180220

300120

час Доллар/Рубль

Четверг, 30 января 2020 г.
16:30 USD ВВП (кв/кв) (4 кв.)

Завтра, в пятницу, 31 января 2020 г.
13:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв)

Это часовой Доллар/Рубль,
Во вторник 28, был ап-траст,

Цель качественного Up-thrust - обновление минимума.
В этот момент, он (Ut) тестируется и ожидания от слабого продавца - продолжение покупок.
На вечёрке вчера, цена снизилась до уровня 12 часового усилия покупателя и от него пошло возобновление.
Сейчас стал записывать короткие видео с обзорами, набирать текст времени стало меньше.

071219

Фьючерс на Доллар/Рубль W1

В предыдущем посте шла речь о том, что на росте цены на Доллар/Рубле, всю неделю 25-29 ноября, юридическими лицами набирались короткие позиции.
Недельный бар покупателя 25-29 ноября, показал снижение объёмов и новый максимум, относительно недели 18-22 ноября.
Эта информация помогла заработать, присоединившись к шортам профи на этой неделе 2-6 декабря.
Цена снизилась с 64.638 до 63.683, рубль укрепился на 95.5 копеек.
Поздравляю всех, кому удалось выгодно скидывать бакс на протяжении всей торговой недели как внутри дня, так и средне-срок.
Что теперь?
Общий набор коротких позиций на закрытие этой недели составил 1 495 089 и это на 195 657‬ меньше, чем неделей раньше.
А вот длинных 882 439 и это на 118 287‬ больше.
Перевес не критичный, но игнорировать этот набор будет абсолютно не верно.
Предполагаю тест продаж 4 декабря, с самым большим объёмом.
Как вариант, манипуляция минимума 5 ноября, 63.52.
Пока глобальная тенденция не поменялась и набор коротких в приоритете, увлекаться покупками преждевременно.
Одно из моих правил гласит - "Против тенденции,(даже локальной) не торговать".
В контексте происходящего движения на рассматриваемом инструменте, это означает, что если например в понедельник 9 декабря, цена локально пойдёт вверх и продавец на этом движении покажет слабость, продажи будут рассматриваться только как контр-тренд или совсем без продаж.
Помимо SI/Сишки, сейчас любой ликвидный фьючерс показывает не слабую волатильность и движения инструментов позволяют присоединиться и удерживать позицию продолжительно.
Брент для примера, в пятницу, прошёл от 62.85 до 64.88, два доллара - двести поинтов, это очень позитивно.
Золото на новостях подешевело от 1481.9 до 1460.6.
Евро/Доллар укрепился от 1.1119 до 1.1053.
На этом пока всё, позже, постараюсь по возможности, разобрать самые, на мой взгляд, интересные моменты на графике.

161119

День RTS.

В волне продаж А - В, в нижней части, имеется два, почти похожих, бара покупок, но с разным результатом.
Бар покупок 2907 не смог повысить цену, а бар В, показал хорошую возобновляемость.
В чём отличие?

Часовой фрейм позволяет рассмотреть причину разницы в поведении цены.
Первый час - А, после дня 2907, с закрытием выше, показал слабый пробой и не эффективность объёма покупателя, который был продавлен продавцом с меньшим объёмом но хорошим результатом.
И в итоге, обновлением минимума, на следующий день.
Но не эффективность объёмов, на этот раз, показали продавцы B, C, D.
Покупатель, воспользовался слабостью продавца и снова возобновляет покупки  и поднимает цену.
Ситуация один в один с вышеописанным примером, только продавец не может продавить эти покупки, как пару дней назад.

RTS Часовой.

 С открытия, цену держат в узком диапазоне семь часов.
Шестой даун-бар F, делает попытку продавливания, но большим и не эффективным объёмом, не может перебить результат покупателя вечерней сессии.
В итоге, цена продолжает движение по восходящей тенденции.
На мой взгляд, это достойный внимания, наглядный пример для сравнения возобновляемости.

16 ноября 2019.

   

261019

USD/RUB_TOM Н1

Несколько слов, по теме USD/RUB_TOM.

Покупатель, поскольку цена на уровне покупок, на недельном графике инструмента, слабее всех имеющихся предыдущих.
Кто-то может возразить, глядя на подобный бар слабого покупателя 15 сентября, от которого две недели цена повышалась.
Да, возможно повторение сценария, если цена снова оттолкнётся от уже тестированного уровня, может быть даже с его манипуляцией и продолжением роста.
Но на дневке, уже есть манипуляция 22 октября, и усилие в Лонг, на следующий день.

Что случилось с поддержкой этого усилия?
24 октября на "вечёрке", четыре часовых бара "No Demand - нет спроса" от которых я открывал короткую на фьючерсе по 64.58.
25 октября, 15 часовой даун-бар, "проколол отмену Лонга" (без закрепления) и снизу прошли объёмы.
Половину контрактов пришлось прикрыть и возможно не напрасно.
Разумеется, мои ожидания на обновление минимумов.
Хотя, судя по отчёту Биржи в пятницу, юридические лица сокращали короткие позиции почти на 163 тысячи контрактов.

26.10.19

140919

Останавливающее действие.

 Доллар/Рубль, снизился  на прошедшей 9 - 13 сентября неделе, до минимума 64.14.
Продавец приложил больше усилий, но прогресс пропорционально не возрос.
Поскольку следует ожидать появления покупателя, то и оценивать нужно будет его силу.
Если покупатель будет как во вторник десятого и среду одиннадцатого или того хуже, то снижение продолжится и вероятнее, до ближайших июльских уровней покупок 62.50.
Хороший покупатель будет показывать серьёзный результат.

По SBER/Сберу, ожидание абсолютно аналогичное с прошедшей неделей, с некоторой разницей в снижении спреда, объёма и дельты, с чуть большей тенью продаж.
Оцениваем тест и если он на слабом продавце, продолжаем расти.

Золото, протестировали продавца и на сопоставимом объёме показали прогресс.
Поскольку по прежнему, последнее слово за покупателем, оцениваем его попытки возобновления.
Ожидание продолжения продаж.

РТС, покупатель слегка замедляет ход.
В понедельник, девятого сентября, продавец показал слабый СОТ/SOT, а это, есть подтверждение покупок и вся торговая неделя, осталась за покупателем.
Когда в четверг, закрытие дня произошло у пробоя локальных максимумов, от пятницы были ожидания манипуляции и закрытия ещё ниже, но этого не случилось и покупатель закрепился выше.
План А, продолжение движения к тесту ап-траста, план Б - снижение или рейндж, связанные с экспирацией квартальных, декабрьских, фьючерсных контрактов в эту пятницу - 20 сентября.

По Бренту, продавцу не удалось результативно снизить цену, не взирая на чуть большие усилия.
Во вторник, 10 сентября, продавец показал, очень сильный СОТ/SOT, с красивейшим, классическим тестом, но уже в четверг, передал эстафету протестированному им покупателю, а в пятницу, расписался в отсутствии предложения, внутренним баром - но сэпплай/no supply.

Евро/Доллар, в четверг, очень изящно отманипулировал минимум.
В пятницу, тринадцатого, с открытия начался некоторый откат, очевидно для тех, кто "подвис в коротких".
В 18.20 со стороны биржи был технический сбой благодаря которому появился "хвост у покупателя".
Поскольку закрепления выше не случилось, могу предположить, что тест покупателя возможен и даже очевиден.
Скучать, скорее всего не придется и будет на что посмотреть.

Помним, не забываем об экспирации 19 сентября, в четверг и всеми, связанными с этим нюансами.
На этом пока всё, всем спасибо за интерес.

14.09 2019.

070919

FORTS

О прошедшей торговой неделе 2-6 сентября, об ожиданиях и том, что стало по факту.
Начал этот пост на той неделе, но не успел опубликовать и сейчас, откорректировал и постараюсь представить к прочтению.

 Результативного закрепления выше 67.11 на основе Доллар/Рубль, не сложилось, ожидание обратного теста и открытие лонгов не произошло.
Вместо этого, третьего сентября, продавец отманипулировал максимум и опустил цену, закрывшись ниже минимума предыдущей недели, но и менее результативно по отношению к минимуму 22 августа, от которого пошло возобновление покупок.
Третье сентября вообще был знаменaтельный день на многих инструментах и далее, вы не раз прочтёте об этой дате - третье сентября.

Итак мы имеем рейндж, сверху которого ап-траст, манипуляция нуждающаяся в тесте, а снизу тест, который ослабляет покупателя и не станет преградой для дальнейшего снижения.

Результативность покупателя оставляет желать лучшего.
- Так я полагал на той неделе и это подтверждено по факту.

 По Сберу, цена в коррекционном, нисходящем канале, рядом с верхней его границей.
На недельной акции лёгкое, сопоставимое повышение объёма, снижение дельты, с незначительным уменьшением спреда и тенью продаж.
От подобного бара, однозначное ожидание теста, то есть продаж.
Ожидание абсолютно такое-же, как и на прошедшей неделе.
Оцениваем тест и если он на продавце, о продолжении покупок, речи не будет.
Сравните с тестом понедельника, 2 сентября, когда цена на открытии, коснулась уровня теста вечёрки 30 и на покупках ушла вверх, а затем, третьего сентября, снова опустилась в корень бара покупателя первого часа 30 августа, на снижении объёмов продавца (на слабом продавце) и возобновила рост.
Обратите внимание на геп, на акции он присутствует, на фьючерсе его нет.

Золото, недельный продавец манипулирует с максимумом, увеличивает объём, в спреде есть прогресс, но результат и дельта от этого не улучшаются.
На инструменте имеется некоторая перекупленность и с ней нужно что-то делать.
На той неделе, ожидание возобновления, от усилия покупателя 23 августа осуществилось, но было слабым и в четверг, пятого сентября, покупателя продавили.
Ситуация не однозначная, с одной стороны перекупленность, с другой, отсутствие результата у продавца.
Если слабость покупателя продолжится, очевидно последуют продажи и снятие перекупленности.

 На недельном 19 - 23 августа РТС/RTS покупатель, которого пытались продавить, но продавец оказался без достаточных усилий, самое решительное, что ему удалось, так это формально поприсутствовать в начале прошедшей недели 26 - 30 и разумеется безрезультатно, в вечерние сессии, трёх крайних дней.
Итак вывод, поскольку цена в зоне продаж, ожидания аналогичные, но если чудесным образом, у продавца появится результат, а требования к продавцу должны быть объективно высокие, значит будем продавать.
План Б, с открытия понедельника, продавец результативно пробивает и закрывается ниже усилия покупателя пятницы, слабая реакция и следующая цель, усилие четверга, 29 августа.
Если, продавец слабо тестирует  покупателя, сценарий меняется.
План А, пробой максимумов пятницы, лонг.

 Брент/BR продолжает глобальное снижение, не смотря на попытки покупателя уже третью неделю вырасти.
На прошедшей неделе 26 - 30, у покупателя появился прогресс, объёмы правда не увеличились, видимо поэтому и результат посредственный.
Вторник 27, среду и четверг 29, цена повышалась не потому, что был спрос, а потому, что не было предложения.
Да и экспирация нового, октябрьского 10.19 контракта, подоспела.
Ожидания шорта.
В пятницу, 30 августа, разница в цене между старым и новым контрактами составляла 1.5 доллара.
58.95 - новый 10.19 - 60.44 - старый 9.19.
57.28 - минимум 15 августа, от которого можно ожидать покупателя и манипуляции.
Теперь, в четверг, пятого сентября, продавец показал слабость пытаясь продавить покупателя на снижении объёма.
В результате нам показали тест и не плохое, но не лучшее, возобновление покупок в пятницу.
Не лучшее, потому, что даже до экстремумов не дотянули.

Добрались до Евро/доллара/ED, который обновил минимумы, но закрылся с тенью покупок, возможно покупатель будет пробовать возобновление через манипуляцию.
- Такое у меня было ожидание на той неделе.
Ожидание подтвердилось и как видно, во вторник, третьего сентября, нам показали SA- стоппинг экшен - останавливающее действие и повышение цены.
Поскольку рост происходил без увеличения объёмов, то вполне можно предположить, что это слабый покупатель и как минимум на тест рассчитывать придётся.
Но если и продавец пойдёт без объёмов, то лучше поискать лонги.

Как- то не очень кратко получилось, уважаемый читатель, не обезсудьте, признателен, что хватило терпения дочитать до этих строк.
Всем успехов и исключительно профитных контрактов.
07. 09. 2019.

300719

 Сравним два, пятиминутных графика.
Внутри дня, я торгую производный фьючерс  SI 9.19 на валютную пару - usd_rub_TOM.
Вернее сказать основу я анализирую, а торгую фьючерс, на эту основу.

Что снижение цены будет коррекционным, было ясно из дневного графика.
Вчерашний день закрылся SOTом, причём слабым - однако - insight.
Сильный СОТ, торгуется на пробой минимума, а слабый, соответственно подбирается на месте консолидации или начала разворота и продолжения тенденции, даже локальной.

Смотрим на первое изображение основы и видим падение с открытия, продолжительную консолидацию и пробой вниз.
Бар под буквой А, производит останавливающее движение и результатом этого усилия, становится тест продавца первого часа под буквой Б.
Увеличение объёма происходит на ап-баре в точке Б и продавец снова опускает цену в точку С, где цена на выходе из консолидации уже уверенно начинает расти.



На момент написания этих строк, цена довольно высоко поднялась и хочется думать, что те трейдеры, кто сегодня не купил или зафиксировал профит, завтра смогут спокойно войти в этот инструмент.
Вторая картинка с фьючерсом, кардинально ни чем не отличается, но эти мелочи довольно интересны и если вы их обнаружите, это станет вам бонусом к прочтённому посту.
На этом пока всё, надеюсь узнали нечто новое или вспомнили старое, благодарю за ваш интерес и всех вам благ.
30 июля 2019.