080318

SBRF 3-18 H1

Это часовой график фьючерса на не привилегированную акцию Сбербанка - SBRF 3-18.
На нем очень много всего интересного, но заострим внимание с вами пока на 2 марта, отмеченном новым минимумом - 26950 и заглавной буквой В.

Первый час закрылся даун-баром с широким спрэдом и высоким объёмом (почти 80 тысяч контрактов).
На втором часе, была слабая попытка покупателя возобновиться, после которой пошли три даун-бара с сужающимся спрэдом.
Каждый последующий, уже предыдущего.
Классическая картина.
Обратите внимание на шестой даун-бар с выдающейся верхней тенью и практически отсутствующей разницей, между открытием и закрытием - open/close.
Встречаясь на вершинах, подобная формация называется "надгробие" и сигнализирует о смене бычьих настроений на медвежьи.
В VSA, на вершине, этот бар носит название SOT.
Но и здесь в основании, в итоге мы видим разворот локальной, медвежьей тенденции.
Посмотрите на крайний торговый день 7 марта и отыщите шестой бар.
Не так изящно как пять дней назад, но лонг брать повод был.
Теперь вкратце, о ситуации в общем.

 Снижение цены от максимума 28625 (26 февраля), проходило в канале, пока она не вышла из него и не образовала вершину А.
Затем от минимума/low в точке В, цена снова пробила верхнюю линию канала/линию предложения/supply line, образовав новый максимум/high, через который прошла новая верхняя линия нисходящего канала в точке С.
Максимум D - high 28217, стал сигналом для шорта/short.
Ап-бар с гигантской тенью продаж и объёмом более 73 с половиной тысяч контрактов, на вершине, является баром слабости/weakness.

Поскольку до экспирации  контракта не так далеко, размашистых движений не ожидаю.
Ближайший минимум - 26950, максимум - 28217.
Полагаю, далеко из этого диапазона цена не выскочит.

Всех прекрасных читательниц, от всей души поздравляю с днем - 8 марта!
Пусть всё доброе в вашей жизни, не перестает происходить и продолжаться.

8 марта 2018.

P.S. 14 марта, цена пробила Ice и только 11 сентября, более чем через пол года, смогла нащупать основание 16632, от которого начала свой рост.

230218

RTS 3-18.

RTS M10

 На представленном, 22 февраля, десятиминутном графике фьючерса на индекс РТС, можно проследить восходящее движение/тенденцию и отношение к ней  уровней, максимумов предшествующих дней.
Подход цены 21 февраля в 14:10, к уровню максимума/High 16 февраля  - 128090, а затем его пробой в 16:20 установил новый high - 129850.
1760 пунктов - не плохой показатель, для инструмента внутри дня.
После того, как цена вернулась обратно к уровню 128090, ставшему теперь поддержкой/demand line/линия спроса, она его слегка "проколола/спринганула/spring" и продолжила свою тенденцию (на закрытии дня).

шейк-аут/shake-out RTS 3-18

 22 февраля, перед пробоем уровня 129850, образованного вчерашним максимумом, мы наблюдаем классический шейк-аут/shake-out/встряску.
 "Вытряхивание" подрезает короткие стопы (не менее 410 пунктов) покупателей/buyers, а заодно вовлекает неопытных трейдеров в продажи/selling.
131050 - новый максимум, который смогла показать цена 22 февраля перед закрытием.
131950 - предыдущий максимум 25 января и область потенциальных продаж на дневном фрейме.
На любых уровнях, следует особенно тщательно/основательно наблюдать за поведением цены.
Вариантов мало, цена протестирует уровень, шейк-аут, истинный пробой и закрепление.
Ап-траст/up-thrust и разворот  и третий вариант - диапазон.

Вторая картинка тоже РТС, только часовой, с классическим шейк-аутом, который 14 февраля отработал почти на всех инструментах, за исключением/кроме нефти.
Если посмотреть пристальнее, то можно увидеть, как лоу шейк-аута, легло аккуратно в область ап-бара с максимальным значением объёма предыдущего дня - 13 февраля.

Надеюсь материал полезен и понятен, а на сегодня пока всё, чем хотелось поделиться.

С праздником защитников отечества!
Чистого неба над головой, мира и любви всем вам.
 23 февраля 2018.

open positions

Открытые позиции.

 На сайте Московской биржи, свободно доступны данные об изменении открытых позиций юридических и физических лиц.
Возможно ли отследить связь изменений и использовать эти данные?
Возьмём временной отрезок от первого, по девятое февраля текущего года и попытаемся проанализировать, а затем синтезировать, собрать, что возможно, для примера, на фьючерсном контракте обыкновенных акций Сбербанка.
Итак, мы имеем более 220 тысяч открытых юридическими лицами длинных и 120 тысяч, коротких позиций на первый день февраля.
Позиции физических лиц рассматривать здесь не будем, поскольку они, на мой взгляд,  представляют меньший интерес.
27264 - максимум дня, от которого пошло снижение и сокращение лонгов/Long на 22,5 тысячи единиц.
На следующий день, снижение продолжилось и произошло добавление коротких позиций почти на 13 тысяч.
По видимому, 1.5 тысячи лонгов в этот день были проторгованы на открытии.
Пятого февраля, были сокращены 529 длинных позиций,  может быть удерживаемых  с пятницы, но очевиднее с открытия, поскольку первый час давал возможность очень удачно зайти в лонг по минимуму/Low - 25553.
В полку шортистов прибыло 7756 поз.
На открытии, шестого февраля, было незначительное снижение, а затем в продолжении всего дня, цена росла с увеличением объёмов.
Результат - добавление лонгов на 6638 и сокращение шортов на 5811.
Седьмого февраля, аналогично,  приблизительно равное количество позиций было сокращено 4382 и добавлено 3764 соответственно.

Открытые позиции 7, 8, 9 февраля

 Но вот восьмого февраля, было занято 7011 длинных позиций, не взирая на внутри-дневное/intra-day снижение.
По логике, интра-дей/intra-day, длинные позиции, вернее было сокращать, но сокращали 798 шортов.
Если допустить мысль, что позиции были открыты на минимумах вечерней сессии, в ожидании разворота и стремительного роста на следующий день, то пришлось "высиживать просадку" в 745 пунктов как минимум.
Что ещё более абсурдно, так это добавление 24867 коротких, девятого февраля в пятницу.
В итоге, за два крайних дня недели, было открыто 8500 длинных и 25000 коротких позиций.
Вывод напрашивается сам.
Институционалы (institutional - надеюсь не огорчатся, что названы подобным образом) ожидают шортов/short (заперты).
Не хочется думать, что юридические лица, позволили заманить себя в ловушку, а следовательно рынок оправдает их ожидания.

 Анализ баров говорит о том, что даун-бар (первого февраля) с максимальным - 27264 значением и объёмом, заставил цену снижаться два последующих дня.
Ап-бар от шестого февраля, не взирая на огромное усилие, не продемонстрировал должного результата, а вместо этого, цена продолжила снижение.
Девятого февраля в пятницу, день закрылся баром SA/Stopping Action - Останавливающее действие, предвещающее long.
Да ещё и Spring/спринг/пружина.
Слишком высокий объём спринга - 844744, указывает на вероятность теста.
Внутри дня, вероятнее всего, будет возможность "коротнуть и в космос".
Но если мы обновим минимум спринга 24611, то "космос" отменится и после слабого движения вверх, мы увидим SOW/Sign of Weakness - признак слабости, приглашение к продажам/Selling.

11 февраля 2018.

Weakness

GOLD_H1_WEAKNESS

Weakness 26 01 18

 В среду 24 января, за час до закрытия вечерней сессии, на вершине движения по золоту, показался бар с названием "Weakness/Слабость".
Вы всегда его узнаете по большему чем у предыдущего ап-бара объёму и ещё очень характерному признаку - хвосту/тени продаж, (чем больше тем интереснее) и закрытием у минимума.
Даун-бар следующий за ап-баром с высоким объёмом, показывает слабость.
No Result From Effort/ усилие без результата.
После его появления, цена не всегда мгновенно устремляется к основанию, могут последовать ап-траст или сот.
На сильном, растущем рынке, необходимо подтверждение медвежьего сигнала.


На открытии четверга 25 января наблюдаем Upthrust After Weakness /Выброс После Слабости.
Ап-бар, с тенью в два с лишним раза большим, чем тело, отличная, агрессивная точка входа.
После ап-траста, логично ожидать его теста и он не заставил себя ждать.
Второй бар "

ED_Weakness/Слабость

Weakness/Слабость" (на рисунке отмечен W2) после тестового бара и сильнейшее, более чем двадцати-долларовое падение к минимумам.
Поищите на своих графиках этот бар и отследите его отработку, смею вас уверять, вы будете приятно удивлены.
Для наглядности, вторая картинка недельного евро/доллара, демонстрирует движение после "Weakness/Слабость".
Отличие здесь в том, что рынок не растет, а напротив, находится в стадии накопления.
Тренд по золоту восходящий, посему продажами не увлекаемся, а ищем подходящий момент для лонгов.
Надеюсь тема поста вам понравилась и вы узнали нечто новое.
Всем успехов в торговле.


26 января 2018.

hanging man

RTS H1

 RTS.

Если посмотреть на всплеск объёмов (63880 и 79177 контрактов) в середине дня в 16 и 17 часов 4 января, то можно предположить, что это были скрытые продажи.
Будь это покупки, цена не замедлила бы свой рост.
Три ап-бара (Nо Demand) перед закрытием, сигнализируют об отсутствии спроса.

После двух дней роста на повышающихся объёмах, от выхода из диапазона, дневной бар в пятницу 5 января, напомнил "повешенного".
"Повешенный" /hanging man, появляющийся на вершинах ралли, не самый лучший признак для покупок.
Внутри дня профи продавали РТС.

Факт продаж подтвержден первым (39070 контрактов) и третьим (29434) часами.
Дальнейший спрос в течение оставшегося торгового дня, был без интереса профи.
Всё вышеизложенное, позволяет предположить, что "смарты" активнее проявят свой интерес к продажам.
 Ап-траст/Up-thrust - отличный вариант заманить толпу в покупки.
В любом случае, результат проявится и ожидание - сила на даун-барах подтвердится.
Исторические данные августа 2014, показывают присутствие продавца на этих уровнях.
Тогда внутри дня, были проданы более миллиона контрактов.

 P.S.  8 января 2018 года - торги на Московской бирже не проводятся.

Volume

VSA No Demand, No Supply

Временами я перечитываю материал имеющийся на блоге, что-бы
откорректировать некоторые моменты или вспомнить нечто подзабытое.
Наблюдая какое-то время за моими повествованиями, вы вряд-ли не смогли не заметить изменений в качестве описываемых, торговых ситуаций.
Если ранее, для анализа и принятия решения о входе в сделку/покупке контрактов, я пользовался
техническими индикаторами, свечными паттернами и не использовал объёмы, то сейчас из индикаторов, (Volume) на первом месте.
MA и CCI - постольку-поскольку ориентиры, как-никак.

 Анализ объёма и спреда или VSA, в корне меняет не только отношение к торговле, но и всё представление о рынке и его "психологии".
Рынок, это прежде всего люди, отсюда и психология, а затем уже средства для достижения целей.
Именно эти критерии, стали фундаментом принятия решений, относительно моего трейдинга.
В этом направлении, совершенно ином от всех прочих, я и хотел бы развиваться в дальнейшем как трейдер.
По возможности, буду и с вами делиться своими достижениями.
В архиве 2017 года, двадцать пять постов по теме трейдинга.
Вот некоторые, для вашего удобства, на мой взгляд имеющие право быть прочитанными.

"ТРИ МЕТОДА" - МОДЕЛЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ.
Дефицит продавцов. О сигналах VSA.
Короткая сделка на пятиминутном графике фьючерса на Брент.
Шейк-аут (shakeout) Кульминация продаж - Selling climax.
Рекомендации - КАК "НЕ СЛИТЬ" ДЕПОЗИТ.
НИЖНЕЕ И ВЕРХНЕЕ СПРУЖИНИВАНИЯ.
Пример сделки на РТС 12-17.
О японских свечах Стива Нисона (STEVE NISON).
Пример реальной торговли инструментом доллар/рубль или Si-9-17.
ПРОСТЕЙШАЯ СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ ПО ТРЕНДУ.
О нюансах торговли на новостях.

Приятного прочтения.
Поздравляю всех своих читателей с наступившим, Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!

21.12.17

Три метода

 "Три метода" - модель продолжения движения.

В разных источниках называется ещё "три индейца" или что-то наподобие того.
Более надежные формации возникают в середине, или чуть выше середины, восходящего движения.
На вершине, по понятным причинам, открывать позиции по этой модели рискованней.
Модель состоит из ап-свечи с широким телом (шире среднего), двух или трёх даун-свечей с небольшими телами помещающимися в диапазоне первой свечи, за которыми следует завершающая формацию ап-свеча (ап-бар), с закрытием выше закрытия первой свечи.
Длинная позиция, открывается на следующей свече, со стопом ниже минимумов первой свечи.

Часто, откат происходит довольно значительно, давая возможность зайти по более выгодной цене.

BR H4 Три метода.

 На картинке четырехчасового фьючерса на Брент слева, как раз, можно воочию проследить отработку этой формации трижды.
Точнее сказать, крайний пример ещё не отработал, но я в любом случае выхожу из рынка до его закрытия и не переношу позиции.
Да, к тому-же цена приблизилась к области продаж, а вы видите на истории слева, как хорошо она упала с вершины.

SBRF 3-18.

Полагаю, что и со "Сбером", будет полезно поделиться сегодня точкой входа.
Мне всегда интересно слышать от трейдеров, особенно преподносящих учебный материал, достаточно ли оснований для входа, как они их обосновывают, но всех тонкостей торговли, а это относится именно к тонкостям, по моему мнению, мало кто раскрывает, делая вид, что и так всё понятно кому надо.
А на одном общественном выступлении, вообще услышал мнение, что чем больше трейдеров будут знать успешных стратегий, тем труднее будет торговать по ним их авторам.
Полнейшая галиматья, на мой скромный взгляд.
Но вернемся к "Сберу".

SBRF 3-18 _H1

На открытии произошла сильная борьба (длинные тени с очень узким, почти отсутствующим телом, закрывшемся чуть выше открытия), в которой победили медведи, что мы и видим на второй даун-свече с внушительным объёмом - 60986 контрактов.
На третьем часу, быки не стали успешней и не смогли продавить цену, посему четвёртая свеча стала медвежьей, с чуть менее внушительным объёмом - 47819.
За четыре торговых часа, цена опустилась ко вчерашнему уровню покупок.
Два следующих часа, она корректировалась.
Это понятно из снижающихся объёмов на этих ап-свечах (ап-барах).
Какой признак позволяет предположить, что движение вниз продолжится, а не начнется подъём?
Закрытие седьмого часа, с объёмом 34802 контракта, ниже открытия предшествующей свечи, (можно назвать "поглощением"), сигнализировало о желании профессиональных участников продавать.
Это надежная, подтвержденная  усилием и результатом точка входа.
В случае низкого объёма на седьмой даун-свече, можно было предположить, что предложение исчерпалось (No Supply) и не за горами, возникновение спроса.
Новый минимум был всё-же продавлен, с сопоставимым объёмом в 53261 контракт.
Ситуация со Сбером, в глобальном плане не однозначная, хотя большинство старых трейдеров в глубине души уверены, что инструмент скорее отправится покорять новые вершины, чем наоборот.
На сегодня это всё, а за проявленный интерес - всем вам в профите прогресс.