Game

Theory of Games.

Объективная статистика - упрямая вещь.
Человек от рождения играет, сначала в куклы и конструкторы, потом в более взрослые и азартные игры.
Игра у людей в генах и каждый устанавливает свою планку между дозволенностью и патологической наклонностью.
Спорт, развлечения, исполнение музыкальных произведений, политика, бизнес и многое другое, всё это можно назвать игрой, или иначе деятельностью, регламентированной правилами.
Огромная армия любителей и профессионалов, увлечены этим занятием.
Про игру, много написано классиками.
В конце 1930-х годов, венгерский математик Джон фон Нейман и немецкий экономист Оскар Моргенштерн написали книгу «Теория игр и экономическое поведение».
Не имея представления об этом научном труде, большинство игроков интуитивно следуют этой теории.
Изучение теории игр — помогает переосмыслить многие проблемы и найти новые решения.
 Стратегии, компромисс, беспроигрышные решения, гарантия выигрыша, эмоциональное истощение, удача, все эти термины имеют важное значение и непосредственное отношение к теме игр.
Но углубляться в тему и зрить в корень, мы сегодня не будем.
Скажу лишь, в завершении, что в словаре, игра названа - "неотъемлемым элементом существования человека как вида".
Неспроста, именно игрой, называют спекулятивные манипуляции на бирже, а трейдеров и маркет-мейкеров - игроками.
В отличие от "сливальщиков", профессиональные игроки не отступают от четкого следования своим регулярно модифицируемым стратегиям и муштрованно дисциплинированны.

Как новички попадают в трейдинг?

 В основном имея материальные затруднения и желание легких и быстрых денег.
А это лишь одна из причин, почему они становятся азартными "сливальщиками депозитов".
Потом примешивается ещё и навязчивая одержимость взять реванш.
В эти моменты горе-трейдеры далеки от истинного трейдинга, как лето от зимы.
Как вы думаете, сколько может стоить банковский, торговый бот?
Скорее всего, количество нулей не уместится на одной строке этого предложения.
И всё потому, что профессионализм, дороже любых денег.

Как становятся профессионалами.

Наверное банальнее, сложно что-то сказать, но рецепт известен всем, только к сожалению не всем он помогает.
И в завершении мораль - "Успех приходит к тому, кто умеет ждать", только от себя добавлю ещё слово терпеливо, на мой взгляд в терпеливом ожидании, сокрыт глубокий смысл.
Всем успехов и терпения!

Upthrust & spring

НИЖНЕЕ И ВЕРХНЕЕ СПРУЖИНИВАНИЯ. 

SI 12-17 D1

 Сегодня речь пойдет о спружинивании верхнем и разумеется нижнем.
На английском произносится как аптраст/upthrust и спринг/spring - соответственно.
Почитать об этом более подробно можно у автора по имени Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff).
Сам давно хотел познакомиться с этими материалами поближе, но к сожалению - увы пока не складывается.
Посмотрите пожалуйста на изображение вверху справа.
Пример подобрался не идеальный, но суть уловить реально.
Если попытаться своими словами объяснить эту модель, то получится следующее.
Ложный пробой/фейк ранее сформированного максимумом/минимумом (high/low) ценового уровня, особенно в диапазоне, сигнализирует о возможном возврате цены к противоположному уровню.
Ложный пробой уровня сопротивления, максимума, называют верхним "спружиниванием" (up-thrust /Выброс) и само собой, ложный пробой уровня поддержки, минимума - "нижнее спружинивание" (spring).
Верхнее и нижнее спружинивания/выбросы, являются сигналами манипуляции и усиливают исторические, локальные уровни, в отличии от тестов, которые их (уровни) ослабляют.

В медвежьем тренде, upthrust отрабатывает вероятнее и образовывает новый минимум.
В ап-тренде, Up-thrust будет лучше работать в верхней его части.
В бычьем тренде,  вероятнее отрабатывает spring и образовывает новый максимум.
В даун-тренде, Spring будет лучше работать в нижней его части.

 Слабый спринг не дает новый максимум, как и слабый ап-траст не дает новый минимум.
Говорит о не достаточной силе покупателя в первом случае и продавца во втором.
Тест ап-траста, берётся на возобновлении продаж.
Тест спринга, берётся после нормальной реакции.

Часто  на графиках можно встретить свечные паттерны дополняющие сигналы.
Рассмотрим детальнее ситуацию на дневном графике фьючерса американского доллара и российского рубля - SI 12-17.
Цена "прокалывает" ранее сформированный максимумом цены 62618 уровень сопротивления,  и от нового максимума 62968 закрывается бычьей свечой с тенью продаж.

SI H1 Завеса из темных облаков.

Следующий день открывается с гепом вниз и возвращает цену в диапазон, перекрывая медвежьим телом свечу предшествующего дня.
Даже если геп был бы вверх, а поведение цены медвежьим, то сформировался бы ещё более мощный сигнал под названием "завеса из темных облаков".
На часовом тайм-фрейме именно такая модель и сформировалась и не было необходимости дожидаться дневного закрытия и упускать представленные возможности.
Вот полюбуйтесь вторая картинка внизу слева.

Про "нижнее спружинивание" (spring) можно сказать всё то-же самое с точностью до наоборот.
Оно и понятно, а вот, что ещё необходимо держать в уме.

Ложный пробой может повторятся на протяжении не одной торговой сессии, а пяти или даже более для примера и лишь после того, цена пойдет куда следует.
Вот как раз сейчас на ED 12-17, на не очень позитивных новостях в 15:30, доллар подешевел и обновил максимум среды 11 октября - 1.1913, но вернулся в диапазон.
Открывать шортовую позицию с очень коротким стопом, можно на пятиминутном графике после медвежьего поглощения.

А на сегодня пока всё.
Благодарю всех читателей моего блога за проявленный интерес и приглашаю заинтересованных трейдеров в группу ВКонтакте.
Буду рад знакомству и живому общению.

04.10.17

Фьючерс на индекс РТС 12-17.

 Когда я говорю подтвержденный сигнал, то это подразумевает комбинацию направления / движения цены, уровней и свечных моделей.

Если я торгую только тренд, пусть локальный, я отфильтровываю, пропускаю сигналы относящиеся к контр-трендовым. 

Даже в диапазоне предпочтение будет отдаваться покупкам, а не продажам в зависимости от тренда.

Посмотрите вчерашний (третье октября) график фьючерса на индекс РТС 12-17.

С открытия торговой сессии цена уверенно, почти без откатов, росла и достигнув максимума в 10:27, стала консолидироваться.

Закрытие позиций покупателей, дало возможность медведям "продавить" цену, а затем после очередной "проторговки" загнать её ещё ниже.

Если вы ждете цену что-бы войти в позицию по восходящему тренду, то минимальный уровень в 15:39 есть, а свечная модель не заставит себя ждать.

Тройное, бычье поглощение.

Может ли цена провалиться ниже после поглощения?

- Легко!

Поэтому увеличение объёмов мы видим значительно выше, уже за пересечением ценой скользящей средней, то-есть "профи" заходил наверняка.

С РТС, шутки плохи.

Цена от лоу 112560 до хая 113390 (на шести-знаке), прошла 830 пипсов/ 83 пункта, если угодно.
Даже одним контрактом, это в среднем - рубль пятнадцать за каждый пипс или 11.50 - за пункт.
Постараюсь быть точным с калькулятором, с комиссией биржи - 2.62, будет - 951.79.
Для фьючерса на индекс РТС для примера, пройти за день 1500-2000 пипсов - наипростейшее дело.
А это, как вы сами можете посчитать - 1725-2300 рублей только за один контракт.
А на сегодня пока всё.

Присоединяйтесь к открытой группе ВКонтакте.

JAPANESE CANDLESTICK

JAPANESE
CANDLESTICK
CHARTING
TECHNIQUES.
STEVE NISON.
Если вы не читали эту замечательную книгу, то рекомендую.
На русский с английского, переводится приблизительно как:
"Японские свечи: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (или т/графики)".
Автор Стив Нисон.
С моделей разворота (reversal patterns), начинается повествование.
"Молот" (hammer) и "повешенный" (hanging man) известны всем.
"Один из признаков молота - наличие предшествующей нисходящей тенденции (пусть непродолжительной), индикатором разворота которой он и является".

Но что означает - модель разворота в основании, и в чем отличие от модели разворота у основания, станет понятно из картинки вверху справа.
Первая, модель у основания (on-neck), вторая модель, в середине, в основании (in-neck).
Цена закрытия белой свечи, в первом примере, у основания ценового минимума предшествующей черной свечи.
Цена закрытия белой свечи, во втором примере, в основании.
Антоним - на вершине (у вершины) ценового максимума.
Я до определенного времени откровенно говоря, не придавал этому особого значения, поскольку не осознавал всей полноты значимости.

В числе важнейших сигналов разворота образованных двумя свечами с контрастными по цвету телами - модель поглощения (ENGULFING PATTERN) непременно удовлетворяющая два критерия.
- Ярко выражена (возможно краткосрочная), но тенденция (иногда у границ торгового коридора).
- Первое тело, поглощается вторым, контрастным по цвету телом,  (тени могут не поглощаться).
(Исключение из правила, когда тело первой свечи в модели поглощения, сравнимо с дожи (или является дожи).

РТС недельный график.

И в завершении, иллюстрация графика фьючерса на индекс РТС (слева).
Завеса из темных облаков (DARK-CLOUD COVER)
Белый перевернутый молот, обозначил максимум восходящей тенденции и желание перемен.
Две недели снижения и попытка быков перехватить инициативу, остановлена "повешенным" за которым неминуемо последовала "завеса из темных облаков".
Как следствие, распродажи продолжительностью с 5 февраля и по 18 июня.
На этом пока всё, продолжение следует.
21.09.2017

23082017

 Уважаемые читатели, начинающие трейдеры, в своих блогах, я делюсь с вами личным опытом внутри-дневной торговли на бирже, а точнее срочном рынке фьючерсов ещё и потому, что это дополнительная возможность переосмыслить, проанализировать свои возможности и способности для получения более качественных результатов.

Сегодня рассмотрим график инструмента доллар/рубль или Si-9-17.
Анализирую графики я на дневных, четырех и часовых интервалах, принимаю решение об открытии позиций на пятнадцати, пяти и минутных графиках.
Рубль укрепляется, это видно из периодически обновляющихся от 3 августа минимумов.
Посему, все откаты я использую для входа в шорт.
Первую позицию, после того, как цена образовала максимум и минимум, я открывал в 11:20 (на графике отмечена оранжевой точкой), но цена не пошла как ожидалось, такое бывает очень часто, я предполагал этот сценарий и открывшись тремя контрактами, на максимуме добавлялся ещё четырьмя.
Профит я забрал в 12:40 у минимумов, поскольку не было ощущения присутствия крупного игрока и как видно не зря, цена снова стала корректироваться.
Когда состоялся пробой, я уже предполагал, что он будет ложный, оставалось дождаться подтверждения.
Открытие следующей позиции состоялось в 17:15 перед публикацией отчета о запасах нефти и бензина в США.
Профит забрал в 17:35 и больше в рынок не входил.
Когда делал скрин графика приблизительно в 20:30, был сигнал на продажу, пробой поддержки виден на изображении, но открывать позицию не стал, поскольку не имею желания нарушать свои правила торговли.
На момент написания этих строк в 21 50, цена пробила минимум 59332.
Присоединяйтесь к группе Вконтакте с интерактивным чатом и всегда оставайтесь на связи.