаю тейки, но стоп-лоссы в любых ситуациях критичны.

Установка стоп-лосса за 17558 дает уверенность, что все сделано безупречно и была бы оправдана, даже в случае жесткого" выноса" или глобального разворота движения.

Торговые правила/условия указывают на необходимость отказа от входа в рынок, если не позволяют ценовые лимиты, то есть превышены риски на сделку. 

Пропорциональное уменьшение объёма контракта, решает эту задачу.

Не приняв все риски, безсмысленно ждать профитов.

Сегодня прочитал интервью с трейдером Робом Букером, так он вообще высиживает недельные просадки и говорит, что резать убытки не в его стиле.

Вероятно соглашусь, поскольку скальпинг и внутридневная торговля, интрадэй/intraday, совсем не то, что долгосрочное алгоритмическое инвестирование.

По поводу канадца, он уже у своей ближайшей цели.

09.12.2016

USD_CAD_H1_2016_12_09

Краткий обзор USD/CAD.

 Из дневного графика канадского доллара видно, что цена проделала хороший путь от 14 ноября и своего максимального значения в 1.3588, до 1.3151, за доллар американский.
 Но тренд продолжает оставаться восходящим и это пока неизменно.
Запас хода до ближайшего минимума составляет 150 пунктов и о развороте или завершении медвежьей коррекции говорить преждевременно, не смотря на некоторое замедление движения.
Как видно из истории, разворот происходит значительно ускоренно и в редких случаях без увеличения объёмов.
Внутри дня предпочтительно искать шорты, но с оглядкой на возможный переворот.

В пятницу после отката был хороший сигнал на вход, но мне не удалось им воспользоваться, а в районе обеда, заметив часовой пин-бар, я даже пытался делать покупки, но ввиду слабой активности быков, закрыл позицию.
Полагаю, что стоит понаблюдать за объёмами и поведением валютной пары и шортить с очень короткими стопами. 

50 SMA

SBRF 12_16

"Неспособность представить себя в качестве успешного трейдера
означает, что вы никогда им не станете."
Высказывание автора замечательных книг о трейдинге - М. Беллафиоре.
Как обрести эту способность представлять и успешные качества?
Через что необходимо пройти и какой ценой этого добиться?

Как ни банально это прозвучит, но это опыт, разумеется накапливаемый со временем.
Для одних более одаренных и настойчивых - месяцы, для других менее способных - годы.
Основная масса новичков приходящих в трейдинг имеют представление о нем, как о легких деньгах, ставках в казино или ещё чем подобном, но убедившись, что трейдинг это нелегкий труд, бросают им заниматься рассказывая на всех углах, что их "развел и кинул" брокер.

Далее, на примере одной сделки, попытаюсь рассказать о том, как у меня происходит торговля.
Перед началом европейской сессии я просматриваю графики и на основе предыдущих движений/колебаний отбираю наиболее подходящие для моего стиля торговли валютные пары или фьючерсы/Futures contract.

Пример.
Глобальный тренд Cбера - восходящий, но на дневном графике, цена в сужающемся к поддержке диапазоне.
Вторник и среду цена акции снижалась, четверг консолидировалась и в пятницу стала корректироваться.
На представленном выше минутном графике Сбербанка, цена находится в коррекции от локального нисходящего тренда и консолидируется в треугольнике, затем, пробив линию поддержки устремляется вниз.
Цена могла и не пойти вниз, пробив сопротивление вверх продолжив коррекцию, а возможно и начав разворотное движение.
В таких ситуациях критично дождаться пробития и заходить в рынок на ретэсте.
Не важно куда двинется цена, главное наличие и понимание возникающего движения.
Необходимо иметь как минимум два сценария и быть к ним готовым.
Часто после пробоя который оказывается ложным, происходит разворот в противоположную сторону и неподготовленный к такому повороту трейдер, теряет способность адекватно действовать впадая в ступор от стоп-лосса.
Все решения о входе и выходе, должны приниматься до того как обстоятельства возникли, ещё это называется торговым планом.
То есть если я хотел продавать, а цена пошла вверх, буду ли я здесь покупать или же получив ещё более привлекательную цену продолжу продажи.

MXI 12_16

Не могу в завершении, не показать ещё одну похожую ситуацию, только с другим графиком MXI.
Отличный вход на пробой.
Обратите внимание как цена уходит под 50 SMA.
Это сигнал короткой продажи/ SELL.
Надеюсь этот материал сможет быть вам полезным, с наилучшими пожеланиями в становлении успешными трейдерами.

USD/CAD

Свечной анализ USD/CAD.

 Сегодня, в пятницу второго сентября, рассмотрим четырехчасовой график валютной пары USD/CAD.
Зеленым цветом отмечены три области о которых и пойдет речь далее.
Это три сигнала, указывающих на возможное поведение цены и как следствие, определение ситуаций с высокой вероятностью
успеха.
После некоторого бычьего тренда, ослабления канадца, движение замедляется и вырисовывается дожи, которая сразу поглощается медвежьей свечой.
Это хороший сигнал, но если взглянуть левее, то обнаружится, что подобная свечная комбинация уже возникала, но рынок не ринулся корректироваться, а наоборот вскарабкался выше.

Следующая, отмеченная зеленым цветом область, снова подтверждает новое поглощение все тех-же продавцов.
К тому-же  и двойная вершина, может сказать своё веское слово.
Это уже более надежный сигнал на вход в продажу.
Ну а если и этот сигнал не так убедителен, то третья, обведенная зеленым область - пробой уровня на новостях, напрочь должен отмести все сомнения скептиков.
Проигнорировать эту продажу скорее всего возможно лишь по одной из причин, например: правило торговли исключительно по тренду, (напомню, что тренд уже более похож на бычий, хотя все может измениться в мгновение ока) или принципиальный запрет на торговлю в пятницу, или отсутствие понимания происходящего, тоже вполне весомая, уважительная причина.

В настоящее время, от 26 августа удерживаю покупку от 1.2847.
Благодарю всех уважаемых читателей этого блога о трейдинге, надеюсь мои практические навыки в некоторой степени, будут полезны для улучшения вашей торговли.
Всех с завершением рабочей недели и пожеланиями профитов.

Сегодня у меня появилась страница в Telegram, присоединяйтесь если интересно.